Estrategia de negociación inversa con combinación de dos factores

Descripción general

Esta estrategia utiliza primero la señal de reversión de precios para el comercio, y luego se filtra en combinación con los indicadores de filtración de tendencias, para lograr un doble factor de conducción. En la parte de reversión de precios se utiliza el sistema de comercio de reversión 123, y en la parte de filtración de tendencias se utiliza el sistema de comercio de tendencias de extracción ((Extracting The Trend, ETT), ambos en combinación con la estrategia de comercio de reversión para formar un doble factor de conducción.

Principio de estrategia

La parte de reversión de precios utiliza el sistema de reversión 123. El sistema proviene de Ulf Jensen, en la página 183 de su libro Cómo ganar el triple de dinero en el mercado de futuros. La generación de su señal de negociación tiene las siguientes condiciones:

1. El cierre del día anterior fue menor que el cierre de los dos días anteriores
2. El precio de cierre actual es superior al precio de cierre del día anterior.
3. 9 días de velocidad lenta K-line bajo 50

Cuando se cumplen las condiciones anteriores, se genera una señal de compra; por el contrario, cuando

1. El cierre del día anterior fue más alto que el cierre de los dos días anteriores
2. El precio de cierre actual es inferior al precio de cierre del día anterior.
3. 9 de febrero: La línea K está por encima de los 50.

Cuando se cumplen las condiciones anteriores, se genera una señal de venta.

La finalidad de este sistema de inversión es capturar el movimiento de los precios cuando se producen cambios de tendencia a corto plazo.

El filtro de tendencias utiliza la parte extractiva del sistema de tendencias ((ETT) 。 El sistema ETT determina la dirección de la tendencia a través de la combinación de la filtración de rendimiento y la línea media。 En esta estrategia, su función principal es verificar las señales de reversión de precios y evitar operaciones de reversión cuando no hay una tendencia clara。

La estrategia combina las señales de negociación de las dos subestrategias para lograr un comercio inverso impulsado por dos factores.

Análisis de las ventajas

La combinación de estrategias de inversión de la combinación de dos factores a través de una combinación de subestrategias, que combinan sus respectivas ventajas, se refleja principalmente en:

1. 123 estrategias de reversión capaz de capturar opurtunities de reversión de precios a corto plazo
2. Las estrategias ETT pueden filtrar escenarios de tendencias no claras y evitar el riesgo de inversiones
3. El motor de doble factor mejora la calidad de la señal

Por lo tanto, la estrategia puede filtrar eficazmente las señales de reversión ineficaces y realizar operaciones de reversión con la premisa de que el juicio de tendencia es correcto, lo que mejora el rendimiento general del sistema de negociación.

Análisis de riesgos

Los principales riesgos de las estrategias de inversión de la combinación de dos factores son los siguientes:

1. Riesgo de que el precio continúe en la tendencia original después de la reversión. Si los parámetros del compilador no están configurados correctamente, la señal de reversión se genera con demasiada frecuencia y se pierden las oportunidades de tendencia.
2. El riesgo de error de juicio en las estrategias ETT. Las estrategias ETT también pueden producir errores de juicio, lo que lleva a pérdidas de inversión.
3. El riesgo del propio mecanismo de doble factor de accionamiento. La probabilidad de que dos señales de negociación se equivoquen al mismo tiempo es menor que la probabilidad de que una sola señal se equivoque, pero la probabilidad de que se equivoquen al mismo tiempo sigue existiendo, lo que amplifica las pérdidas.

Para reducir los riesgos mencionados anteriormente, se puede considerar ajustar los parámetros del compilador, optimizar las estrategias de reversión y las estrategias de ETT para que el juicio sea más preciso, al tiempo que se libera adecuadamente el margen de pérdida de las operaciones de reversión. En la práctica, también se necesita tener en cuenta el riesgo propio de los dos factores que impulsan el control de la escala de la posición.

Dirección de optimización

Esta estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Optimización de los parámetros del sistema de inversión para encontrar la mejor combinación de parámetros
2. Optimización de los parámetros del sistema ETT para mejorar la precisión de los juicios de tendencia
3. Prueba otras estrategias de reversión de precios con una combinación de ETT
4. Mecanismo de control de escala de posición
5. Aumentar el factor de motivación

Se espera obtener mejores resultados de retroalimentación a través de la optimización de parámetros y combinaciones, siempre que se mantenga el pensamiento estratégico y la lógica de las señales de negociación principales.

Resumir

La estrategia de inversión de la combinación de dos factores, a través de la combinación orgánica de la señal de reversión de precios y la señal de filtración de tendencias, permite un sistema de negociación basado en el juicio de múltiples factores. En comparación con la señal de reversión única, la estrategia puede mejorar la calidad de la señal, evitando así las falsas señales en situaciones de tendencia no clara, sobre la base de la garantía de captura de reversión de precios a corto plazo.