Estrategia de ruptura de tendencia mediante el cálculo de la volatilidad de los precios

Descripción general

La estrategia de ruptura de tendencia es una estrategia cuantitativa para juzgar la tendencia del mercado y realizar operaciones mediante el cálculo de la volatilidad de los precios. La estrategia utiliza la fórmula de “precio más alto - precio más bajo” / precio de cierre para calcular la volatilidad de los precios de la línea K, luego se suaviza a través de la línea media para determinar si se produce una reversión de la tendencia.

Principio de estrategia

El indicador central de la estrategia es el precio de la línea K, que refleja la amplitud de fluctuación. La estrategia calcula primero este indicador, luego toma su valor absoluto y calcula un promedio móvil simple. Si el valor absoluto del indicador de la amplitud de fluctuación de la línea K actual es mayor que el promedio móvil de un período determinado en el pasado, puede indicar que se está formando una nueva tendencia.

En concreto, la estrategia incluye los siguientes pasos:

1. Cálculo del precio máximo/mínimo/finalización como indicador de la volatilidad
2. Tomar valores absolutos de los indicadores de volatilidad y calcular una media móvil simple
3. Comparación de la fluctuación de la línea K actual con el tamaño de las medias móviles de un período determinado en el pasado
4. Si la fluctuación actual es mayor que el promedio móvil, se forma una señal de múltiples cabezas; si la fluctuación actual es menor que el promedio móvil, se forma una señal de cabezas vacías
5. Hacer más o menos según la dirección de la señal

La estrategia también incluye operaciones visuales como el trazado de indicadores y el cambio de color de la línea K, lo que facilita la intuición de las tendencias del mercado. En general, la estrategia utiliza la volatilidad de los precios para determinar los cambios potenciales en las tendencias.

Ventajas estratégicas

La estrategia tiene las siguientes ventajas principales:

1. El principio es simple, directo y fácil de entender.
2. Utiliza la volatilidad de los precios para determinar cambios en las tendencias del mercado, sin un marco de indicadores fijos
3. Parámetros personalizados para ajustar la sensibilidad de juicio
4. La combinación de la cartografía de indicadores y el cambio de color de la línea K, para un buen juicio intuitivo
5. El sonido de las líneas medianas y largas se puede suavizar para capturar el ruido.

En general, la estrategia rompe con la forma de pensar tradicional de los indicadores, se centra en la volatilidad de los precios en sí mismos, y es flexible para capturar cambios potenciales de tendencias. Los parámetros son ajustables, son fáciles de usar y son una estrategia de tendencias recomendable.

Riesgo estratégico

La estrategia también presenta los siguientes riesgos principales:

1. Exceso de sensibilidad a la volatilidad del mercado, que puede generar señales repetidas de invalidez.
2. El análisis de la volatilidad de los precios ignora otros factores
3. Los parámetros mal configurados pueden perder tendencias o juzgar mal
4. Incapacidad para distinguir entre tendencias largas y ajustes cortos

Estos riesgos están relacionados principalmente con la estrategia de depender demasiado de la volatilidad de los precios para juzgar las tendencias del mercado. Para reducir el riesgo, se puede considerar la combinación de otros indicadores de juicio para juzgar la efectividad de las señales de tendencia; También se puede ajustar adecuadamente los parámetros, suavizar los indicadores de volatilidad y filtrar el ruido de las líneas cortas.

Dirección de optimización

La estrategia se puede optimizar principalmente en las siguientes direcciones:

1. Indicadores de eficacia de la tendencia combinados con volúmenes de transacciones
2. Aumentar los modelos de aprendizaje automático para juzgar la calidad de la señal
3. Optimización de la configuración de los parámetros para una mejor suavización
4. Tendencias de la línea larga y ajustes de la línea corta
5. Control de pérdidas individuales combinado con una estrategia de stop loss

Estas medidas de optimización pueden reducir la probabilidad de transacciones erróneas y aumentar la rentabilidad de la estrategia. En particular, aumentar los indicadores y modelos que juzgan la efectividad de la señal puede reducir considerablemente la señal ineficaz. Además, la estrategia de stop loss también es necesaria para controlar las pérdidas individuales y garantizar los beneficios generales.

Resumir

La estrategia de ruptura de tendencias determina el cambio de tendencia del mercado mediante el cálculo de la volatilidad de los precios. El principio es simple y directo, utiliza un ajuste de parámetros flexible y personalizable para determinar la sensibilidad. La estrategia tiene la ventaja de capturar los cambios de tendencia, pero también existe un cierto riesgo.