Estrategia de tendencia de varios marcos de tiempo

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-28 11:57:00
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Resumen general

Esta estrategia utiliza 4 marcos de tiempo diferentes para determinar la dirección de la tendencia, para descubrir la tendencia a largo plazo mientras utiliza el corto plazo como oportunidades de entrada. Cuando los precios de apertura de los 4 marcos de tiempo (diarios, semanales, de 15 días, mensuales) son todos inferiores a los precios de cierre, se determina como una tendencia alcista a largo plazo; cuando los precios de apertura de los 4 marcos de tiempo son todos superiores a los precios de cierre, se determina como una tendencia bajista a largo plazo. La estrategia abrirá posiciones al confirmar la tendencia a largo plazo y se genera una señal a corto plazo.

Estrategia lógica

Esta estrategia utiliza 4 plazos: diario, semanal, de 15 días y mensual. Determina la dirección de la tendencia a largo plazo basada en la relación entre los precios de apertura y cierre de estos 4 plazos.

Cuando los precios de apertura de los plazos diarios, semanales, de 15 días y mensuales son todos inferiores a los precios de cierre, indica que los precios están mostrando una tendencia al alza en estos 4 plazos, por lo que se determina como un mercado alcista y alcista a largo plazo.

Por el contrario, cuando los precios de apertura de estos cuatro plazos son todos más altos que los precios de cierre, indica que los precios muestran una tendencia a la baja en estos cuatro plazos, por lo que se determina como un mercado bajista y un bajista a largo plazo.

Después de determinar la dirección de la tendencia a largo plazo, la estrategia abrirá posiciones cuando se genere una señal de compra / venta a corto plazo. Es decir, esta estrategia utiliza el largo plazo para determinar la tendencia principal y el corto plazo para decidir oportunidades de entrada específicas.

Análisis de ventajas

Esta estrategia tiene las siguientes ventajas:

El juicio de varios marcos de tiempo mejora la precisión

El uso de 4 marcos de tiempo diferentes para juzgar de manera exhaustiva la tendencia a largo plazo puede mejorar la precisión del juicio y evitar ser engañado por el ruido del mercado a corto plazo.
Combinación de estrategias flexibles a largo y corto plazo

Utilizando marcos a largo plazo para determinar la dirección principal y a corto plazo para generar señales comerciales, esta estrategia es flexible, que puede capturar oportunidades a corto plazo sin desviarse de la tendencia principal.
Parámetros sencillos, fáciles de implementar

Los principales indicadores de evaluación de esta estrategia son sólo los precios de apertura y cierre de los 4 marcos de tiempo.

Análisis de riesgos

Esta estrategia también presenta algunos riesgos:

Reversión de la tendencia a largo plazo

Si la tendencia alcista a largo plazo se invierte en bajista a largo plazo, esta estrategia no puede juzgar rápidamente, lo que puede conducir a mayores pérdidas.
Pocos resultados a corto plazo

Esta estrategia se basa principalmente en señales a corto plazo para determinar oportunidades de entrada específicas. Si el rendimiento a corto plazo es pobre y no puede abrir posiciones en el momento adecuado, afectará al rendimiento general. Los parámetros a corto plazo se pueden ajustar o la estrategia a corto plazo se puede optimizar en este caso.

Direcciones de optimización

Hay otros espacios de optimización para esta estrategia:

Añadir una estrategia de stop loss

El movimiento o la orden de stop loss se pueden establecer para controlar la pérdida máxima.
Optimizar la estrategia a corto plazo

Se pueden probar diferentes indicadores a corto plazo para encontrar estrategias a corto plazo más adecuadas y mejorar el rendimiento de la entrada.
Ajuste dinámico de las posiciones

Las posiciones pueden ajustarse dinámicamente en función de la volatilidad del mercado, aumentar las posiciones cuando la tendencia se vuelve más evidente.
Combinar el aprendizaje automático

Se puede recopilar una gran cantidad de datos y se pueden utilizar métodos de aprendizaje automático para optimizar dinámicamente parámetros y reglas.

Conclusión

Esta estrategia determina la dirección de la tendencia a través de múltiples marcos de tiempo, adopta la idea de combinar a largo plazo y a corto plazo, lo que asegura el juicio de las principales tendencias y utiliza oportunidades a corto plazo. La lógica general es clara y razonable, simple de implementar, y es una estrategia de seguimiento de tendencias efectiva.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
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*/

//@version=2
strategy("[RichG] Easy MTF Strategy", overlay=false)

TF_1_time = input("D", "Timeframe 1")
TF_2_time = input("5D", "Timeframe 2")
TF_3_time = input("15D", "Timeframe 3")
TF_4_time = input("45D", "Timeframe 4")

transaction_size = input(1, "Contract/Share Amount")

src = close, len = 20
out = sma(src, len)
width = 5
upcolor = green
downcolor = red
neutralcolor = blue
linestyle = line

TF_1 = request.security(syminfo.tickerid, TF_1_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_1_time, close) ? true:false
TF_1_color = TF_1 ? upcolor:downcolor

TF_2 = request.security(syminfo.tickerid, TF_2_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_2_time, close) ? true:false
TF_2_color = TF_2 ? upcolor:downcolor

TF_3 = request.security(syminfo.tickerid, TF_3_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_3_time, close) ? true:false
TF_3_color = TF_3 ? upcolor:downcolor


TF_4 = request.security(syminfo.tickerid, TF_4_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_4_time, close) ? true:false
TF_4_color = TF_4 ? upcolor:downcolor

TF_global = TF_1 and TF_2 and TF_3 and TF_4 
TF_global_bear = TF_1 == false and TF_2 == false and TF_3 == false and TF_4 == false
TF_global_color = TF_global ? green : TF_global_bear ? red : white
TF_trigger_width = TF_global ? 6 : width

plot(1, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_1_color)
plot(5, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_2_color)
plot(10, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_3_color)
plot(15, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_4_color)
plot(25, style=linestyle, linewidth=4, color=TF_global_color)    

exitCondition_Long = TF_global_bear
exitCondition_Short = TF_global

longCondition = TF_global
if (longCondition)
    strategy.entry("MTF_Long", strategy.long, qty=transaction_size, when=strategy.position_size == 0)

shortCondition = TF_global_bear
if (shortCondition)
    strategy.entry("MTF_Short", strategy.short, qty=transaction_size, when=strategy.position_size == 0)
    
strategy.close("MTF_Long", when=exitCondition_Long)    
strategy.close("MTF_Short", when=exitCondition_Short)

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