Estrategia de negociación de la brecha de impulso

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-28 14:38:33
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Resumen general

La estrategia de negociación de la brecha de impulso es una estrategia de negociación cuantitativa que rastrea las fluctuaciones de precios. Utiliza la brecha entre el precio de apertura y el precio de cierre del día anterior (llamado la brecha) para construir un indicador de impulso y genera señales comerciales con él. La estrategia es adecuada para acciones de alta volatilidad y puede capturar las continuidades de precios después de las aberturas de brechas.

Esta estrategia se basa en un artículo titulado Gap Momentum Indicator publicado por Perry J. Kaufman, ex analista cuantitativo de Boeing, en la edición de enero de 2024 de la revista Technical Analysis.

Estrategia lógica

La clave de la estrategia de Momentum Gap radica en la construcción de las series de tiempo de momentum de la brecha.

El proceso de cálculo específico es el siguiente:

Calcular la relación entre la suma de las lagunas positivas durante los últimos N días y la suma de las lagunas negativas (valores absolutos) durante el mismo período.
Agregue la relación resultante a la serie de tiempo acumulativa llamada Gap Momentum.
Aplicar una media móvil a la secuencia de Gap Momentum para generar señales.

La diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre del día anterior es la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre del día anterior, y la diferencia entre el precio de cierre y el precio de cierre del día anterior es la diferencia entre el precio de cierre y el precio de cierre.

La media móvil suaviza la secuencia volátil original y se puede utilizar para emitir señales de negociación. Esta estrategia emplea una media móvil más lenta, estableciendo posiciones largas cuando el indicador Gap Momentum rápido cruza por encima de ella y aplanando posiciones cuando cruza por debajo de ella.

Análisis de la fuerza

En comparación con los indicadores técnicos tradicionales, la estrategia de negociación de brechas de impulso tiene las siguientes fortalezas:

Captura los desequilibrios del mercado con brechas de precios

Las brechas representan enormes desequilibrios entre la oferta y la demanda.
Persistencia

Las diferencias de precios a menudo son seguidas por la continuación de la tendencia.
Sencillo de implementar

Todo el indicador sólo contiene dos parámetros, una ventana para el seguimiento del impulso y un período para las señales de suavización.
Reglas cuantificables adecuadas para la automatización

La adopción de reglas de negociación cuantificables con una alta estandarización, puede conectarse directamente a los sistemas de negociación automática para el comercio algorítmico.

Análisis de riesgos

A pesar de muchas fortalezas, la estrategia de negociación de brechas de impulso también conlleva algunos riesgos:

Es propenso a señales falsas

Los huecos pueden llenarse poco después de la apertura, causando que el indicador genere señales incorrectas.
Ineficaz en mercados agitados

Los cambios frecuentes en los precios pueden conducir a señales de compensación excesivas.
Sobreajuste potencial

Es muy fácil sobreajustarse con sólo dos parámetros.

Es aconsejable gestionar los riesgos mediante:

Adopción de paradas para limitar las pérdidas
Aumentar los parámetros para adaptar más estados de mercado
Ensambla la optimización para evitar el sobreajuste

Oportunidades de mejora

Esta estrategia puede ampliarse y reforzarse en las siguientes dimensiones:

Combinando marcos de tiempo múltiples

La adopción de indicadores de Gap Momentum que rastrean diferentes ventanas de impulso puede lograr efectos complementarios en los marcos de tiempo.
Incorporación de métricas de brechas

Por ejemplo, combinar el tamaño real de la brecha con ATR como gestión de riesgos.
Considerando más características de la brecha

Por ejemplo, la distancia entre los espacios, la frecuencia, los días de apertura, etc.
Modelos de aprendizaje automático

El entrenamiento de modelos de ML más complejos en datos de brechas puede lograr un mejor rendimiento.

Conclusión

La Estrategia de Momentum Gap Trading es una estrategia de ruptura simple pero práctica. Al rastrear las brechas de precios, un cambio importante en la microestructura del mercado, descubre los drásticos cambios de oferta y demanda ocultos detrás. En comparación con otros indicadores técnicos, refleja los desequilibrios del mercado con más claridad y capta rápidamente los puntos de inflexión de la tendencia de precios. Dicho esto, los controles de riesgo todavía son necesarios para abordar posibles problemas. Esta estrategia ejemplifica cómo identificar oportunidades basadas en la estructura del mercado puede conducir a técnicas efectivas que se pueden optimizar e innovar en la práctica.

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
//     Article: Gap Momentum Indicator
//              Taking A Page From The On-Balance Volume
//  Article By: Perry J. Kaufman
//    Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com


//@version=5
string title  = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)


int period       = input.int( 40,   'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20,   'Signal Period:')
bool longOnly    = input.bool(true, 'Long Only:')


float gap   = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
    gap > 0 => gapUp += gap
    gap < 0 => gapDn -= gap


float gapsUp   = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn   = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal   = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)


if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
    // buy at next open:
    strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
    if longOnly
        // close all at next open:
        strategy.close_all()
    else
        // sell at next open:
        strategy.entry('short', strategy.short)


plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red,    2)
plot(signal,   'Signal',       color.silver, 1)

Más.