Estrategia de trading de apertura de momentum
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia Momentum Gap Trading es una estrategia de trading cuantitativa que sigue la fluctuación de los precios. Utiliza la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre del día anterior (llamado hueco) para construir un indicador de movimiento y generar una señal de negociación con ese indicador. La estrategia se aplica a acciones de alta volatilidad, que pueden capturar el funcionamiento continuado después de que los precios se disparen.
Esta estrategia se basa en el artículo de Perry J. Kaufman, ex analista cuantitativo de Boeing, publicado en la edición de enero de 2024 de la revista Phoenix Technical Analysis. Kaufman construyó una secuencia de tiempo de movimiento de la masa que sigue a la brecha, y propuso usar la media móvil de esa secuencia de tiempo como señal de negociación.
Principio de estrategia
La clave de la estrategia de brecha de equilibrio está en construir la secuencia de tiempo de la brecha de equilibrio. La forma de construir es similar al término cuantitativo de volumen de equilibrio (OBV), solo que se utiliza la entrada de precios que cambia de precio de cierre diario a brecha diaria.
El proceso de cálculo es el siguiente:
- Calcula el cociente entre la suma de los últimos N poros positivos y los valores absolutos de los poros negativos
- Se acumulan las proporciones para formar una secuencia de movimiento porosidad
- Aplicación de la secuencia de movimiento de la porosidad para generar una señal de media móvil
La brecha positiva se define como el diferencial entre el precio de apertura y el precio de cierre del día anterior, mientras que la brecha negativa es el contrario. La proporción esencialmente refleja la intensidad de contraste entre la brecha positiva y la brecha negativa en el período más reciente.
Las medias móviles aplacan la secuencia de fluctuación original y se pueden usar para emitir señales de negociación. Esta estrategia utiliza una media móvil lenta, que hace más cuando atraviesa la media móvil lenta en el indicador de movimiento de hoyos rápidos y baja cuando atraviesa la posición plana.
Análisis de las ventajas
En comparación con los indicadores técnicos tradicionales, las estrategias de perforación de potencia tienen las siguientes ventajas:
- El uso de los precios al alza para capturar los desequilibrios del mercado
El salto en el precio representa un gran desequilibrio de la oferta y la demanda, y la dirección del salto representa una transferencia de poder de negociación en el mercado. Esta estrategia puede capturar eficazmente este desequilibrio mediante la comparación de la fuerza de la pluralidad del mercado en el espacio.
- Persistente en el tiempo
Los saltos de precios a menudo acompañan a la continuación de la tendencia, y el seguimiento de los movimientos de salto puede capturar las ondas de tendencia de los precios. El diseño del indicador aumenta esta característica de continuidad.
- Menos parámetros y sencillez de ejecución
El indicador entero contiene sólo dos parámetros, una ventana de seguimiento de la dinámica y una señal de suavización. Es muy fácil de implementar.
- Cuantificable para el comercio automático
El uso de reglas de negociación con claridad numérica, alto grado de estandarización, puede conectarse directamente al sistema de negociación automática, adecuado para el comercio programado.
Análisis de riesgos
A pesar de sus muchas ventajas, la estrategia de la porosidad motora también presenta algunos riesgos:
- Es fácil generar señales falsas.
Los saltos de precios pueden generar señales falsas, ya que las brechas pueden llenarse poco después de la apertura.
- No se puede gestionar eficazmente el terremoto
Cuando los precios oscilan con frecuencia, los indicadores emiten una gran cantidad de señales de negociación que se compensan entre sí.
- Potenciales problemas de optimización
Sólo dos parámetros pueden conducir a una optimización excesiva en los datos históricos.
Se recomienda controlar el riesgo de las siguientes maneras:
El uso de stop loss para limitar las pérdidas individuales
Aumento de parámetros para adaptarse a más condiciones de mercado
Optimización de múltiples combinaciones para evitar la optimización excesiva
Dirección de optimización
Esta política puede ampliarse y optimizarse en las siguientes dimensiones:
- Combinación de varios períodos de tiempo
Utiliza varios indicadores de perforación de diferentes ventanas de seguimiento de la dinámica, que se complementan durante diferentes semanas.
- Indicadores de salto integrados
Por ejemplo, la integración del índice de brecha real con el índice de ATR para la gestión de riesgos.
- Considerando las diferentes facetas del salto
Incorporar más características de la brecha, tales como la distancia de salto, el número de saltos y el día de nacimiento.
- Modelos de aprendizaje automático
El uso de un modelo de aprendizaje de máquina más complejo para entrenar datos de salto en alto puede lograr un mejor rendimiento.
Resumir
La estrategia de la brecha dinámica es una estrategia simple pero práctica de tipo de ruptura. Se trata de un modelo de estrategia que sigue los cambios microscópicos en la estructura del mercado, es decir, el salto de los precios, para explorar los cambios drásticos de la oferta y la demanda que se ocultan en él. En comparación con otros indicadores técnicos, refleja con mayor claridad los desequilibrios del mercado y capta rápidamente los puntos de inflexión de la tendencia de los precios.
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
// Article: Gap Momentum Indicator
// Taking A Page From The On-Balance Volume
// Article By: Perry J. Kaufman
// Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com
//@version=5
string title = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)
int period = input.int( 40, 'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20, 'Signal Period:')
bool longOnly = input.bool(true, 'Long Only:')
float gap = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
gap > 0 => gapUp += gap
gap < 0 => gapDn -= gap
float gapsUp = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)
if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
// buy at next open:
strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
if longOnly
// close all at next open:
strategy.close_all()
else
// sell at next open:
strategy.entry('short', strategy.short)
plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red, 2)
plot(signal, 'Signal', color.silver, 1)