Estrategia de cruces dorados y cruces muertos de MACD y EMA
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia determina la entrada y la salida mediante el cálculo del cruce de la línea rápida y la línea lenta del indicador MACD. Al mismo tiempo, se combina con el indicador EMA para determinar la dirección de la tendencia.
Principio de estrategia
Cuando la línea rápida del MACD rompe la línea lenta desde abajo y el valor del MACD es inferior a 0, indica que el promedio móvil a corto plazo del precio de la acción comienza a subir y el movimiento comienza a aumentar, se puede comprar. Cuando la línea rápida del MACD rompe la línea lenta desde arriba y el valor del MACD es superior a 0, indica que el promedio móvil a corto plazo del precio de la acción comienza a bajar y el movimiento comienza a debilitarse, se puede vender.
El indicador EMA determina la dirección de la tendencia general. Cuando el valor de la EMA es alto, es una tendencia al alza, y cuando el valor es bajo, es una tendencia a la baja. La estrategia es hacer más solo cuando la EMA muestra una tendencia al alza, hacer un vacío cuando la EMA muestra una tendencia a la baja y evitar el comercio en contra.
El modo de parada es el valor de la EMA cuando se produce la señal. La EMA es muy buena para juzgar la tendencia, y el valor de la EMA reduce la probabilidad de que la parada sea atravesada por el punto bajo o alto de la etapa anterior. La parada se establece como el doble del punto de entrada, con un riesgo de ganancias de 2.
Análisis de las ventajas
Esta estrategia combina el indicador MACD y el indicador EMA para determinar mejor el momento de entrada y la dirección de la tendencia. El método de parada de pérdidas es razonable y evita la caída de la caza. La relación de riesgo de ganancias es de 2, y se establece un parámetro más conservador. El parámetro del indicador MACD es ajustable y puede adaptarse con flexibilidad a los cambios en el mercado.
Análisis de riesgos
El indicador MACD presenta un avraging lag, el cambio de indicador suele retrasarse en el cambio de precio. La estrategia no puede determinar el punto de entrada específico, existe cierta ceguera. El stop loss es fácil de ser activado por situaciones de movimiento. El stop loss puede ser activado antes o después.
Dirección de optimización
- Optimización de los parámetros del indicador MACD para que sea más sensible o estable.
- En combinación con otros indicadores para determinar el momento de la entrada, se determinó un punto de entrada más preciso.
- Ajuste dinámico de los parámetros de frenado de pérdidas.
- Optimizar la gestión de fondos y determinar el tamaño de posición más adecuado.
Resumir
La estrategia utiliza el indicador MACD y el indicador EMA para determinar el momento de entrada y la dirección de la tendencia. Se utiliza un método de parada de pérdidas simple y razonable. Se puede optimizar aún más para el atraso del indicador MACD, los parámetros de parada de pérdidas, etc., para obtener un mejor efecto de la estrategia.
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD & EMA 200 Strategy", overlay=true)
// MACD Settings
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
src = close
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(src, fastLength, slowLength, signalLength)
// 200 EMA
ema200 = ta.ema(src, 200)
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.red)
// Long Condition
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine < 0 and close > ema200
if (longCondition and strategy.position_size <= 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
longStopLoss = ema200
longTakeProfit = close + 2 * (close - ema200)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Short Condition
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine > 0 and close < ema200
if (shortCondition and strategy.position_size <= 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
shortStopLoss = ema200
shortTakeProfit = close - 2 * (ema200 - close)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)