Super estrategia de tendencia inversa

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-28 15:50:35
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Resumen general

La estrategia de inversión de Super Trend es una estrategia de inversión que combina el indicador de Super Trend y el indicador RSI. Esta estrategia utiliza la Super Trend para determinar la dirección de la tendencia del mercado, y luego identifica oportunidades de inversión en combinación con el indicador RSI para realizar transacciones en puntos de inversión de tendencia.

Principio de la estrategia

La estrategia inversa de Super Trend consta de dos partes principales:

Indicador de Super Tendencia para juzgar la tendencia del mercado

El indicador de Super Tendencia calcula la banda de precios basada en el precio actual y el rango verdadero promedio durante un cierto período para determinar la dirección de la tendencia.
Indicador RSI para identificar las reversiones

El indicador RSI juzga si actualmente está sobrecomprado o sobrevendido comparando el número de días de subidas y bajas durante un período de tiempo.

En esta estrategia, mediante ciertas transformaciones, obtenemos la curva RSI procesada y establecemos líneas de umbral.

Análisis de ventajas

La estrategia inversa de Super Trend combina indicadores de tendencia y de reversión para tener en cuenta de manera exhaustiva la fuerza de la tendencia y los fenómenos de sobrecompra/sobreventa, de modo que puede abrir y cerrar posiciones en ubicaciones relativamente buenas para obtener mejores rendimientos estratégicos.

Las principales ventajas son:

Combinación de tendencia y reversión, negociación en puntos de reversión
Recogida controlada, mejor control del riesgo
Gran espacio de optimización de parámetros, ajustable según el mercado

Análisis de riesgos

La estrategia inversa de Super Trend también tiene algunos riesgos, que incluyen principalmente:

Riesgo de fallo de la inversión

Las señales de reversión pueden ser falsas y no revertir con éxito, lo que puede aumentar las pérdidas.
Riesgo de optimización de parámetros

Una optimización inadecuada de los parámetros puede provocar una adaptación excesiva de la estrategia y una incapacidad para adaptarse a los cambios del mercado.
Retraso del indicador técnico

Todos los indicadores técnicos tienen retrasos, posiblemente perdiendo la mejor posición de entrada.

Para hacer frente a estos riesgos, podemos optimizar y mejorar aún más mediante la combinación de otros indicadores, el ajuste de los métodos de optimización de parámetros, etc.

Direcciones de optimización

La estrategia inversa de Super Trend puede optimizarse en las siguientes dimensiones según el mercado y las necesidades:

Optimizar los parámetros de Super Trend para adaptarse a los diferentes mercados
Optimizar o mejorar la lógica de activación de la reversión del RSI
Añadir estrategia de stop loss para controlar pérdidas individuales
Combinar otros indicadores para determinar la fiabilidad de la inversión
Añadir un indicador de volumen de operaciones para evitar falsos breakouts

Resumen de las actividades

La estrategia inversa de Super Trend combina las ventajas del trading de tendencia y el trading de reversión, lo que permite ir con la tendencia mientras se abren posiciones en puntos de reversión. Al probar y optimizar continuamente los parámetros y controlar adecuadamente los riesgos, esta estrategia puede obtener retornos estables de la estrategia.

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy(title = "Super-Trend-reverse Strategy", overlay = true)

// Super Trend Strategy
Factor=input(2,type =float, minval=1,maxval = 100)
Pd=10 //input(10,minval=1,maxval = 100)

// ST1

UP=hlc3-(Factor*atr(Pd))

DOWN=hlc3+(Factor*atr(Pd))

// ST1.2

TrendUp=na
TrendUp:=close[1]>TrendUp[1]? max(UP,TrendUp[1]) : UP

TrendDown=na
TrendDown:=close[1]<TrendDown[1]? min(DOWN,TrendDown[1]) : UP


Trend = na
Tsl = na


Trend := close[1] > TrendDown[1] ? 1: close[1] < TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl := Trend==1 ? TrendUp: TrendDown


/////////////// Functions for Reverse //////////////////////////////

IF(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)

//////////////////////// RSI REVERSE /////////////////////

RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")

//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)

//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)


threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8




RSIbuy = (RVS_RSI<threshold2)
RSIsell = (RVS_RSI > threshold1)



////////////////////// RSI REVERSE ///////////////////////

// Conditions



longCond = na
shortCond = na
longCond :=  RSIbuy and crossover(close, Tsl)  
shortCond :=  RSIsell and crossunder(close, Tsl) 


yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  longCond  and   year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( shortCond and  year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 

    strategy.close("BUY")

Más.