Estrategia de inversión de tendencia súper
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de reversión de tendencia súper es una estrategia de negociación de reversión que combina el indicador de tendencia súper y el indicador RSI. La estrategia utiliza la tendencia súper para determinar la dirección de la tendencia del mercado, y luego, en combinación con el indicador RSI, identifica oportunidades de reversión y negocia en el punto de reversión de la tendencia.
Principio de estrategia
La estrategia de inversión de supertrends tiene dos partes principales:
- Indicadores de tendencia súper para juzgar la tendencia del mercado
El indicador de tendencia súper determina la dirección de la tendencia calculando el precio actual con el precio de la amplitud real promedio de un período determinado. Cuando el precio rompe la trayectoria, es positivo, y cuando el precio cae la trayectoria, es negativo.
- El indicador RSI reconoce una reversión
El indicador RSI compara los días de alza y caída de los precios de cierre en un período de tiempo para determinar si se encuentra en un estado de sobrecompra o sobreventa. Combinado con el indicador de supertendencia, se puede encontrar el momento en que la tendencia se invierte.
En esta estrategia, se obtiene una curva RSI tratada a través de ciertas transformaciones, se establece un umbral, y la curva RSI genera señales de compra y venta cuando se rompe el umbral correspondiente.
Análisis de las ventajas
La estrategia de inversión de tendencia súper, que combina la tendencia y los indicadores de reversión, considera la fuerza de la tendencia y el fenómeno de sobreventa y sobreventa, puede abrir una posición de paz en una posición relativamente buena y obtener un rendimiento estratégico superior.
Las principales ventajas son:
- Combinando tendencia y reversión, el comercio en el punto de reversión
- El retiro es controlado, mejor control de riesgos
- Optimización de los parámetros es amplia y se puede ajustar según el mercado
Análisis de riesgos
Las estrategias de reversión de supertrends también presentan ciertos riesgos, que incluyen:
- El riesgo de fracaso inverso
La señal de retorno puede ser falsa y no se puede revertir con éxito, en este caso las pérdidas pueden aumentar.
- Riesgos de la optimización de parámetros
La optimización inadecuada de los parámetros puede llevar a una estrategia demasiado ajustada para adaptarse a los cambios en el mercado.
- Indicadores tecnológicos atrasados
Todos los indicadores técnicos están rezagados y es posible que se pierda la mejor posición de acceso.
Para estos riesgos, se puede optimizar y mejorar aún más mediante la combinación de otros indicadores y la adaptación de métodos de optimización de parámetros.
Dirección de optimización
Las estrategias de inversión de tendencias súper se pueden optimizar en función del mercado y la demanda en las siguientes dimensiones:
- Optimización de los parámetros de las supertendencias para adaptarse a los diferentes mercados
- Optimización o mejora de la lógica de desencadenamiento de la inversión RSI
- Aumentar las estrategias de stop loss para controlar las pérdidas individuales
- En combinación con otros indicadores, determinar la fiabilidad de la reversión
- La inclusión de indicadores de volumen de transacciones para evitar brechas falsas
Resumir
Las ventajas de la estrategia de inversión de tendencia súper son que combina el comercio de tendencia y el comercio de reversión, ya sea por el cambio de tendencia o por la apertura de posiciones en el punto de inflexión. Mediante la prueba continua y la optimización de los parámetros y el control adecuado del riesgo, la estrategia puede obtener un rendimiento estratégico estable. Su espacio de optimización también es muy grande y se puede ajustar según la situación real del mercado.
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Super-Trend-reverse Strategy", overlay = true)
// Super Trend Strategy
Factor=input(2,type =float, minval=1,maxval = 100)
Pd=10 //input(10,minval=1,maxval = 100)
// ST1
UP=hlc3-(Factor*atr(Pd))
DOWN=hlc3+(Factor*atr(Pd))
// ST1.2
TrendUp=na
TrendUp:=close[1]>TrendUp[1]? max(UP,TrendUp[1]) : UP
TrendDown=na
TrendDown:=close[1]<TrendDown[1]? min(DOWN,TrendDown[1]) : UP
Trend = na
Tsl = na
Trend := close[1] > TrendDown[1] ? 1: close[1] < TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl := Trend==1 ? TrendUp: TrendDown
/////////////// Functions for Reverse //////////////////////////////
IF(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//////////////////////// RSI REVERSE /////////////////////
RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")
//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)
threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8
RSIbuy = (RVS_RSI<threshold2)
RSIsell = (RVS_RSI > threshold1)
////////////////////// RSI REVERSE ///////////////////////
// Conditions
longCond = na
shortCond = na
longCond := RSIbuy and crossover(close, Tsl)
shortCond := RSIsell and crossunder(close, Tsl)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( shortCond and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.close("BUY")