Tendencia estocástica lenta siguiendo la estrategia

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-28 17:50:36
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Resumen general

Esta es una estrategia de seguimiento de tendencias basada en el indicador estocástico lento. Utiliza un promedio móvil de línea K de largo período para suavizar el estocástico lento y filtra el ruido del mercado para bloquear las tendencias principales. La estrategia determina los puntos de entrada y salida basados en los niveles de sobrecompra y sobreventa del estocástico lento suavizado.

Estrategia lógica

La estrategia primero calcula una línea de suavizado de SMA de valor K de 400 períodos, y luego calcula otra línea de SMA de 275 períodos para suavizar aún más la línea K. Esto hace que la línea K final sea muy suave, básicamente solo refleja la dirección de tendencia principal del mercado. La estrategia utiliza este valor estocástico K lento ultra suave como señal de negociación.

Cuando la línea K cruza por encima del nivel de sobreventa de 23 desde abajo, va largo. Cuando la línea K cruza por debajo del nivel de sobrecompra de 78.5 desde arriba, va corto. Las señales de salida ocurren cuando la línea K cruza de nuevo por encima / por debajo de los niveles de sobrecompra / sobreventa. Por lo tanto, la estrategia logra el efecto de seguimiento de tendencia.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es el uso de la estocástica lenta ultra suavizada para bloquear las principales tendencias del mercado, evitando interferencias de ruido.

Además, en comparación con las estrategias de promedio móvil comunes, esta estrategia puede capturar los puntos de inflexión de tendencia más rápido, con ventanas de ganancia más grandes.

Análisis de riesgos

El principal riesgo de esta estrategia es que el mercado pueda oscilar dentro de las zonas de sobrecompra/sobreventa durante períodos prolongados, causando múltiples señales falsas y pérdidas.

Además, si la tendencia cambia abruptamente con movimientos enormes, la línea K ultra suave puede retrasar el reconocimiento de la señal, causando una posible pérdida de ganancias.

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

Ajustar los períodos de suavizado de los valores de K & D para encontrar la combinación óptima;
Prueba diferentes entradas de precios como el precio cerrado, el precio típico, etc.
Se incluye el control del volumen de operaciones o del tamaño de las posiciones, como el control del stop loss ATR, el control de la tasa de utilización del capital, etc.
Añadir indicadores auxiliares como el MACD para evitar señales falsas;
Utilice el aprendizaje automático para optimizar los parámetros.

Conclusión

La estrategia de seguimiento de la tendencia estocástica lenta logra capturar las principales tendencias del mercado y evita la interferencia de ruido de alta frecuencia a través de un procesamiento ultra suave. También hay riesgos de reconocimiento de señal retrasado. Podemos optimizar la estrategia ajustando parámetros o agregando condiciones auxiliares para mejorar la estabilidad y la rentabilidad.

/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Slow Stochastic OB/OS Strategy", overlay=false )

smoothK = input(400, step=5) 
price = input(ohlc4)
SMAsmoothK = input(275, step=5)
k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK)
plot(k, color=white)


smoothD = input(10, step=2)
d = sma(k, smoothD)
plot(d, color=red)


OB = input(78.5, step=0.5)
OS = input(23, step=0.5)
hline(OB, linewidth=1, color=red)
hline(OS,linewidth=1, color=green)
hline(50,linewidth=1, color=gray)


long = crossover(d, OS)
short = crossunder(d, OB)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal)

//If you want to try to play with exits you can activate these!

closelong = crossover(d, OB)
closeshort = crossunder(d, OS)

strategy.close("Long", when=closelong)
strategy.close("Short", when=closeshort)

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