Estrategia de series de tendencia de reversión de trading cuantitativo y T3-CCI paralela
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia utiliza una combinación de estrategias de tendencia inversa y el indicador T3-CCI para emitir señales de negociación en el punto de reversión del mercado y pertenece a la estrategia de negociación cuantitativa de línea corta.
Principio de estrategia
Parte de la estrategia de reversión de tendencias: utiliza la comparación de precios de cierre de 2 días para determinar la señal de reversión de precios, en combinación con el indicador de línea K de línea lenta de 9 días para determinar la zona de sobreventa y sobreventa, emite una señal de más de baja.
Parte T3-CCI: el uso de la línea media T3 para suavizar el indicador CCI, reducir las señales erróneas, determinar las zonas de sobreventa y sobreventa, y filtrar el momento de entrada en el mercado con la estrategia de reversión de tendencias.
La combinación de las dos partes de la señal determina la dirección final de la operación.
Análisis de las ventajas
El uso de dos indicadores y un juicio de comparación de precios puede identificar con eficacia los puntos de reversión potenciales.
La aplicación de la línea media T3 mejora la calidad de la señal CCI y reduce la falsa señal.
La combinación de diferentes tipos de estrategias puede mejorar la estabilidad general de las estrategias.
Análisis de riesgos
En caso de fallo en la inversión, se producen señales erróneas y pérdidas. Se requiere un control de riesgo de pérdidas a tiempo.
La configuración incorrecta de los parámetros también puede afectar el rendimiento de la estrategia, por lo que es necesario ajustar los parámetros según los diferentes mercados.
Las señales de retorno son poco eficientes y no pueden capturar una vuelta rápida a tiempo.
Dirección de optimización
Aumentar el filtro de tendencias para evitar que la inversión falle y cause pérdidas.
Prueba métodos de aprendizaje automático para optimizar los parámetros.
Aumentar el mecanismo de detención de pérdidas.
En la página web de la organización, se puede encontrar información sobre la evolución de la situación en el país.
Resumir
Esta estrategia utiliza una combinación de varios indicadores técnicos para determinar el punto de reversión potencial. Se puede detectar eficazmente las oportunidades de reversión del mercado, y es una estrategia cuantitativa adecuada para operaciones de línea corta. Se espera que se refuerce aún más la estabilidad de la estrategia a través de varios medios de optimización, como la combinación de ajuste de parámetros, protección contra pérdidas y juicio de tendencias.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b) =>
pos = 0.0
e1 = 0.0
e2 = 0.0
e3 = 0.0
e4 = 0.0
e5 = 0.0
e6 = 0.0
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 := w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 := w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 := w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 := w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 := w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 := w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3
pos:= iff(xccir > 0, 1,
iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FX Sniper: T3-CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3_CCI = T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3_CCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3_CCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )