Estrategia de retroceso de Fibonacci del RSI
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de retroceso de Fibonacci RSI es una estrategia de seguimiento de la tendencia que se utiliza para calcular el cruce entre el indicador RSI y el nivel de retroceso de Fibonacci establecido como una señal de negociación, que entra en juego cuando se produce una reversión en una zona de sobreventa y sobreventa.
El principio
La estrategia se basa en la implementación cruzada del RSI con los niveles de Fibonacci. Primero se calcula el valor del RSI, luego se establece el nivel de Fibonacci ((38.2%, 50%, 61.8%), generando una señal de compra cuando el RSI cruza el nivel de Fibonacci y genera una señal de venta cuando cruza).
El indicador RSI se utiliza para determinar si el mercado está sobre comprado o sobre vendido. El RSI es sobre comprado cuando es mayor a 70 y sobre vendido cuando es menor a 30. Cuando el RSI desciende de la zona de sobrecompra a la zona de reajuste de Fibonacci, es una señal de reversión y hace más; cuando el RSI sube de la zona de sobrecompra a la zona de reajuste de Fibonacci, es una señal de reversión y hace menos.
Las zonas de retracción de Fibonacci sirven principalmente como referencia en esta estrategia para formar señales de negociación con el RSI. En un mercado de tendencia, el seguimiento de la retracción a menudo toca los niveles de retracción de Fibonacci, que corresponden a la resistencia de soporte. La cruz con el RSI sirve como señal de negociación para capturar oportunidades de reversión.
Las ventajas
El uso del RSI para determinar la forma de sobreventa y sobrecompra, junto con la zona de retorno de Fibonacci para capturar oportunidades de reversión, puede filtrar parte del ruido.
La característica de seguimiento de tendencias es la captura de tendencias medianas y largas.
Se puede adaptar a las diferentes condiciones del mercado mediante la adaptación de la zona de reincidencia de Fibonacci.
El riesgo
Las posiciones extras pueden ser mantenidas por un período de tiempo más largo y requieren un apoyo financiero suficiente.
El proceso de retorno puede producir un nuevo fenómeno de búsqueda de fondo alto, que requiere la configuración de un stop loss para controlar el riesgo.
La configuración inadecuada de los parámetros puede causar que las transacciones sean frecuentes o que no se capten suficientes oportunidades de reversión.
Dirección de optimización
Se puede considerar la hora de entrada de filtro en combinación con otros indicadores. Indicadores como MACD, Brin Belt y otros para determinar la dirección de la tendencia.
Se pueden optimizar los parámetros RSI y la configuración de la zona de retorno de Fibonacci.
Se puede establecer un stop loss dinámico para bloquear las ganancias.
Resumir
La estrategia de retroceso de Fibonacci RSI en su conjunto como una estrategia de seguimiento de tendencias, tiene una buena estabilidad. En comparación con una sola estrategia de RSI, la inclusión de la zona de retroceso de Fibonacci puede filtrar eficazmente parte del ruido comercial.
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// (c) ReduX_o, 2019. All rights reserved.
//
// How to trade:
// The indicator is more reliable in longer time frames
// Choose a fibonacci level as reference
// Buy when the RSI line turns green
// Sell when the RSI line turns red
//@version=4
strategy("RSI Fibonacci Levels", overlay=false, initial_capital=2000, currency=currency.USD, commission_value=0.1, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(14, minval=1, title="Rsi Periods")
f1 = input(title="Fibonacci Level", defval="38.2", options=["38.2", "50", "61.8"])
// === BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval=2010, title="From Year", minval=2010)
FromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1)
ToYear = input(defval=2020, title="To Year", minval=2010)
ToMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1)
src = hl2
fi= (f1 == "38.2") ? 38.2 : (f1 == "50")? 50 : 61.8
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
//***************************************************
rcolor = rsi >= fi ? color.lime : color.red
plot(rsi, title="RSI", color=rcolor, transp=0)
band1 = hline(78.6, color=color.red, linestyle= hline.style_solid, editable= false)
band0 = hline(23.6, color=color.lime, linestyle= hline.style_solid, editable= false)
band2 = hline(61.8, color=color.gray, editable= false)
band3 = hline(50, color=color.black, editable= false)
band4 = hline(38.2, color=color.gray, editable= false)
band5 = hline(fi, color=color.blue, linestyle= hline.style_solid, editable= false)
strategy.entry("LE", strategy.long, comment="L", when=rsi >= fi )
strategy.entry("SE", strategy.short, comment="S", when=rsi < fi )