Estrategia cuantitativa de dos frentes
Fecha de creación:
2023-12-29 16:29:21
Última modificación:
2023-12-29 16:29:21
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ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia se basa en una combinación de dos indicadores EMA y un indicador de Bull Power. El nombre de la estrategia incluye la combinación de los dos indicadores de aluminio y aluminio, destacando su uso de dos indicadores independientes.
Principio de estrategia
La estrategia tiene dos partes:
- El indicador calcula los EMAs de los días 2 y 20 generando una señal de compra cuando el precio cruza el EMA desde abajo y una señal de venta cuando el precio cruza el EMA desde arriba hacia abajo.
- El indicador calcula la fuerza del polvo sobre la base de la relación entre la línea K actual y la línea K anterior, y genera una señal de negociación correspondiente cuando la fuerza del polvo es mayor que el umbral establecido.
Las dos partes de la señal necesitan ser activadas al mismo tiempo para abrir una posición. Por ejemplo, el EMA Gold Fork y Bull Power son positivos para abrir más posiciones, y el EMA Dead Fork y Bull Power son negativos para abrir una posición vacía.
Análisis de las ventajas
- Los indicadores combinados se pueden verificar entre sí, filtrando los falsos señales y mejorando la calidad de la señal.
- Los parámetros del indicador son ajustables. El ciclo EMA y el límite de Bull Power se pueden configurar de forma personalizada para adaptarse a diferentes entornos de mercado.
- La estrategia se basa en dos indicadores comunes, el principio es simple y la implementación es fácil de entender.
Análisis de riesgos
- Riesgo de fallo del indicador. Incluso si se combina el indicador, en casos extremos, el indicador puede fallar.
- Riesgo de optimización de parámetros. La configuración incorrecta de los parámetros puede conducir a demasiadas y pocas operaciones, lo que reduce la eficacia de la estrategia. Se requiere una prueba adecuada para encontrar los parámetros óptimos.
Dirección de optimización
- Mecanismos adicionales de detención de pérdidas. Se puede configurar el detenimiento móvil o el detención de retroceso para controlar las pérdidas individuales.
- Optimización de la configuración de los parámetros. Se pueden probar diferentes combinaciones de parámetros para encontrar los mejores parámetros para obtener mejores resultados de la estrategia.
- Se pueden añadir condiciones de filtración de volumen de transacción o volatilidad similares a las condiciones de apertura de posición, para filtrar algunas situaciones anormales.
Resumir
La estrategia permite la toma de decisiones comerciales a través de la aplicación combinada de doble EMA y Bull Power. En comparación con un solo indicador, el indicador combinado puede filtrar eficazmente las señales falsas, manteniendo la calidad de la señal de negociación y con un espacio para ajustar los parámetros. En general, la estrategia es simple y fácil de entender, flexible para su aplicación práctica, y es una estrategia de negociación cuantitativa de gran utilidad.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/07/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// Bull Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
BP(SellLevel) =>
pos = 0.0
value = close < open ?
close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low): math.max(high - open, close - low):
close > open ?
close[1] > open ? high - low : math.max(open - close[1], high - low) :
high - close > close - low ?
close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : high - open :
high - close < close - low ?
close[1] > open ? high - low : math.max(open - close, high - low) :
close[1] > open ? math.max(high - open, close - low) :
close[1] < open? math.max(open - close, high - low): high - low
val2 = ta.sma(value, 15)
pos := val2 > SellLevel ? 1 : -1
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bull Power', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bull Power ═════●'
SellLevel = input.float(-15, step=0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBP = BP(SellLevel)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBP == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBP == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)