Estrategia de valor de volumen de precio promedio
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia VWAP es una estrategia que sigue el precio promedio de una acción en un período de tiempo determinado. La estrategia utiliza VWAP como una referencia, y abre una posición de ventaja o de baja cuando el precio es superior o inferior a VWAP. También establece condiciones de stop loss y stop loss para administrar la operación.
Principio de estrategia
La estrategia primero calcula el precio típico (el promedio de los precios más altos, más bajos y más cerrados) por la suma de la cantidad de transacciones, y la suma de la cantidad de transacciones. Luego, la suma de la cantidad de transacciones dividida por la suma de la cantidad de transacciones, calcula el valor VWAP. Cuando el precio sube, haga VWAP; cuando el precio baja, haga vacío.
La condición de parada para hacer una posición múltiple es que el precio suba un 3% sobre el precio de entrada; la condición de parada de pérdida es que el precio baje un 1% sobre el precio de entrada. La posición en blanco también es una condición similar.
Análisis de las ventajas
Las principales ventajas de la estrategia VWAP son:
El uso de VWAP, un reconocido indicador estadístico importante, como punto de referencia para las señales de negociación, hace que la estrategia sea más eficaz.
El uso de señales VWP y paradas de pérdidas al mismo tiempo permite obtener ganancias en la tendencia y reducir las pérdidas.
La lógica de la estrategia es simple, clara, fácil de entender y de implementar.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
El VWAP no puede predecir los precios futuros, por lo que las señales VWAP pueden retrasarse;
Los parámetros de pérdidas se establecen con demasiada facilidad y pueden aumentar las pérdidas.
El tiempo de detección es más largo y hay más señales de transacción, lo que puede variar en el rendimiento del disco.
Estos riesgos pueden reducirse mediante ajustes de parámetros, optimización de algoritmos de stop loss, etc.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en las siguientes direcciones:
Optimización de los parámetros VWAP para encontrar el ciclo de cálculo óptimo.
Se pueden probar otros algoritmos de seguimiento de stop loss, como stop moving, stop moving index, etc.;
Se pueden combinar otros indicadores como filtros para evitar errores en la señal VWAP; por ejemplo, indicadores de potencia, indicadores de banda de Brin, etc.
Resumir
En general, las estrategias de valor por volumen de transacciones por precio promedio utilizan el poder predictivo de VWP, un indicador importante, y establecen condiciones de stop loss para obtener ganancias positivas a largo plazo. Sin embargo, aún hay que optimizar y combinar otras estrategias para reducir el riesgo de las fluctuaciones del mercado y aumentar el margen de ganancias de las estrategias.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("VWAP Strategy by Royce Mars", overlay=true)
cumulativePeriod = input(14, "Period")
var float cumulativeTypicalPriceVolume = 0.0
var float cumulativeVolume = 0.0
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume := cumulativeTypicalPriceVolume + typicalPriceVolume
cumulativeVolume := cumulativeVolume + volume
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume
// Buy condition: Price crosses over VWAP
buyCondition = crossover(close, vwapValue)
// Short condition: Price crosses below VWAP
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)
// Profit-taking condition for long positions: Sell long position when profit reaches 3%
profitTakingLongCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.03
// Profit-taking condition for short positions: Cover short position when profit reaches 3%
profitTakingShortCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.97
// Stop loss condition for long positions: Sell long position when loss reaches 1%
stopLossLongCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.99
// Stop loss condition for short positions: Cover short position when loss reaches 1%
stopLossShortCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.01
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition or profitTakingLongCondition or stopLossLongCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=buyCondition or profitTakingShortCondition or stopLossShortCondition)
// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")