Estrategia de precios medios ponderados por volumen

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-29 16:31:33
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Resumen general

La estrategia de precio promedio ponderado por volumen (VWAP) es una estrategia que rastrea el precio promedio de una acción durante un tiempo especificado. La estrategia utiliza VWAP como punto de referencia y toma posiciones largas o cortas cuando el precio cruza por encima o por debajo de VWAP. También establece condiciones de stop loss y take profit para administrar las operaciones.

Estrategia lógica

La estrategia primero calcula el precio típico (promedio de precios altos, bajos y cerrados) multiplicado por volumen y la suma del volumen. Luego, el VWAP se calcula dividiendo la suma del producto de precio-volumen típico por la suma del volumen. Cuando el precio cruza el VWAP, vaya largo. Cuando el precio cruza por debajo, vaya corto.

La condición de toma de ganancias para las posiciones largas es cerrar cuando el precio sube un 3% por encima del precio de entrada. La condición de stop loss es cuando el precio cae un 1% por debajo del precio de entrada. Se aplican condiciones similares para las posiciones cortas.

Análisis de ventajas

Las principales ventajas de la estrategia VWAP son las siguientes:

Utiliza la reconocida estadística VWAP como referencia para las señales comerciales, lo que hace que la estrategia sea más efectiva.
Utiliza tanto señales de vwap como stop loss/profit taking, capaz de beneficiarse de las tendencias y limitar las pérdidas.
Lógica simple y clara, fácil de entender e implementar.

Análisis de riesgos

También hay algunos riesgos con esta estrategia:

VWAP no puede predecir los precios futuros, por lo que las señales pueden retrasarse.
El stop loss puede ser demasiado amplio, lo que aumenta la pérdida potencial.
Las pruebas posteriores más largas significan más señales, el rendimiento real puede diferir.

Estos riesgos pueden reducirse mediante el ajuste de parámetros, la optimización de los algoritmos de stop loss, etc.

Direcciones de optimización

Algunas formas de optimizar la estrategia incluyen:

Optimizar los parámetros de VWAP para encontrar el mejor período de cálculo.
Prueba otros algoritmos de seguimiento de la parada, por ejemplo, media móvil de parada, SAR parabólico.
Combinar otros indicadores para filtrar las señales VWAP, por ejemplo, volumen, bandas de Bollinger.

Conclusión

En resumen, la estrategia VWAP utiliza el poder predictivo de esta importante estadística, con stop loss/profit taking para lograr una expectativa positiva a largo plazo.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("VWAP Strategy by Royce Mars", overlay=true)

cumulativePeriod = input(14, "Period")

var float cumulativeTypicalPriceVolume = 0.0
var float cumulativeVolume = 0.0

typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume := cumulativeTypicalPriceVolume + typicalPriceVolume
cumulativeVolume := cumulativeVolume + volume
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume

// Buy condition: Price crosses over VWAP
buyCondition = crossover(close, vwapValue)

// Short condition: Price crosses below VWAP
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)

// Profit-taking condition for long positions: Sell long position when profit reaches 3%
profitTakingLongCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.03

// Profit-taking condition for short positions: Cover short position when profit reaches 3%
profitTakingShortCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.97

// Stop loss condition for long positions: Sell long position when loss reaches 1%
stopLossLongCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.99

// Stop loss condition for short positions: Cover short position when loss reaches 1%
stopLossShortCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.01

// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition or profitTakingLongCondition or stopLossLongCondition)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=buyCondition or profitTakingShortCondition or stopLossShortCondition)

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

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