Estrategia de trading cuantitativo de doble confirmación basada en bandas de Bollinger y volumen de trading

Descripción general

La estrategia, llamada Bollinger Bands Volume Confirmation, combina el indicador de las bandas de Bollinger con el indicador de volumen de transacciones para lograr una doble confirmación de la movilidad de los precios y el volumen de transacciones, lo que genera una señal de compra y venta más confiable.

Principio de estrategia

La estrategia tiene dos partes principales:

1. La sección de indicadores de la banda de Brin. Esta sección calcula los promedios móviles simples de los precios de cierre de ciertos períodos (como 20 días) y calcula las diferencias estándar de estos precios de cierre con respecto a sus medias móviles. Luego, de acuerdo con el valor de la diferencia estándar, se calcula la zona de banda correspondiente a cada rango de diferencia estándar por encima de la media móvil, conocida como banda de Brin.

2. La sección de volumen de transacciones. Esta sección calcula el promedio móvil del volumen de transacciones en el mismo período (por ejemplo, 20 días) y luego utiliza un múltiplo (por ejemplo, 2.0) para establecer el umbral de volumen de transacciones. Un gran volumen de transacciones de plata es considerado efectivo solo cuando el volumen de transacciones supera ese umbral.

Una señal de compra se genera cuando el precio se cruza por la banda de la trayectoria y el volumen de transacciones supera el valor de la transacción; una señal de venta se genera cuando el precio se cruza por la banda de la trayectoria y el volumen de transacciones supera el valor de la transacción.

Con la doble confirmación de precios y volúmenes de transacciones, se pueden filtrar algunas señales falsas y hacer que las estrategias de negociación sean más fiables.

Ventajas estratégicas

1. Mecanismo de doble confirmación, evita falsos brechas, filtra el ruido. La combinación de los indicadores de precio y volumen de transacción, que generan señales solo si ambos se confirman al mismo tiempo, puede evitar de manera efectiva algunas señales erróneas causadas por brechas de precios en condiciones de vacío.

2. Los parámetros son muy ajustables. El usuario puede configurar los parámetros de ciclo de la banda de Bryn y los parámetros de los múltiplos de la depreciación del volumen de transacciones para adaptarse a diferentes entornos de mercado.

3. Diagramas intuitivos. Las bandas de bursátiles de arriba y abajo, los indicadores visuales de volumen de transacciones y devaluación de volumen de transacciones, hacen que las señales de estrategia sean más intuitivas y claras.

Análisis de riesgos y optimización

1. Las bandas de Brin por sí mismas no identifican perfectamente los puntos de reversión de la tendencia. Las bandas de Brin solo muestran claramente los estados anormales de los precios, pero no pueden predecir la reversión de los precios. Por lo tanto, aún se necesita un juicio en combinación con otros indicadores.

2. La señal de volumen de transacción puede estar retrasada. Cuando se rompe rápidamente la banda de Brin ascendente y descendente, la respuesta del volumen de transacción puede tener un cierto retraso, lo que hace que la señal se retrase y no pueda capturar perfectamente el punto de inflexión.

3. Se puede probar la combinación de otros indicadores, como KDJ, MACD, etc., para introducir más variables y crear estrategias de negociación múltiple más complejas, lo que mejora la practicidad de las estrategias.

Resumir

Esta estrategia, a través de un método de doble confirmación y regulación de parámetros, filtra en cierta medida el exceso de ruido, lo que hace que las decisiones de negociación sean más confiables. Sin embargo, se debe tener en cuenta las limitaciones de la propia banda de Brin, y en un futuro se puede intentar introducir otros indicadores para optimizar y establecer una estrategia de cuantificación diversificada.