Confirmación de volumen de bandas de Bollinger Estrategia de negociación cuantitativa

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-02 11:04:35
Las etiquetas:

Resumen general

Esta estrategia se llama Bollinger Bands Volume Confirmation Strategy. Su idea central es combinar el indicador de Bollinger Bands y el indicador de volumen para lograr una doble confirmación del movimiento de precios y el volumen de operaciones, generando así señales de compra y venta más confiables.

Principio de la estrategia

La estrategia incluye principalmente dos partes:

Esta parte calcula el promedio móvil simple de los precios de cierre durante un cierto período (como 20 días) y calcula la desviación estándar de estos precios de cierre en relación con su promedio móvil. Luego, de acuerdo con el valor de la desviación estándar, se calculan dos bandas en un rango de desviación estándar por encima y por debajo del promedio móvil, que se llama Bandas de Bollinger.
Esta parte calcula el valor promedio móvil del volumen de negociación durante el mismo período (por ejemplo, 20 días) y luego utiliza un multiplicador (por ejemplo, 2.0) para establecer un umbral de volumen de negociación.

Cuando el precio rompe la pista superior de las bandas de Bollinger y el volumen de negociación excede el umbral del volumen de negociación, se genera una señal de compra; cuando el precio rompe la pista inferior de las bandas de Bollinger y el volumen de negociación excede el umbral del volumen de negociación, se genera una señal de venta.

Mediante la doble confirmación del precio y el volumen de negociación, se pueden filtrar algunas señales falsas, lo que hace que la estrategia comercial sea más confiable.

Ventajas estratégicas

Mecanismo de doble confirmación para evitar fallas y ruido de filtro. Combinando indicadores de precio y volumen, las señales se generan solo cuando ambos confirman al mismo tiempo, lo que puede evitar efectivamente algunas señales erróneas causadas por fallas de precio vacías.
Los usuarios pueden establecer los parámetros del período de las bandas de Bollinger y los parámetros del multiplicador del umbral de volumen de negociación de forma independiente para adaptarse a diferentes entornos de mercado.
Las bandas de Bollinger superiores e inferiores, el volumen de operaciones y los indicadores de umbral de volumen de operaciones permiten señales de estrategia más intuitivas y claras.

Riesgos y optimización

Las bandas de Bollinger por sí mismas no pueden identificar perfectamente los puntos de inversión de tendencia. Las bandas de Bollinger solo pueden mostrar claramente el estado anormal de los precios, pero no pueden predecir las reversiones de precios. Por lo tanto, todavía se necesita combinar con otros indicadores para el juicio.
Cuando hay una rápida ruptura de las bandas superiores e inferiores de Bollinger, la reacción del volumen de negociación puede retrasarse, lo que resulta en un retraso en la generación de señales e incapacidad para capturar perfectamente los puntos de inflexión.
Trate de combinar otros indicadores. Indicadores como KDJ, MACD, etc., introducen más variables para establecer estrategias comerciales multivariadas más complejas, mejorando así la practicidad de la estrategia.

Resumen de las actividades

El método de doble confirmación y ajuste de parámetros ha filtrado demasiado ruido hasta cierto punto, haciendo que las decisiones comerciales sean más confiables.

/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Volume + Bollinger Bands Strategy", overlay = true, shorttitle="Vol BB Strategy")

// Bollinger Bands Parameters
length = input(20, title="BB Length")
src = close
mult = input(2.0, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
upper = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower = basis - mult * ta.stdev(src, length)

// Volume Parameters
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Multiplier")
avgVolume = ta.sma(volume, length)

// Strategy Logic
buyCondition = close > upper and volume > volMultiplier * avgVolume
sellCondition = close < lower and volume > volMultiplier * avgVolume

// Plotting
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(volume, color=color.blue, style=plot.style_columns, title="Volume", transp=85)
plot(avgVolume * volMultiplier, color=color.orange, title="Avg Volume x Multiplier")

// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)

bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)

Más.