Estrategia de trading cuantitativo basada en la relación señal/ruido y la media móvil

Nombre de la estrategia

Estrategia de comercio de promedio móvil de señal a ruido

La estrategia es muy simple.

La estrategia permite la transacción cuantitativa mediante el cálculo de la relación de ruido y señal en un determinado período, combinado con una señal de transacción lineal uniforme. Su idea básica es:

1. Cálculo de la relación de la señal al ruido en un determinado período (establecible)
2. Aplicación de la relación de ruido de correspondencia para la suavización de la línea media
3. Comparación de la relación de ruido de la señal actual con el valor de la línea media para generar una señal de transacción
4. Hacer más o menos de acuerdo a la señal de negociación

Tres, las estrategias.

1. La fórmula para calcular el Signal to Noise Ratio es: StN = -10*log(Σ(1/close)/n) Donde n es la longitud del ciclo
2. Aplicación de la media móvil simple (SMA) para obtener la relación de ruido de la señal plana
3. Comparación entre la relación de señal-ruido StN y la relación de señal-ruido SMAStN: (1) Si SMAStN > StN, dejar en blanco (2) Si SMAStN < StN, hacer más (3) Si no es así, liquidación

Cuatro, análisis de las ventajas estratégicas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. El índice de confianza en el ruido puede determinar la volatilidad y el riesgo del mercado, y el SMA tiene la función de deshacer el ruido.
2. La combinación de los índices de ruido para determinar el riesgo de mercado y los SMA para generar señales de negociación, utilizando las ventajas de los diferentes indicadores
3. Se puede configurar una estrategia de ajuste de parámetros para adaptarse a diferentes situaciones del mercado
4. El indicador de Stdout puede hacer más deuda al descubierto para intuir las características del mercado

Cinco, análisis de riesgos estratégicos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. Hay riesgo de error en el cálculo de la relación entre el ruido de confianza y la línea media
2. La configuración incorrecta de los ciclos puede causar falsas señales
3. Las oportunidades de hacer vacío son relativamente pocas y se pueden optimizar mediante ajustes de parámetros.
4. Los eventos repentinos provocan fuertes fluctuaciones que podrían desencadenar un paro.

Resolver el riesgo:

1. Ajuste de los parámetros de la línea media para evitar el deslizamiento
2. Optimización de parámetros de ciclo para probar la adaptabilidad a diferentes mercados
3. Ajuste de las condiciones para ofrecer más oportunidades de hacer vacío
4. Establecer el stop loss para controlar la pérdida máxima

Seis, estrategias para mejorar.

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Prueba de más tipos de combinación de líneas uniformes
2. Aumentar el riesgo de control de los mecanismos de suspensión
3. Aumentar la administración de posiciones y ajustar las posiciones en función de la volatilidad
4. La combinación de más factores de juicio para mejorar la estabilidad de la estrategia
5. Optimización automática de parámetros con métodos de aprendizaje automático

VII. Conclusión

Esta estrategia determina el riesgo de fluctuación del mercado a través de la relación de señales de ruido y el uso de la línea de paridad para generar señales de negociación y realizar operaciones cuantitativas. En comparación con un solo indicador técnico, esta estrategia integra las ventajas de la relación de señales de ruido y las SMA respectivamente, aumentando la estabilidad al tiempo que controla el riesgo.