Estrategia de trading cuantitativo basada en el indicador RSI y subidas y bajadas incluidas

Descripción general

El nombre de esta estrategia es la estrategia de comercio cuantitativo con indicadores RSI y formas de inclusión. La idea principal de esta estrategia es utilizar el indicador RSI y las formas de inclusión para identificar las tendencias del mercado y emitir señales de compra y venta.

Cuando el indicador RSI muestra un estado extremo de pluralidad y aparece una forma de inclusión hacia arriba o hacia abajo, consideramos que es una oportunidad para establecer una posición. El indicador RSI puede identificar eficazmente el fenómeno de sobreventa y sobrecompra, mientras que la forma de inclusión puede verificar aún más la fiabilidad de la tendencia.

Principio de estrategia

En primer lugar, establecemos los parámetros del indicador RSI, que incluyen la longitud de ciclo del RSI (generalmente 9 o 14), el nivel de sobreventa (generalmente 70) y el nivel de sobreventa (generalmente 30).

Luego, identificamos las formas de inclusión y determinamos si hay una línea de sol mayor hacia arriba o hacia abajo o si la línea de sol menor está rodeando la línea K anterior. Esto indica que la tendencia actual está cambiando.

Después de esto, si el RSI muestra una zona de sobreventa (sobrecompra o sobreventa) y aparece un paquete positivo hacia arriba o un paquete negativo hacia abajo, entonces se genera una señal de compra o una señal de venta. Finalmente, utilizamos el RSI Gold Forks y Dead Forks para determinar el stop loss.

Ventajas estratégicas

Esta estrategia combina el indicador de tendencia RSI y el indicador de características técnicas de inclusión, para juzgar el movimiento del mercado en conjunto, y tiene un efecto de confirmación más fuerte que un indicador individual, que puede filtrar eficazmente las señales de negociación de ruido.

El indicador RSI es muy preciso y claro en el juicio de los estados de vacío de múltiples cabezas en el mercado, mientras que las características de precio cuantitativas contenidas en la forma de inclusión pueden verificar aún más la fiabilidad de la inversión de tendencia.

Esta estrategia permite aprovechar las oportunidades de reversión de las sobrecompras y las sobreventas a tiempo y evitar pérdidas innecesarias en las operaciones de liquidación.

Riesgo estratégico

El mayor riesgo de esta estrategia es que el indicador RSI y las formas de inclusión tienen una probabilidad no baja de presentar señales erróneas. El indicador RSI es susceptible a la distorsión y la desviación. La identificación de las formas de inclusión puede manipularse mediante el ajuste de parámetros como el tamaño de la ventana de la línea K.

Además, no se puede descartar por completo la posibilidad de una liquidación de la sacudida cuando aparece una señal de reversión. Una vez que se establezcan posiciones, el mercado puede realizar una reorientación o incluso una reversión en el corto plazo. Esto puede conducir a una parada de pérdidas y una salida de pérdidas.

Para reducir el riesgo, debemos optimizar los parámetros de configuración del indicador RSI y buscar la combinación óptima de parámetros. Además, es importante elegir una variedad de transacciones que sea más representativa y con mayor liquidez. Después de la creación de posiciones, es necesario controlar el tamaño de las posiciones y detener los pérdidas a tiempo.

Dirección de optimización de la estrategia

Esta estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. La combinación de más indicadores, como KDJ, MACD, etc., forma un sistema de verificación de múltiples indicadores que mejora la precisión de la señal.

2. Tener en cuenta la fluidez, la amplitud y el costo de las variedades de transacción para elegir las mejores variedades y reducir los costos de transacción y el riesgo de deslizamiento.

3. El uso de métodos como el aprendizaje automático para entrenar y optimizar los parámetros. Por ejemplo, el uso de aprendizaje profundo para identificar casos de desviación del RSI.

4. Incrementar las estrategias de stop loss para proteger los beneficios a través de movimientos de stop loss y stop loss de línea media.

Resumir

Esta estrategia utiliza las ventajas de los indicadores RSI y la forma de inclusión para diseñar un sistema de comercio cuantitativo que contempla el juicio de tendencias y la verificación de características. Esto permite aprovechar eficazmente las oportunidades de reversión y tiene una gran fiabilidad.