Estrategia de oscilación de ruptura bilateral

Descripción general

La estrategia de oscilación bilateral es una estrategia de negociación cuantitativa que utiliza el canal de Brin y el indicador MACD para determinar el punto de compra y venta. La estrategia se aplica principalmente a las variedades de movimientos oscilantes como los índices de futuros, las divisas y las monedas digitales. La idea principal de la estrategia es emitir señales de compra y venta cuando el precio rompe el canal de Brin.

Principio de estrategia

La estrategia de ruptura bilateral utiliza el canal de Brin para determinar el alcance de las fluctuaciones de los precios. El canal de Brin incluye el medio, el superior y el inferior, donde el medio es una media móvil simple de n días, y el superior y el inferior son el rango de onda real de n días de k veces el medio y el inferior, respectivamente.

Además de usar el canal de Brin para determinar el punto de compra y venta, la estrategia combina señales de negociación con el indicador MACD. Los indicadores MACD incluyen la línea DIF, la línea DEA y la línea MACD. La línea DIF es el diferencial entre la media móvil de 12 días y la media móvil de 26 días, la línea DEA es la media móvil de 9 días y la línea MACD es el diferencial entre la línea DIF y la línea DEA.

Las reglas de generación de señales de negociación de la estrategia de oscilación de ruptura bilateral, que combina el indicador MACD con el canal de Brin, son: emitir una señal de compra cuando el precio se eleva por la órbita inferior del canal de Brin; emitir una señal de venta cuando el precio se eleva por la órbita inferior del canal de Brin.

Análisis de las ventajas

La estrategia bilateral de desbaste tiene las siguientes ventajas:

1. Las estrategias son sencillas, claras, fáciles de entender e implementar, adecuadas para el aprendizaje de los principiantes.
2. El uso de canales de Bryn para determinar el rango de fluctuación de los precios, y en combinación con las señales de filtración de los indicadores MACD, permite identificar eficazmente las oportunidades de reversión;
3. Las operaciones bilaterales pueden capturar oportunidades de fluctuaciones en el mercado repetidamente, reducir la tasa de desinformación y aumentar la probabilidad de ganancias.
4. La estrategia tiene menos parámetros, es fácil de optimizar y funciona de manera estable.
5. Las estrategias tienen cierta robustez y funcionan mejor en varios mercados.

Análisis de riesgos

A pesar de las ventajas de la estrategia de choque bilateral, también hay ciertos riesgos en el comercio real, principalmente en los siguientes aspectos:

1. Los cambios en las condiciones de la sacudida pueden causar que la estrategia falle. Si los precios se reincorporan rápidamente después de la ruptura del canal, puede haber un riesgo de encierro.
2. La configuración incorrecta de los parámetros del canal de Brin también puede afectar el rendimiento de la estrategia; si la configuración del ancho de banda es demasiado grande o demasiado pequeña, afectará el efecto de captura de puntos de compra y venta;
3. Los parámetros incorrectos del indicador MACD pueden provocar que la señal se adelante o retrase, lo que afecta el nivel de ganancias de la estrategia;
4. La estrategia no tiene en cuenta los factores de gestión de fondos y existe el riesgo de una expansión de las pérdidas.

Para reducir los riesgos mencionados, podemos optimizar en los siguientes aspectos:

1. En combinación con los indicadores de tendencia, se evita que los precios emitan señales de reajuste solo a corto plazo.
2. Prueba y optimización de los parámetros indicadores de los canales de Bryn y MACD para seleccionar los parámetros óptimos.
3. La combinación de las estrategias de stop loss y control de pérdidas individuales;
4. El módulo de gestión de posiciones ha sido añadido para controlar el riesgo de las cuentas de trading.

Dirección de optimización

Las estrategias de desbaste bilateral también tienen espacio para una mayor optimización, principalmente en las siguientes direcciones:

1. La combinación de más indicadores para identificar señales de compra y venta. Por ejemplo, la adición de la cantidad de transacciones para emitir señales de puntos ampliados en sincronización con el precio y el volumen de transacciones; o la adición del indicador RSI para emitir señales de sobreventa en zonas de sobreventa;
2. El uso de paradas móviles o paradas porcentuales, que pueden controlar eficazmente las pérdidas individuales;
3. Aumentar los mecanismos de gestión de las bodegas, como la gestión de las bodegas fijas, la gestión de las bodegas Martingale, etc., para que los fondos de cada construcción de la bodega se distribuyan de manera razonable;
4. Parameter tuning. Busca la combinación óptima de parámetros de los canales de Brin y el indicador MACD para mejorar el nivel de rentabilidad de la estrategia mediante la retroalimentación de más datos históricos.
5. Análisis de marcha hacia adelante. Ajuste de los parámetros en tiempo real a través de métodos de optimización dinámica, para que el rendimiento de la estrategia sea más estable.

Resumir

La estrategia de ruptura bilateral de la oscilación integra el canal de Brin y el indicador MACD para determinar el momento de compra y venta, aprovechando la operación de ruptura bilateral del precio, para capturar eficazmente las oportunidades de reversión de la tendencia de la oscilación. La estrategia es sencilla, fácil de manejar, flexible en la selección de parámetros y tiene un buen rendimiento en varias variedades.