Estrategia de truncamiento de banda de volatilidad doble
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de corte de banda de ondas doble es una estrategia de negociación de líneas cortas que utiliza indicadores de banda de ondas. Utiliza bandas de ondas con dos configuraciones de parámetros diferentes, rápida y lenta, para buscar oportunidades de negociación cuando la banda de ondas se rompe hacia arriba o hacia abajo.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza bandas de fluctuación rápida y lenta de 20 y 50 de longitud, respectivamente, con una diferencia estándar de 1. Cuando el precio de cierre rompe la banda de fluctuación rápida en la vía, se entra en una posición de alto precio de cierre con este precio de cierre; Cuando el precio de cierre rompe la banda de fluctuación rápida en la vía baja, se entra en una posición de alto precio con este precio de cierre.
Una vez que se entra en una posición, la estrategia espera que el precio continúe rompiendo la banda de fluctuación lenta para subir o bajar de la vía, como una señal de confirmación adicional. Además, la estrategia también se combina con el indicador RSI para determinar la dirección de la tendencia.
Una vez establecida la posición, si el precio vuelve a atravesar la banda de fluctuación rápida en la vía ascendente o descendente, se retirará la posición de más o menos cabeza correspondiente.
Análisis de las ventajas
La ventaja de la estrategia de corte de doble banda de ondas se refleja principalmente en la capacidad de capturar pequeños movimientos. A través de la banda de ondas rápidas para capturar brechas de precios pequeños, las bandas de ondas lentas para volver a verificar la señal, se puede filtrar el ruido de las falsas brechas y sacar provecho de ellas.
Además, las bandas de doble oscilación en sí mismas son indicadores de dinamismo, lo que permite determinar si el mercado se encuentra actualmente en una fase de alto dinamismo, lo cual es muy favorable para una estrategia de negociación en línea corta.
Análisis de riesgos
El principal riesgo de esta estrategia es que las señales de negociación generadas por las bandas de doble oscilación pueden ser demasiado frecuentes y no filtrar eficazmente el ruido del mercado. Esto puede conducir a una acumulación excesiva de pérdidas y pérdidas por transacciones erróneas. Además, durante la fase de movimiento lento, el ancho de banda de oscilación se estrecha y las oportunidades de negociación disminuyen.
Para reducir el riesgo, se puede considerar ajustar los parámetros de la banda de oscilación, usar bandas de oscilación lenta con períodos más largos, o volver a confirmar la señal manualmente. También se puede combinar con otros indicadores técnicos, como MACD, KDJ, etc., para mejorar la estabilidad de la estrategia.
Dirección de optimización
El espacio de optimización de la estrategia se centra principalmente en la regulación de los parámetros de la banda de oscilación y el parámetro RSI. Por ejemplo, se pueden probar parámetros de banda de oscilación rápida y lenta en diferentes períodos de longitud para encontrar la combinación óptima. O probar parámetros de indicador RSI en diferentes períodos de longitud para ver si se puede mejorar el rendimiento de la estrategia.
Otra dirección de optimización es agregar o ajustar la lógica de stop loss. La estrategia actual no tiene un stop loss establecido, lo que aumenta el riesgo de que la estrategia se retire al máximo. Un stop loss de proporción fija o un stop loss de seguimiento adecuados pueden mejorar significativamente el rendimiento del riesgo.
Resumir
La estrategia de corte de la banda de doble onda es una estrategia de negociación de línea corta sensible a la movilidad del mercado. Puede capturar pequeños movimientos de precios en situaciones de alta volatilidad y realizar operaciones cuando el indicador de la banda de doble onda emite una señal clara. Sin embargo, la fiabilidad de la estrategia aún está por ser probada, y se espera que la estabilidad de la estrategia mejore aún más con la optimización de parámetros y la adición de la lógica de stop loss.
/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// From "Bitcoin Trading Strategies: Algorithmic Trading Strategies For Bitcoin And Cryptocurrency That Work" by David Hanson.
// "Double Bolinger Band Scalping System
// Recommended Timeframe: 1 minute or 5 minute
// Required Indicators:
// - RSI with a length of 14 (default settings)
// - Bolinger band #1 settings: Length = 50, stDev = 1 Hide the basis/middle line (basis line not needed for this strategy)
// Note: This is the slower bolinger band in the directions
// - Bolinger band #2 settings: Length 20, stDev = 1 Hide the basis/middle line (basis line not needed for this strategy)
// Note: This is the faster bolinger band in the directions
// Enter Long/Buy Trade When:
// - RSI is above the level 50
// - A candle closes above the top of the faster bolinger band
// Enter a long when a candle then closes above the top of the slower bolinger band, and price is above the top of both bands
// Place a stop loss under the low of the entry candle Example of a long trade using this strategy
// Exit Long Trade When: A candle closes below the top band of the fast bolinger band
// Enter Short/Sell Trade When:
// - RSI is below the level 50
// - A candle closes below the bottom of the faster bolinger band
// Enter a short when a candle then closes below the bottom of the slower bolinger band, and price is below both bands
// Place a stop loss above the high of the entry candle Example of a short trade using this strategy
// Exit Short Trade When: Price closes inside the bottom of the faster bolinger band"
// © tweakerID
//@version=4
strategy("Double Bollinger Strategy",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=10000,
commission_value=0.04,
calc_on_every_tick=false,
slippage=0)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
i_RSI=input(14, title="RSI Length")
lengthS = input(45, minval=1, title="Slow BB Band Length")
lengthF = input(31, minval=1, title="Fast BB Band Length")
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="Strategy Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=1, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(5, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(2, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
TS=input(false, title="Trailing Stop")
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// Strategy Stop
float LongStop = valuewhen(bought,low[1],0)*(1-i_PercIncrement)
float ShortStop = valuewhen(bought,high[1],0)*(1+i_PercIncrement)
float StratTP = na
float StratSTP = na
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
//RSI
RSI=rsi(close, i_RSI)
//BOLL1
[middleS, upperS, lowerS] = bb(close, lengthS, 1)
p1 = plot(upperS, "Slow BB Upper Band", color=color.teal)
p2 = plot(lowerS, "Slow BB Lower Band", color=color.teal)
fill(p1, p2, title = "Slow BB Background", color=color.blue, transp=95)
//BOLL2
[middleF, upperF, lowerF] = bb(close, lengthF, 1)
p1F = plot(upperF, "Fast BB Upper Band", color=color.gray)
p2F = plot(lowerF, "Fast BB Lower Band", color=color.gray)
fill(p1F, p2F, title = "Fast BB Background", color=color.white, transp=95)
BUY = bar_index > 40 and (RSI > 50) and (close > upperF) and crossover(close, upperS)
SELL = bar_index > 40 and (RSI < 50) and (close < lowerF) and crossunder(close, lowerS)
longexit=close < upperF
shortexit=close > lowerF
//Trading Inputs
i_strategyClose=input(true, title="Use Strategy Close Logic")
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
if i_strategyClose
strategy.close("long", when=longexit)
strategy.close("short", when=shortexit)
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
//TrailingStop
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
-strategy.position_avg_price
trailOffset = strategy.position_avg_price - SL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
tstop := high- trailOffset - dif
if tstop<tstop[1]
tstop:=tstop[1]
else
tstop := na
StrailOffset = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0
and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
if Ststop>Ststop[1]
Ststop:=Ststop[1]
else
Ststop := na
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL, when=i_SL)
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)