Estrategia de apertura larga y corta basada en la media móvil de varios plazos y el MACD

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-03 12:15:46
Las etiquetas:

Resumen general

Esta estrategia aprovecha al máximo las funciones de la media móvil exponencial de múltiples marcos de tiempo (MTF EMA) para determinar la dirección de la tendencia y el indicador MACD para generar señales de negociación, mientras que establece precios de stop loss y take profit con el indicador ATR. La estrategia es adecuada para pares de divisas digitales y fiduciarias con fuertes tendencias y tiene un mejor rendimiento en mercados con fuertes tendencias.

Principio de la estrategia

1. Juicio de tendencias utilizando la EMA de MTF

El promedio móvil exponencial de múltiples marcos de tiempo (MTF EMA) puede mostrar promedios móviles de múltiples marcos de tiempo en el mismo gráfico para determinar el estado general largo / corto de un activo.

Cuando el precio está por encima de la EMA del MTF de 1 hora y la EMA del MTF de 1 hora está por debajo de la EMA del MTF de 15 minutos, se define como una tendencia alcista.

2. El MACD genera señales comerciales

Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal desde abajo, se genera una señal de compra. Cuando cruza por debajo desde arriba, se genera una señal de venta. Al mismo tiempo, se establece un límite de cruce para la línea MACD y la línea de señal para evitar señales falsas.

3. Configurar Stop Loss y Take Profit con ATR

El indicador ATR se utiliza para establecer precios de stop loss y take profit. ATR puede establecer dinámicamente distancias de stop loss y take profit razonables basadas en la volatilidad del mercado. Al mismo tiempo, los múltiplos de stop loss y take profit se establecen basados en la prueba posterior de máximos y mínimos para hacerlos más flexibles.

Estrategia de negociación

Señales de posiciones abiertas

Signales largos: tendencia alcista y cruce del MACD por encima de la línea de señal y valor de cruce inferior al límite Signales cortos: tendencia bajista y cruce del MACD por debajo de la línea de señal y valor de cruce superior al límite

Señales de posiciones cerradas

Long take profit: las rupturas de precios a través del ATR toman el precio de beneficio Las pérdidas de liquidación de las operaciones de liquidación de los derivados de los derivados de las operaciones de liquidación de los derivados de las operaciones de liquidación de los derivados de las operaciones de liquidación de los derivados de las operaciones de liquidación de los derivados de las operaciones de liquidación de los derivados de las operaciones de liquidación de los derivados de las operaciones de liquidación de los derivados de las operaciones de liquidación de los derivados de las operaciones de liquidación. Préstamo corto: las rupturas de precios a través del ATR Las pérdidas de cierre cortas: el precio rompe el precio de cierre de pérdida ATR.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que utiliza plenamente las fortalezas de la EMA MTF para determinar tendencias y la MACD para generar señales comerciales. La EMA MTF puede juzgar claramente la dirección general de la tendencia y evitar el comercio frecuente en mercados agitados. El indicador MACD puede capturar mejor los cambios a corto plazo en los patrones de precios y generar señales comerciales. El uso de ambos juntos asegura capturar la tendencia mientras se obtienen más oportunidades comerciales. Además, el uso del indicador ATR para rastrear dinámicamente el stop loss y tomar ganancias puede controlar eficazmente el riesgo de las operaciones individuales.

Riesgos y soluciones

Hay dos riesgos principales para esta estrategia: en primer lugar, en ausencia de una tendencia clara, el EMA del MTF puede generar señales incorrectas, lo que conduce a pérdidas; en segundo lugar, el indicador MACD a menudo genera señales engañosas cuando los precios cambian dramáticamente, lo que puede conducir a un exceso de negociación.

Direcciones de optimización

Se podrían optimizar los siguientes aspectos de la estrategia:

Ajustar los parámetros del ciclo de la EMA del MTF para que coincidan mejor con las características de precios de los diferentes instrumentos de negociación
Optimizar los parámetros de la media móvil rápida y lenta y la línea de señal del indicador MACD para obtener mejores señales
Prueba diferentes parámetros del ciclo ATR y múltiplos stop loss/take profit para obtener los mejores rendimientos
Añadir otros indicadores auxiliares a las señales de filtro

Resumen de las actividades

Esta estrategia de apertura larga y corta combina los métodos de MTF EMA para el juicio de tendencias, MACD para la generación de señales comerciales y ATR para stop loss dinámico y take profit. Puede lograr buenos rendimientos en mercados con tendencias obvias. Hay mucho espacio para optimizar los parámetros y la optimización de esta estrategia para lograr un mejor rendimiento. Sin embargo, es necesario controlar los riesgos y evitar el comercio ciego en mercados agitados.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Steven A. Zmuda Burke / stevenz17
//@version=4
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 01, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 04, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2022, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 01, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 05, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2022, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

// Input
strategy("LONG", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, slippage=1, commission_type=strategy.commission.percent, 
     commission_value=0.015)
SOURCE = input(title = "═════════════════════ SOURCE ═════════════════════", defval = false, type = input.bool)
sourcehl2 = input(title="Source hl2 or (open+close)/2 ?",type=input.bool,defval=true)
source = sourcehl2 ? hl2 : ((open+close)/2)

//MTF EMA
MTFEMA = input(title = "════════════════════ MTF EMA ════════════════════", defval = false, type = input.bool)

res1=input(title="MTF EMA 1", type=input.resolution, defval="60")
len1 = input(title = "EMA Period 1", type=input.integer, defval=70, minval=1)
ema1 = ema(source, len1)
emaStep1 = security (syminfo.tickerid, res1, ema1, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
mtf1 = emaStep1

res2=input(title="MTF EMA 2", type=input.resolution, defval="15")
len2 = input(title = "EMA Period 2", type=input.integer, defval=68, minval=1)
ema2 = ema(source, len2)
emaStep2 = security (syminfo.tickerid, res2, ema2, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
mtf2 = emaStep2

t1 = plot(mtf1, linewidth=4, color= color.aqua, title="EMA")
t2 = plot(mtf2, linewidth=4, color= color.navy, title="EMA")
fill(t1, t2, transp = 70, color = mtf1 > mtf2 ? color.red : color.green)

///MACD
MACD= input(title = "═════════════════════ MACD ══════════════════════", defval = false, type = input.bool)
MACDsource=close
fastLength = input(13, minval=1, title="MACD fast moving average")
slowLength=input(18,minval=1, title="MACD slow moving average")
signalLength=input(24,minval=1, title="MACD signal line moving average")
MacdEmaLength =input(9, title="MACD EMA period", minval=1)
useEma = input(true, title="Use EMA (otherwise SMA)")
useOldAlgo = input(false, title="Use normal MACD")
Lmacsig=input(title="LONG MACD and signal crossover limit",type=input.integer,defval=180)

// Fast line
ma1= useEma ? ema(MACDsource, fastLength) : sma(MACDsource, fastLength) 
ma2 = useEma ?  ema(ma1,fastLength) :  sma(ma1,fastLength) 
fastMA = ((2 * ma1) - ma2)

// Slow line
mas1=  useEma ? ema(MACDsource , slowLength) :  sma(MACDsource , slowLength)
mas2 =  useEma ? ema(mas1 , slowLength): sma(mas1 , slowLength)
slowMA = ((2 * mas1) - mas2)

// MACD line
macd = fastMA - slowMA

// Signal line
emasig1 = ema(macd, signalLength)
emasig2 = ema(emasig1, signalLength)
signal = useOldAlgo ? sma(macd, signalLength) : (2 * emasig1) - emasig2

hist = macd - signal

histline = hist > 0 ? color.green : color.red

//MACD ribbon
macdribbon=input(title="Show MACD ribbon?",type=input.bool,defval=false)
macdx=input(title="MACD ribbon multiplier", type=input.integer, defval=3, minval=1)

leadLine1 = macdribbon ? macd*macdx + source : na
leadLine2 = macdribbon ? signal*macdx + source : na
leadLine3 = hist + source

//MACD plot
p3 = plot(leadLine1, color= color.green, title="MACD", transp = 100, linewidth = 8)
p4 = plot(leadLine2, color= color.red, title="Signal", transp = 100, linewidth = 8)
fill(p3, p4, transp = 20, color = leadLine1 > leadLine2 ? #53b987 : #eb4d5c)

plot((leadLine3), color = histline, title="Histogram", linewidth = 3) 


l="TEst"

upHist = (hist > 0) ? hist : 0
downHist = (hist <= 0) ? hist : 0

p1 = plot(upHist, color=color.green, transp=40, style=plot.style_columns, title='Positive delta')
p2 = plot(downHist, color=color.green, transp=40, style=plot.style_columns, title='Negative delta') 

zeroLine = plot(macd, color=color.black, transp=0, linewidth=2, title='MACD line')
signalLine = plot(signal, color=color.gray, transp=0, linewidth=2, title='Signal')

ribbonDiff = color.green
fill(zeroLine, signalLine, color=ribbonDiff)

circleYPosition = signal
plot(ema(macd,MacdEmaLength) , color=color.red, transp=0, linewidth=2, title='EMA on MACD line')

ribbonDiff2 = hist > 0 ? color.green : color.red
plot(crossunder(signal,macd) ? circleYPosition : na,style=plot.style_circles, linewidth=4, color=ribbonDiff, title='Dots')


//STOCHASTIC
stochchch= input(title = "═══════════════════ STOCHASTIC ════════════════════", defval = false, type = input.bool)
StochOn = input(title="Stochastic On?",type=input.bool,defval=true)
periodK = input(10, title="K", minval=1)
periodD = input(1, title="D", minval=1)
smoothK = input(3, title="Smooth", minval=1)
stochlimit = input(30, title="Stoch value crossover", minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)

stochSignal = StochOn ? (d < stochlimit ? true : false) : true

pp= input(1, title="avg price length", minval=1)
p = ema (source, pp)
K = k + p

plot(k, title="%K", color=#0094FF)
plot(d, title="%D", color=#FF6A00)
h0 = hline(72, "Upper Band", color=#606060)
h1 = hline(20, "Lower Band", color=#606060)
fill(h0, h1, color=#9915FF, transp=80, title="Background")



//Long 
LS= "════════════════════════════════ LONG CONDITIONS ═══════════════════════════"

uptrend = close > mtf1 and mtf1 < mtf2
downtrend = close < mtf1 and mtf1 > mtf2 

crossMACD = crossunder(macd,signal) 

LongBuy = uptrend and stochSignal? crossMACD and signal < Lmacsig and macd < Lmacsig : na

LONG = strategy.position_size > 0
SHORT = strategy.position_size < 0
FLAT = strategy.position_size == 0 

plotshape(LongBuy, style=shape.xcross, text="LONG", color=color.green)

//ATR & TP/SL

ATRTPSLX= input(title = "═════════════════ LONG SL ═════════════════", defval = false, type = input.bool)

maxIdLossPcnt = input(5, "Max Intraday Loss(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)

SSL2=input(title="Long Stop Loss when MTF EMA cross?",type=input.bool,defval=false)

SSLOP = LONG  and crossunder(source, mtf1) 

SlossPercOn = input(title="Long Stop Loss (%) on?",type=input.bool,defval=false)
SlossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=4.7) * 0.01
SSpricePerc = LONG and SlossPercOn? strategy.position_avg_price * (-1 - SlossPerc) : na
plot(series = SSpricePerc, linewidth=2, color= color.maroon,style=plot.style_linebr, title="Long Stop Loss %") 
SSLX = LONG and crossunder(source, SSpricePerc)

SSLatr= input(title="Long Stop Loss ATR?",type=input.bool,defval=true)
useStructure=input(title="Look back for High/Lows?",type=input.bool,defval=true)
Slookback=input(title="How far to look back for High/Lows:",type=input.integer,defval=18,minval=1)
SatrLenghth=input(title="Long ATR Lenghth",type=input.integer,defval=9,minval=1)
SatrStopMultiplier=input(title="Long ATR Stop x ?", type=input.float,defval=4.3, minval=0.1,step=0.1)

Satr = atr(SatrLenghth)
LongStop = SSLatr ? ((useStructure ? lowest(low, Slookback) : source) - Satr * SatrStopMultiplier) : na

SStop = crossunder(source,LongStop)

plot(Satr, color=color.blue, title="ATR", transp=100)
plot(series = uptrend ? LongStop : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="Long Trailing Stop", transp=0)


ATRTPSLXX= input(title = "═════════════════ LONG TP ═════════════════", defval = false, type = input.bool)

TpPercOn = input(title="Long Take Profit (%) on?",type=input.bool,defval=true)
TpPerc = input(title="Long Take Profit (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.3) * 0.01
TppricePerc = LONG and TpPercOn? strategy.position_avg_price * (-1 + TpPerc) : na
plot(series = TppricePerc, linewidth=2, color= color.lime,style=plot.style_linebr, title="Long Take Profit %") 
TPLX = LONG and crossunder(source, TppricePerc)

TP1=input(title="1 Long Take Profit On?",type=input.bool,defval=true)

useStructure1=input(title="Look back for High/Lows?",type=input.bool,defval=true)
STplookback=input(title="How far to look back for High/Lows for 1 TP",type=input.integer,defval=12,minval=1)
STpatrLenghth=input(title="Long ATR Lenghth 1 TP",type=input.integer,defval=24,minval=1)
SatrProfitMultiplier = input(title="First Long ATR Take Profit x ?", type=input.float,defval=5.5, minval=0.1,step=0.1)
STpatr = atr(STpatrLenghth)
LongTakeProfit = (useStructure1 ? highest(high, STplookback) : source) + STpatr * SatrProfitMultiplier
LongTP = TP1 ? crossover(source, LongTakeProfit): false
plot(series = uptrend ? LongTakeProfit: na , color=color.green, style=plot.style_linebr, title="Long Trailing Take Profit", transp=0)


// Bar color
barcolor(cross(macd, signal) ? (macd - signal > 0 ? (uptrend and macd < 0 and signal < 0 ? color.yellow : na) : (downtrend and macd > 0 and signal > 0 ? color.blue : na)) : na)

// Strategy ATR

GOLONG = LongBuy and SSLatr and FLAT

if GOLONG and TP1
    strategy.entry(id="Entry LONG 1TP", long=true,comment="Entry Long")
    strategy.exit("Long Profit or Loss 1TP","Entry LONG 1TP", limit=LongTakeProfit, stop=LongStop)
if SSLX
    strategy.close(id="Entry LONG 1TP", comment="% Long SL EXIT")
if TPLX
    strategy.close(id="Entry LONG 1TP", comment="% Long TP EXIT")
    
if SSLOP and SSL2
    strategy.close(id="Entry LONG 1TP", comment="MTF EMA cross EXIT")    
    
if (not time_cond)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel_all()    


//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

//@version=4

Más.