Estrategia de apertura larga-corta basada en el promedio móvil de múltiples marcos temporales y MACD
ChaoZhang
Resumen
La estrategia aprovecha al máximo la función de determinar la dirección de la tendencia de los índices móviles de marcos de tiempo múltiple (EMA MTF) y de generar señales de compra y venta de los indicadores MACD, al tiempo que se combina con el indicador ATR para establecer un precio de parada de pérdida. La estrategia se aplica a los pares de divisas digitales y divisas legales con una fuerte tendencia, que se desempeñan mejor en mercados con una fuerte tendencia.
Principio de estrategia
1. Las tendencias de las EMA de las MTF
El EMA de los índices de marcos temporales múltiple puede mostrar un promedio móvil de varios períodos de tiempo en el mismo gráfico para determinar el estado de vacío general de un activo. La estrategia utiliza EMA de los períodos de 1 hora y 15 minutos.
Se define como una tendencia alcista cuando el precio está por encima de la MTF EMA de 1 hora y la MTF EMA de 1 hora está por debajo de la MTF EMA de 15 minutos; se define como una tendencia bajista cuando el precio está por debajo de la MTF EMA de 1 hora y la MTF EMA de 1 hora está por encima de la MTF EMA de 15 minutos.
2. El MACD genera una señal de compra y venta
Cuando la línea MACD rompe la línea Signal desde abajo, genera una señal de compra; cuando cae desde arriba, genera una señal de venta. Al mismo tiempo, establece los límites cruzados de la línea MACD y la línea Signal para evitar señales falsas.
3. El ATR establece el parón de pérdida
El indicador ATR establece el precio de la parada de pérdida. ATR puede establecer una distancia de parada razonable en función de la dinámica de la volatilidad del mercado. Al mismo tiempo, el multiplicador de la parada de pérdida se establece en función de la retroalimentación de los puntos altos y bajos, lo que hace que la parada de pérdida sea más flexible.
Estrategias de negociación
Una señal para abrir una posición
Señales múltiples: tendencia ascendente y el MACD cruza la línea de señal y el cruce es menor que el límite Señales de cabeza vacía: tendencia a la baja y MACD a través de la línea de señal y el cruce es mayor que el límite
Señales de posición baja
El precio de la criba más cara ha superado el precio de la criba ATR. El precio de la bolsa de valores ha superado el límite de ATR. El precio de la criptomoneda ha superado el límite de la ATR. Detención a la baja: el precio supera el límite de pérdida ATR
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que aprovecha al máximo las ventajas de la determinación de tendencias de la MTF EMA y la generación de señales de compra y venta de la MACD. La MTF EMA puede determinar con claridad la dirección de la tendencia general y evitar el comercio frecuente en situaciones de volatilidad. El indicador MACD puede capturar mejor los cambios en la situación de los precios a corto plazo y generar señales de compra y venta.
Riesgos y soluciones
La estrategia tiene dos riesgos principales: primero, cuando no hay una tendencia obvia, los EMA MTF pueden generar señales erróneas, lo que lleva a pérdidas; segundo, los indicadores MACD a menudo generan señales engañosas cuando los cambios de precio son grandes, lo que puede causar exceso de comercio. Para el primer riesgo, los parámetros de los EMA MTF se pueden ajustar adecuadamente, lo que los hace más compatibles con los cambios en la tendencia de los precios; el segundo riesgo se puede mitigar mediante el establecimiento de límites cruzados de los indicadores MACD.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Ajuste de los parámetros periódicos de las EMA de los MTF para que se ajusten mejor a las características de los precios de las diferentes variedades de negociación
Optimización de los parámetros de la línea media lenta y la línea media de la MACD para obtener una mejor señal
Prueba diferentes parámetros de ciclo ATR y multiplicadores de stop-loss para obtener el mejor rendimiento
Añadir otras señales auxiliares de filtración
Resumir
La estrategia de posición abierta larga y vacía utiliza el método de determinación de tendencias de la EMA del MTF, la generación de señales de negociación del MACD y el método de stop loss dinámico del ATR para obtener mejores ganancias en mercados con una tendencia evidente. La estrategia tiene un gran espacio de optimización y puede obtener un mejor rendimiento mediante el ajuste y la optimización de los parámetros.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Steven A. Zmuda Burke / stevenz17
//@version=4
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 01, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 04, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2022, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 01, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 05, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2022, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
// Input
strategy("LONG", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, slippage=1, commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.015)
SOURCE = input(title = "═════════════════════ SOURCE ═════════════════════", defval = false, type = input.bool)
sourcehl2 = input(title="Source hl2 or (open+close)/2 ?",type=input.bool,defval=true)
source = sourcehl2 ? hl2 : ((open+close)/2)
//MTF EMA
MTFEMA = input(title = "════════════════════ MTF EMA ════════════════════", defval = false, type = input.bool)
res1=input(title="MTF EMA 1", type=input.resolution, defval="60")
len1 = input(title = "EMA Period 1", type=input.integer, defval=70, minval=1)
ema1 = ema(source, len1)
emaStep1 = security (syminfo.tickerid, res1, ema1, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
mtf1 = emaStep1
res2=input(title="MTF EMA 2", type=input.resolution, defval="15")
len2 = input(title = "EMA Period 2", type=input.integer, defval=68, minval=1)
ema2 = ema(source, len2)
emaStep2 = security (syminfo.tickerid, res2, ema2, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
mtf2 = emaStep2
t1 = plot(mtf1, linewidth=4, color= color.aqua, title="EMA")
t2 = plot(mtf2, linewidth=4, color= color.navy, title="EMA")
fill(t1, t2, transp = 70, color = mtf1 > mtf2 ? color.red : color.green)
///MACD
MACD= input(title = "═════════════════════ MACD ══════════════════════", defval = false, type = input.bool)
MACDsource=close
fastLength = input(13, minval=1, title="MACD fast moving average")
slowLength=input(18,minval=1, title="MACD slow moving average")
signalLength=input(24,minval=1, title="MACD signal line moving average")
MacdEmaLength =input(9, title="MACD EMA period", minval=1)
useEma = input(true, title="Use EMA (otherwise SMA)")
useOldAlgo = input(false, title="Use normal MACD")
Lmacsig=input(title="LONG MACD and signal crossover limit",type=input.integer,defval=180)
// Fast line
ma1= useEma ? ema(MACDsource, fastLength) : sma(MACDsource, fastLength)
ma2 = useEma ? ema(ma1,fastLength) : sma(ma1,fastLength)
fastMA = ((2 * ma1) - ma2)
// Slow line
mas1= useEma ? ema(MACDsource , slowLength) : sma(MACDsource , slowLength)
mas2 = useEma ? ema(mas1 , slowLength): sma(mas1 , slowLength)
slowMA = ((2 * mas1) - mas2)
// MACD line
macd = fastMA - slowMA
// Signal line
emasig1 = ema(macd, signalLength)
emasig2 = ema(emasig1, signalLength)
signal = useOldAlgo ? sma(macd, signalLength) : (2 * emasig1) - emasig2
hist = macd - signal
histline = hist > 0 ? color.green : color.red
//MACD ribbon
macdribbon=input(title="Show MACD ribbon?",type=input.bool,defval=false)
macdx=input(title="MACD ribbon multiplier", type=input.integer, defval=3, minval=1)
leadLine1 = macdribbon ? macd*macdx + source : na
leadLine2 = macdribbon ? signal*macdx + source : na
leadLine3 = hist + source
//MACD plot
p3 = plot(leadLine1, color= color.green, title="MACD", transp = 100, linewidth = 8)
p4 = plot(leadLine2, color= color.red, title="Signal", transp = 100, linewidth = 8)
fill(p3, p4, transp = 20, color = leadLine1 > leadLine2 ? #53b987 : #eb4d5c)
plot((leadLine3), color = histline, title="Histogram", linewidth = 3)
l="TEst"
upHist = (hist > 0) ? hist : 0
downHist = (hist <= 0) ? hist : 0
p1 = plot(upHist, color=color.green, transp=40, style=plot.style_columns, title='Positive delta')
p2 = plot(downHist, color=color.green, transp=40, style=plot.style_columns, title='Negative delta')
zeroLine = plot(macd, color=color.black, transp=0, linewidth=2, title='MACD line')
signalLine = plot(signal, color=color.gray, transp=0, linewidth=2, title='Signal')
ribbonDiff = color.green
fill(zeroLine, signalLine, color=ribbonDiff)
circleYPosition = signal
plot(ema(macd,MacdEmaLength) , color=color.red, transp=0, linewidth=2, title='EMA on MACD line')
ribbonDiff2 = hist > 0 ? color.green : color.red
plot(crossunder(signal,macd) ? circleYPosition : na,style=plot.style_circles, linewidth=4, color=ribbonDiff, title='Dots')
//STOCHASTIC
stochchch= input(title = "═══════════════════ STOCHASTIC ════════════════════", defval = false, type = input.bool)
StochOn = input(title="Stochastic On?",type=input.bool,defval=true)
periodK = input(10, title="K", minval=1)
periodD = input(1, title="D", minval=1)
smoothK = input(3, title="Smooth", minval=1)
stochlimit = input(30, title="Stoch value crossover", minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)
stochSignal = StochOn ? (d < stochlimit ? true : false) : true
pp= input(1, title="avg price length", minval=1)
p = ema (source, pp)
K = k + p
plot(k, title="%K", color=#0094FF)
plot(d, title="%D", color=#FF6A00)
h0 = hline(72, "Upper Band", color=#606060)
h1 = hline(20, "Lower Band", color=#606060)
fill(h0, h1, color=#9915FF, transp=80, title="Background")
//Long
LS= "════════════════════════════════ LONG CONDITIONS ═══════════════════════════"
uptrend = close > mtf1 and mtf1 < mtf2
downtrend = close < mtf1 and mtf1 > mtf2
crossMACD = crossunder(macd,signal)
LongBuy = uptrend and stochSignal? crossMACD and signal < Lmacsig and macd < Lmacsig : na
LONG = strategy.position_size > 0
SHORT = strategy.position_size < 0
FLAT = strategy.position_size == 0
plotshape(LongBuy, style=shape.xcross, text="LONG", color=color.green)
//ATR & TP/SL
ATRTPSLX= input(title = "═════════════════ LONG SL ═════════════════", defval = false, type = input.bool)
maxIdLossPcnt = input(5, "Max Intraday Loss(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
SSL2=input(title="Long Stop Loss when MTF EMA cross?",type=input.bool,defval=false)
SSLOP = LONG and crossunder(source, mtf1)
SlossPercOn = input(title="Long Stop Loss (%) on?",type=input.bool,defval=false)
SlossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=4.7) * 0.01
SSpricePerc = LONG and SlossPercOn? strategy.position_avg_price * (-1 - SlossPerc) : na
plot(series = SSpricePerc, linewidth=2, color= color.maroon,style=plot.style_linebr, title="Long Stop Loss %")
SSLX = LONG and crossunder(source, SSpricePerc)
SSLatr= input(title="Long Stop Loss ATR?",type=input.bool,defval=true)
useStructure=input(title="Look back for High/Lows?",type=input.bool,defval=true)
Slookback=input(title="How far to look back for High/Lows:",type=input.integer,defval=18,minval=1)
SatrLenghth=input(title="Long ATR Lenghth",type=input.integer,defval=9,minval=1)
SatrStopMultiplier=input(title="Long ATR Stop x ?", type=input.float,defval=4.3, minval=0.1,step=0.1)
Satr = atr(SatrLenghth)
LongStop = SSLatr ? ((useStructure ? lowest(low, Slookback) : source) - Satr * SatrStopMultiplier) : na
SStop = crossunder(source,LongStop)
plot(Satr, color=color.blue, title="ATR", transp=100)
plot(series = uptrend ? LongStop : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="Long Trailing Stop", transp=0)
ATRTPSLXX= input(title = "═════════════════ LONG TP ═════════════════", defval = false, type = input.bool)
TpPercOn = input(title="Long Take Profit (%) on?",type=input.bool,defval=true)
TpPerc = input(title="Long Take Profit (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.3) * 0.01
TppricePerc = LONG and TpPercOn? strategy.position_avg_price * (-1 + TpPerc) : na
plot(series = TppricePerc, linewidth=2, color= color.lime,style=plot.style_linebr, title="Long Take Profit %")
TPLX = LONG and crossunder(source, TppricePerc)
TP1=input(title="1 Long Take Profit On?",type=input.bool,defval=true)
useStructure1=input(title="Look back for High/Lows?",type=input.bool,defval=true)
STplookback=input(title="How far to look back for High/Lows for 1 TP",type=input.integer,defval=12,minval=1)
STpatrLenghth=input(title="Long ATR Lenghth 1 TP",type=input.integer,defval=24,minval=1)
SatrProfitMultiplier = input(title="First Long ATR Take Profit x ?", type=input.float,defval=5.5, minval=0.1,step=0.1)
STpatr = atr(STpatrLenghth)
LongTakeProfit = (useStructure1 ? highest(high, STplookback) : source) + STpatr * SatrProfitMultiplier
LongTP = TP1 ? crossover(source, LongTakeProfit): false
plot(series = uptrend ? LongTakeProfit: na , color=color.green, style=plot.style_linebr, title="Long Trailing Take Profit", transp=0)
// Bar color
barcolor(cross(macd, signal) ? (macd - signal > 0 ? (uptrend and macd < 0 and signal < 0 ? color.yellow : na) : (downtrend and macd > 0 and signal > 0 ? color.blue : na)) : na)
// Strategy ATR
GOLONG = LongBuy and SSLatr and FLAT
if GOLONG and TP1
strategy.entry(id="Entry LONG 1TP", long=true,comment="Entry Long")
strategy.exit("Long Profit or Loss 1TP","Entry LONG 1TP", limit=LongTakeProfit, stop=LongStop)
if SSLX
strategy.close(id="Entry LONG 1TP", comment="% Long SL EXIT")
if TPLX
strategy.close(id="Entry LONG 1TP", comment="% Long TP EXIT")
if SSLOP and SSL2
strategy.close(id="Entry LONG 1TP", comment="MTF EMA cross EXIT")
if (not time_cond)
strategy.close_all()
strategy.cancel_all()
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
//@version=4