Estrategia de doble reversión de máximos y mínimos
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de doble reversión alta-baja, es una estrategia cuantitativa que combina una doble señal. Combina una estrategia intradiaria basada en la reversión y una estrategia de determinación de tendencias que utiliza los máximos de ayer y el diferencial de las medias móviles. La estrategia está diseñada para lograr una señal de compra y venta más estable y evitar aún más la emisión de señales erróneas.
Principio de estrategia
En primer lugar, la parte de la estrategia de reversión. La estrategia determina la formación de señales cuando se produce una reversión en el precio de cierre de dos días consecutivos, y al mismo tiempo se combina con un indicador aleatorio para determinar el estado de sobreventa y sobreventa. En concreto, el precio de cierre de dos días consecutivos cambia de alza a caída, y el indicador aleatorio rápido es superior al indicador aleatorio lento como señal de venta; el precio de cierre de dos días consecutivos cambia de caída a alza, y el indicador aleatorio rápido es inferior al indicador aleatorio lento como señal de compra.
Además, la parte de la estrategia de alto y bajo. La estrategia utiliza la diferencia entre el valor del precio más alto de ayer y el valor de una media móvil de un índice de longitud de 13. Genera una señal de compra cuando el precio más alto está por encima de la media móvil; genera una señal de venta cuando el precio más alto está por debajo de la media móvil.
Finalmente, la estrategia integra las dos señales. Se toma una operación de compra cuando dos señales aparecen al mismo tiempo como una señal de compra; se toma una operación de venta cuando dos señales aparecen al mismo tiempo como una señal de venta.
Análisis de las ventajas
Esta estrategia, combinada con un indicador de doble señal, puede reducir efectivamente las señales erróneas y el número de operaciones innecesarias. La parte invertida puede determinar el fenómeno de sobreventa y evitar el seguimiento de la caída. La parte alta y baja puede determinar que la tendencia de los precios se desvía del fenómeno y evitar las falsas rupturas.
Además, la parte inversa y la parte alta y baja utilizan diferentes tipos de indicadores y criterios de juicio, que pueden verificarse mutuamente y reducir aún más las señales erróneas. Cuando hay situaciones especiales en el mercado, un solo indicador es propenso a emitir señales erróneas, mientras que la combinación de juicios puede compensar algunos errores. Esta estrategia de juicio integral de múltiples indicadores puede obtener señales de negociación más confiables y estables.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia es que, en un mercado de fuerte tendencia, las señales unilaterales continuas y razonables pueden ser ignoradas. Cuando la tendencia es muy evidente, el juicio de la señal de la parte invertida puede ser erróneo, lo que lleva a que las señales unilaterales de la parte alta y baja no se traduzcan en operaciones. Esto es especialmente evidente en los mercados de tendencia alcista y bajista.
Además, la configuración incorrecta de los parámetros también puede afectar a la estrategia. La configuración de los parámetros en la parte invertida requiere considerar el sistema de medias periódicas, y la configuración de los períodos de medias móviles en la parte alta y baja requiere una coordinación. Si ambos períodos no son correctos, se producen falsas señales inusuales o una situación de falta de señal directa.
Dirección de optimización
En primer lugar, se puede probar la modificación de los parámetros de longitud de las medias móviles de las partes alta y baja para que estén más en consonancia con los indicadores de ciclo de las partes invertidas. Ahora, los indicadores de 13 ciclos en las partes alta y baja pueden ser demasiado sensibles y se puede tratar de obtener un juicio más estable para los ciclos más largos.
En segundo lugar, la parte inversa también puede ser probada en lugar de usar la entidad de la línea K, que ahora es más susceptible de ser afectada solo por el precio de cierre. La inversión de la línea K, que considera que la entidad es más grande, puede tener un efecto de señal más fuerte.
Finalmente, también se puede intentar considerar el comercio solo cuando se produzca una señal de reversión en el disco, ya que el método actual de mantenimiento de posiciones en el día es más arriesgado. El cambio a la inversión temporal puede evitar parte del riesgo de mantenimiento de la posición.
Resumir
La estrategia de doble reversión de alto y bajo combina varias señales de indicadores y se verifica dos veces antes de emitir una señal de compra y venta. Este estricto mecanismo de filtración de señales puede reducir eficazmente el impacto de las señales no válidas y las señales erróneas en la operación real. La estrategia logra controlar la frecuencia de las transacciones no válidas, lo que hace que cada transacción sea más confiable y evita el comercio ciego que fluye con la ola.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 23/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
HEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close // You can use any series
xEMA = ema(xPrice, Length)
nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
pos:= iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High - EMA Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_HEMA = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHEMA = HEMA(Length_HEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHEMA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posHEMA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )