Estrategia de extracción de tendencias mediante filtrado de paso de banda

Descripción general

La estrategia de extracción de tendencias de ondas de fluctuación es una estrategia de seguimiento de tendencias de acciones basada en un filtro de fluctuación. La estrategia utiliza un índice de medias móviles ponderadas y ondas de fluctuación para procesar la secuencia de precios, extraer los componentes de la tendencia en los precios y usar ciertos parámetros como una señal para establecer una posición de paz.

Principio de estrategia

La estrategia primero construye un promedio móvil ponderado de doble índice, controlando la duración y el deslizamiento del promedio móvil mediante la regulación de los parámetros Length y Delta. Luego, utiliza un conjunto de transformaciones matemáticas para extraer el componente de tendencia de la secuencia de precios y almacenarlo en la variable xBandpassFilter. Finalmente, calcula el promedio móvil simple de xBandpassFilter, xMean, como indicador de la construcción de la posición y la posición.

Cuando se pasa el nivel establecido por el parámetro Trigger en xMean, se hace más cabeza, y cuando se pasa el siguiente, se hace cabeza vacía. Se puede controlar la sensibilidad de la construcción de la bodega y la bodega ajustando el nivel de Trigger.

Análisis de las ventajas

1. El uso de medias móviles ponderadas de doble índice elimina de manera efectiva parte del ruido de la secuencia de precios, lo que hace que la estrategia sea más estable.
2. El filtro de banda extrae solo los componentes de la tendencia de la secuencia de precios, evita ser engañado por el movimiento de la oscilación y hace que la estrategia sea más estable y confiable.
3. La estrategia tiene menos parámetros y es más fácil de ajustar y controlar el riesgo.

Análisis de riesgos

1. La estrategia está retrasada en el tiempo y puede perder la oportunidad de una rápida reversión de los precios.
2. Las medias móviles ponderadas de doble índice y los filtros de banda ancha tienen un efecto de filtración de baja frecuencia, que filtra las señales de alta frecuencia y reduce la sensibilidad de la estrategia.
3. Si los parámetros se establecen incorrectamente, el efecto de filtración es demasiado fuerte y se puede perder una oportunidad de tendencia más fuerte.

Se puede mejorar el retraso mediante la reducción adecuada de los parámetros de longitud y ajustar la sensibilidad de las estrategias de control de nivel de disparador.

Dirección de optimización

1. Se puede considerar la inclusión de una estrategia de control de pérdidas.
2. La estabilidad de la estrategia puede mejorarse con un sistema de doble equilátero a corto y largo plazo.
3. Los inversores pueden evaluar las señales de reversión en combinación con otros indicadores, como el volumen de transacciones en el mercado, para evitar quedar atrapados en situaciones de crisis.
4. Los parámetros de optimización pueden utilizarse en aprendizaje automático o algoritmos genéticos para que la estrategia sea más estable y confiable.

Resumir

La estrategia es más estable en general y funciona mejor en mercados de fuerte tendencia. Se puede optimizar aún más de varias maneras para mantener una ganancia estable en más entornos de mercado. La estrategia merece más investigación y aplicación.