Compre al cierre y obtenga ganancias en la apertura del día siguiente.
ChaoZhang
Descripción general
La idea principal de esta estrategia es comprar antes del cierre del día, y luego de la apertura del día siguiente, juzgar si el precio es superior al precio de compra, si es superior, se vende, y si no es superior, se mantiene hasta que se detenga o se detenga.
Principio de estrategia
La estrategia primero establece un promedio móvil simple de 200 días como indicador para juzgar el estado del mercado, permitiendo el comercio solo cuando el precio sea superior al límite de 200 días. Además, se establece que la hora de compra es de media hora antes del cierre y la hora de venta es de media hora después de la apertura del día siguiente.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
Utilizando el efecto de cierre, el cierre tiene una gran volatilidad, es propenso a formar una gran brecha, y el precio de apertura del día siguiente puede tener una gran caída.
La reducción del riesgo se debe a la reducción de los períodos de tenencia, que permiten el rápido cierre de la parálisis.
La lógica es simple, fácil de entender y de implementar.
Se puede configurar con flexibilidad el límite de pérdidas y los indicadores de evaluación del estado del mercado para controlar el riesgo.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
Las compras en el cierre de la operación pueden ser a precios altos, lo que aumenta el riesgo de pérdidas.
La posesión es corta y puede llevar a la cárcel si no se detiene el día siguiente.
Dependencia de que se produzca una brecha mayor, si no hay una brecha, puede haber pérdidas o retenciones.
Si se selecciona el indicador equivocado, por ejemplo, el índice de acciones horizontal, se puede perder varias veces.
Resolución de las mismas:
La combinación de los indicadores técnicos permite determinar si el cierre está en niveles relativamente bajos.
Se puede prolongar la retención de forma adecuada, por ejemplo, de 2 a 3 días.
La opción de abrir un brecha efectiva es la opción de compra.
Haga una buena selección de los indicadores y seleccione los indicadores con tendencia a subir.
Dirección de optimización
La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
En las condiciones de compra se añaden más criterios técnicos para asegurar una mayor certeza en el momento de la compra de liquidación.
Prueba diferentes ciclos de retención para encontrar el mejor tiempo de parada.
Optimización de la línea de parada para encontrar el punto de parada óptimo.
Prueba qué indicadores y entornos de mercado funcionan mejor, con indicadores y gestión de posiciones dinámicas.
Resumir
Esta estrategia tiene una idea general clara, aprovechando la brecha que se forma en el efecto de cierre para realizar operaciones de alto y bajo ritmo rápido. Tiene ventajas como la simplicidad de la operación y la facilidad de implementación. Pero también existe un gran riesgo de cobertura, la selección de acciones y el alto de pérdidas es fundamental. Posteriormente, se puede optimizar desde la identificación de señales de compra y compra, la optimización del ciclo de tenencia y el punto de parada, la gestión dinámica de la posición, etc., para mejorar la estabilidad y la rentabilidad del sistema, bajo la condición de controlar el riesgo.
/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// © HermanBrummer
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
strategy("M8 BUY @ END OF DAY", "", 1)
/// BUYS AT THE END OF THE DAY
/// SELLS THE NEXT MORNING IF PRICE IS HIGHER THEN THE ENTRY PRICE
/// IF PRICE IS NOT HIGHER THEN IT WILL KEEP THE POSITION AND WAIT FOR EITHER A STOP OUT OR FOR PRICE TO BE HIGHER THAN THE ENTRY
/// USES A 5% STOP LOSS ON THE REDLINE -- SETTABLE IN SETTINGS
/// USES A 200 DAY MARKET FILTER -- SETTABLE IN SETTINGS -- IMPORTS DATA FROM HIGHER TIMEFRAME, BUT USES CLOSE[2] << SO THIS IS FIXED, NON-REPAITING DATA
MarketFilterLen = input(200)
StopLossPerc = input(.95, step=0.01)
buyTime = time(timeframe.period, "1429-1500")
sellTime = time(timeframe.period, "0925-0935")
F1 = close > sma(security(syminfo.tickerid, "D", close[2]), MarketFilterLen) // HIGH OF OLD DATA -- SO NO REPAINTING
enter = buyTime and F1
exit = sellTime
StopLossLine = strategy.position_avg_price * StopLossPerc
plot(StopLossLine, "StopLossLine", color.new(#FF0000, 50))
strategy.entry("L", true, when=enter)
strategy.exit("StopLoss", stop=StopLossLine )
if close > strategy.position_avg_price
strategy.close("L", when=exit)
barcolor(strategy.opentrades != 0 ? color.new(color.yellow, 0) : na )