Estrategia de reversión del momentum basada en promedios móviles e índice de fuerza relativa
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de inversión dinámica basada en promedios móviles y indicadores relativamente fuertes. Utiliza cruces de promedios móviles rápidos y promedios móviles lentos, así como señales de sobreventa y sobreventa para juzgar la entrada y la salida.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza el promedio móvil de 14 días como línea de señal rápida y el promedio móvil de 28 días como línea lenta. Al mismo tiempo, combina el indicador RSI para determinar si el mercado está sobrecomprando o sobrevendido.
Cuando el promedio móvil de 14 días atraviesa el promedio móvil de 28 días y el RSI es inferior a 30 o el RSI es inferior a 13, se juzga la inversión de la situación y se hace una entrada adicional. Cuando el promedio móvil de 14 días atraviesa el promedio móvil de 28 días por debajo del promedio móvil de 14 días, se invalida la inversión de la cantidad móvil y se detiene parcialmente.
Además, la estrategia también establece un mecanismo de parada parcial. Cuando los ingresos de la posición alcanzan el límite de parada establecido (el 8% por defecto), se detiene parcialmente (el 50% por defecto).
Análisis de las ventajas
Esta estrategia combina las ventajas de las medias móviles y evita las pérdidas de la whipsaw.
La media móvil rápida y lenta sirve para filtrar parte del ruido.
El RSI es un indicador de compras y ventas excesivas, evitando las subidas.
El mecanismo de suspensión parcial bloquea parte de los beneficios y reduce el riesgo.
Análisis de riesgos
La estrategia de cruce de dos medias móviles es propensa a generar un whipsaw, lo que conlleva pérdidas. Esta estrategia puede filtrar parte del whipsaw mediante un juicio auxiliar a través del indicador RSI.
La parada parcial puede conducir a una pérdida mayor. Se puede equilibrar el riesgo y el beneficio ajustando la parada.
Dirección de optimización
Puede probar combinaciones de promedios móviles de diferentes parámetros para encontrar el parámetro óptimo.
Se pueden probar diferentes umbrales del RSI.
Se puede ajustar el punto de parada y la proporción de venta de parte de la parada para equilibrar el riesgo con la ganancia.
Resumir
La estrategia en su conjunto es una estrategia típica de reversión. Utiliza una línea media rápida y lenta para juzgar la reversión del mercado y se combina con una señal de filtración del indicador RSI. Al mismo tiempo, establece paradas parciales para bloquear parte de las ganancias.
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start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=3
strategy(title = "14/28 SMA and RSI", shorttitle = "14/28 SMA and RSI", overlay = false, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, currency = currency.USD)
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
take_Profit=input(8, title="Take Profit")
quantityPercentage=input(50, title="Percent of Quantity to Sell")
closeOverbought=input(true, title="Close Overbought and Take Profit")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
longCondition = 0
sellCondition = 0
takeProfit = 0
quantityRemainder = 100
smaSignal = input(14, title="SMA Signal Period")
smaLong = input(28, title="SMA Longer Period")
if ((sma(close, smaSignal) >= sma(close, smaLong) and rsi<= 30) or (rsi<=13)) and strategy.position_size==0
longCondition:=1
if longCondition==1
strategy.entry("Buy", strategy.long)
profit = ((close-strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price) * 100
if sma(close, smaSignal) <= sma(close, smaLong) and strategy.position_size>1
sellCondition := 1
if strategy.position_size>=1
if closeOverbought == true
if profit>=take_Profit and takeProfit == 0
strategy.exit("Take Profit", profit=take_Profit, qty_percent=quantityPercentage)
takeProfit:=1
quantityRemainder:=100-quantityPercentage
if sellCondition == 1 and quantityRemainder<100
strategy.close("Buy")
if closeOverbought == false and rsi>70
strategy.close("Take Profit")
plot(longCondition, "Buy Condition", green)
plot(takeProfit, "Partial Sell Condition", orange)
plot(sellCondition, "Sell Condition", red)