Estrategia de inversión de impulso

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-03 17:14:15
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Resumen general

Esta estrategia es una estrategia de inversión de impulso basada en promedios móviles e índice de fuerza relativa (RSI).

Estrategia lógica

La estrategia utiliza una media móvil de 14 días como línea de señal rápida y una media móvil de 28 días como línea lenta.

Cuando el MA de 14 días cruza por encima del MA de 28 días y el RSI está por debajo de 30 o el RSI está por debajo de 13, indica una reversión en el impulso al alza, lo que provoca una entrada larga.

Además, la estrategia tiene un mecanismo de obtención parcial de beneficios: cuando el beneficio de la posición abierta alcanza el nivel de obtención de beneficios establecido (default 8%), obtendrá un beneficio parcial (default selling 50%).

Análisis de ventajas

La estrategia combina las ventajas de las medias móviles evitando al mismo tiempo las pérdidas de la sierra.

El uso de promedios móviles rápidos y lentos filtra algo de ruido.
Los indicadores del RSI muestran niveles de sobrecompra y sobreventa, evitando perseguir nuevos máximos.
La obtención parcial de beneficios bloquea algunos beneficios y reduce el riesgo.

Análisis de riesgos

Los cruces de media móvil doble pueden producir whipsaws, lo que conduce a pérdidas.
El nivel de ganancia puede ajustarse para equilibrar el riesgo frente a la recompensa.

Direcciones de optimización

Prueba diferentes combinaciones de parámetros de medias móviles para encontrar los ajustes óptimos.
Prueba diferentes niveles de umbral del RSI.
Ajustar el nivel de obtención parcial de beneficios y la relación de venta para equilibrar el riesgo/beneficio.

Conclusión

En general, esta es una estrategia típica de reversión media. Utiliza cruces de MA rápidos / lentos para determinar los giros del mercado complementados por RSI para filtrar las señales. También implementa una toma de ganancias parcial para bloquear algunas ganancias. La estrategia es simple pero práctica. Los parámetros se pueden ajustar para adaptarse a diferentes condiciones del mercado.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "14/28 SMA and RSI", shorttitle = "14/28 SMA and RSI", overlay = false, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, currency = currency.USD)
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
take_Profit=input(8, title="Take Profit")
quantityPercentage=input(50, title="Percent of Quantity to Sell")
closeOverbought=input(true, title="Close Overbought and Take Profit")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
longCondition = 0
sellCondition = 0
takeProfit = 0
quantityRemainder = 100
smaSignal = input(14, title="SMA Signal Period")
smaLong = input(28, title="SMA Longer Period")
if ((sma(close, smaSignal) >= sma(close, smaLong) and rsi<= 30) or (rsi<=13)) and strategy.position_size==0
    longCondition:=1

if longCondition==1
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
profit = ((close-strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price) * 100

if sma(close, smaSignal) <= sma(close, smaLong) and strategy.position_size>1
    sellCondition := 1

if strategy.position_size>=1
    if closeOverbought == true
        if profit>=take_Profit and takeProfit == 0
            strategy.exit("Take Profit", profit=take_Profit, qty_percent=quantityPercentage)
            takeProfit:=1
            quantityRemainder:=100-quantityPercentage
    if sellCondition == 1 and quantityRemainder<100
        strategy.close("Buy")

    if closeOverbought == false and rsi>70
        strategy.close("Take Profit")
        
plot(longCondition, "Buy Condition", green)
plot(takeProfit, "Partial Sell Condition", orange)
plot(sellCondition, "Sell Condition", red)

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