Estrategia de seguimiento del impulso de precios
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza un indicador de movimiento de precios para determinar la dirección de la operación. En concreto, calcula la media y la media, generando una señal de compra cuando el precio cruza la media y la media. Para filtrar las señales falsas, se requiere que no haya una señal similar antes.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en los indicadores de movimiento de los precios para determinar la dirección de la tendencia. Primero se calcula la línea media y el precio promedio:
swmaClose = swma(close)
vwapClose = vwap(close)
En el mismo,swmaEl promedio deportivo es el promedio de las carreras.vwapEl precio medio ponderado por volumen de transacción.
Luego se compara la relación entre el precio y la magnitud de la media para determinar si la línea media y la media se cruzan, y así determinar si se trata de una señal de avance:
swmaLong = close > swmaClose
vwapLong = close > vwapClose
Para filtrar las falsas señales, solicite que los dos indicadores no hayan sido emitidos antes:
triggerLong = vwapLong and not vwapLong[1] and not swmaLong and not swmaLong[1]
La señal de alarma se puede ver a continuación:
saveLong = false, saveLong := triggerLong ? true : not vwapLong ? false : saveLong[1]
Finalmente, cuando se guarda la señal de subida y el precio vuelve a subir a la línea media, se genera una señal de apertura:
startLong = saveLong and swmaLong
Esto puede filtrar algunas señales falsas y hacerlas más confiables.
La estrategia también incluye la configuración de la parada de pérdidas. La distancia de parada de pérdidas se puede configurar, y la parada de parada se configura como un determinado múltiplo de la parada de pérdidas.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- El uso de indicadores de la dinámica de los precios para determinar mejor la dirección de la tendencia
- La combinación de doble indicador y juicio en varios pasos puede filtrar falsas señales y hacer la estrategia más confiable.
- El Stop Loss Stop Stop está configurado de manera razonable para controlar el riesgo de una sola transacción
- Los parámetros de la estrategia se pueden configurar para adaptarse a diferentes entornos de mercado
- La lógica de la estrategia es simple, directa y fácil de entender.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
- El indicador de la línea media está rezagado y podría perder parte de las fluctuaciones de los precios
- El efecto depende de la configuración de los parámetros, y la combinación de diferentes parámetros tiene un efecto muy diferente
- Menos señales de compra, riesgo de pérdida de boletos
- El juicio de múltiples pasos puede filtrar algunas oportunidades y afectar el nivel de ganancias
Respuesta:
- Se puede probar con diferentes parámetros de línea media y optimizar la configuración de los parámetros
- Simplificar adecuadamente la lógica de juicio y aumentar las señales de compra
- Ajuste de las tasas de stop loss y control de las pérdidas individuales
Dirección de optimización
La estrategia también puede ser optimizada en las siguientes direcciones:
- Prueba más indicadores de movimiento de precios, como MACD, DMI, etc.
- Aumentar el juicio de las señales de venta para lograr transacciones bidireccionales
- Combinado con indicadores de volumen de transacciones, para evitar posibles falsas brechas
- Ajuste de parámetros de optimización de acuerdo con los resultados de la retroalimentación
- Considere parámetros de ajuste automático según el entorno del mercado
- Aumento de algoritmos de aprendizaje automático para optimizar la adaptabilidad de los parámetros
Estas optimizaciones pueden mejorar la flexibilidad, la estabilidad y la rentabilidad de las estrategias.
Resumir
La estrategia de seguimiento de movimiento de precios es una estrategia de seguimiento de tendencias sencilla, directa y lógica. La estrategia utiliza la línea media y la media para determinar la dirección de la movilidad de los precios y diseña un mecanismo de verificación en varios pasos para mejorar la calidad de la señal. La estrategia también incluye una configuración razonable de stop loss.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Simple Price Momentum", shorttitle = "SPM", overlay = true, initial_capital = 20000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_value = 0.025)
// How To Create A Simple Trading Strategy With TradingView
// https://docs.google.com/document/d/1fXxCtPuGgTXb-RuBJNbwlfgkeiLTK5060LfTrzRlr5k/view
swmaClose = swma(close)
vwapClose = vwap(close)
swmaLong = close > swmaClose
vwapLong = close > vwapClose
triggerLong = vwapLong and not vwapLong[1] and not swmaLong and not swmaLong[1]
saveLong = false, saveLong := triggerLong ? true : not vwapLong ? false : saveLong[1]
startLong = saveLong and swmaLong
startLong := input(false, "Consecutive Orders") ? startLong : startLong and not startLong[1]
stopLoss = input(250, "Stop Loss", step = 50)
takeProfit = input(10, "Reward/Risk") * stopLoss
strategy.entry("Open Long", strategy.long, when = startLong)
strategy.exit("Exit Long", "Open Long", profit = stopLoss, loss = takeProfit)
// bgcolor(swmaLong ? color.blue : na)
// bgcolor(vwapLong ? color.orange : na)
// bgcolor(triggerLong ? color.purple : na)
// bgcolor(saveLong ? color.yellow : na)
bgcolor(startLong[1] ? color.green : na)