Estrategia innovadora para la banda ancha
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de breakout de banda ancha es una estrategia de seguimiento de tendencias. Utiliza un rango de volatilidad para determinar el momento de entrada y salida. En concreto, utiliza la subida y bajada de las bandas de Brin para determinar si el precio se rompe.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en el indicador de la franja de Brin. La franja de Brin contiene tres líneas:
- Línea central - promedio móvil simple de n días
- La línea media + k * n días de diferencia estándar
- Baja vía - línea media - k * n días diferencia estándar
El valor de k aquí generalmente toma 1.5 o 2. Cuando el precio se rompe en la vía, indica que la acción entra en la zona de fuerza, hacer más; cuando el precio se cae en la vía, indica que la acción entra en la zona de debilidad, cerrar la posición.
La estrategia utiliza la línea media de 20 días y 1,5 veces la diferencia estándar para construir la banda de Brin. Exited tiene dos opciones:
- El uso de la pérdida de la vía baja
- El uso de la línea media para detener la pérdida
Si se trata de acciones con alta volatilidad, es mejor usar un efecto de parada de pérdidas en la vía inferior.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- La capacidad de rastrear las tendencias de los precios y capturar las señales de ruptura en el momento oportuno
- El uso de un rango de fluctuaciones para determinar el punto de entrada puede filtrar el ruido de manera efectiva
- Prebuiltr dos formas de detener la pérdida, se puede elegir la mejor opción en función de las características de las acciones
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
- Las señales de ruptura pueden ser falsas y no seguir la tendencia de manera efectiva.
- La configuración incorrecta del punto de parada puede causar una parada excesiva
- No puede manejar el mercado de manera eficiente
Estos riesgos pueden reducirse mediante la optimización de los parámetros y la combinación de otros indicadores.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Optimizar los parámetros de la banda de Bryn para encontrar la combinación óptima de parámetros
- Indicadores como el volumen de transacciones para verificar la fiabilidad de las señales de ruptura
- Utiliza otros indicadores para construir un mecanismo de filtración y evitar falsas brechas
- Ajuste dinámico de la posición de parada para reducir el riesgo de parada
Resumir
La estrategia de breakout de banda ancha es, en general, una estrategia de seguimiento de tendencias más clásica. Se puede mejorar mediante optimización de parámetros y optimización de reglas para adaptarla mejor a diferentes entornos de mercado. La estrategia es fácil de entender y implementar, y es una buena opción de estrategia de entrada para el comercio cuantitativo.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if(exit==1)
if (crossunder(source, lower))
strategy.close("Long")
if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
if (crossunder(source, basis))
strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)