Estrategia de trading cuantitativo basada en el indicador Bear Power

Descripción general

La estrategia de fuerza bajista es una estrategia de negociación cuantitativa basada en el indicador de fuerza bajista. La estrategia determina el estado actual de la brecha en el mercado calculando el precio de cierre diario en relación con la fuerza del precio de apertura para generar una señal de negociación.

Principio de estrategia

El indicador central de la estrategia de fuerza bajista es el indicador de fuerza bajista (Bear Power Indicator). El indicador calcula la fuerza de la volatilidad del mercado basándose en la diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura. La fórmula de cálculo es la siguiente:

Si el precio de cierre es menor que el precio de apertura: Si el precio de cierre del día anterior es > el precio de apertura del día anterior: Fuerza del oso = max (precio de cierre - precio de apertura, precio más alto - precio más bajo) Si no es así: La fuerza del oso = precio máximo - precio mínimo Si el precio de cierre es >= el precio de apertura: Si el precio de cierre del día anterior es > el precio de apertura del día anterior: Fuerza del oso = max (precio de cierre del día anterior - precio mínimo, precio máximo - precio de cierre) Si no es así: La fuerza del oso = max (precio de apertura - precio mínimo, precio máximo - precio de cierre)

La idea básica de esta fórmula es que si el precio de cierre < el precio de apertura, indica que el mercado ha tenido una fuerza bajista ese día, que es el comportamiento de un mercado bajista; si el precio de cierre > = el precio de apertura, indica que el mercado ha tenido una fuerza bajista ese día o se ha convertido, pertenece a un mercado de múltiples cabezas. La fórmula incluye los datos del día anterior, para asegurar la continuidad de la fuerza.

Después de calcular el indicador de fuerza bajista, la estrategia establece una línea de venta y una línea de compra. Cuando la fuerza bajista está sobre la línea de venta, haga un descuento; cuando la fuerza bajista está bajo la línea de compra, haga más.

Análisis de las ventajas

La estrategia de la fuerza del oso tiene las siguientes ventajas:

1. Las fuentes de señales estratégicas son únicas y tienen cierta previsibilidad. El indicador de fuerza bajista, que rara vez se utiliza en el análisis técnico tradicional, ofrece una nueva perspectiva para juzgar la estructura del mercado.

2. La estrategia de retiro es controlada y tiene una cierta función de gestión de riesgos. En comparación con las estrategias que siguen el mercado en gran medida, las estrategias de fuerza bajista solo emiten instrucciones de negociación cuando el mercado presenta una señal clara de más cabeza y cabeza vacía, lo que puede evitar pérdidas innecesarias.

3. No es difícil de implementar y es fácil de aplicar. La estrategia solo requiere precios de cierre y apertura. La lógica del código no es compleja.

4. Se puede optimizar con flexibilidad según sea necesario. Se puede ajustar la posición de la línea de compra y venta en diferentes mercados, configurar la lógica de negociación inversa, etc. para optimizar la estrategia.

Análisis de riesgos

La estrategia de la fuerza del oso también tiene los siguientes riesgos:

1. Los mercados pueden estar en una situación de agitación prolongada, y la estrategia no puede capturar de manera efectiva los grandes beneficios generados por la tendencia. En este caso, los beneficios de la estrategia pueden provenir principalmente de la diferencia de precios de compra y venta.

2. El indicador de fuerza del oso no es un indicador de juicio confiable al cien por cien, y las señales de compra y venta pueden fallar. En este caso, es necesario combinar otros indicadores para verificar.

3. Las estrategias que generan señales basadas en solo uno o dos indicadores son susceptibles de producir una optimización excesiva. En las operaciones reales, una sola estrategia es susceptible de fallar y requiere la combinación de varias estrategias para la asignación de activos y la gestión de riesgos.

4. Las estrategias no tienen en cuenta el impacto de los costos de transacción y los puntos de deslizamiento. El impacto de ambos en las transacciones reales no puede ser ignorado, y es necesario introducir simulaciones de estos dos factores al implementar la estrategia.

Dirección de optimización

Las estrategias de fuerza del oso pueden ser optimizadas en las siguientes direcciones:

1. Aumentar la lógica de stop loss. Cuando el movimiento del mercado no coincide con las señales de la estrategia, el stop loss oportuno puede reducir las pérdidas.

2. Añadir la verificación de otros indicadores, como la combinación de indicadores como la línea media y la volatilidad para verificar la señal del indicador de fuerza del oso, para evitar que falle.

3. Introducción de un modelo de aprendizaje automático. Entrenamiento de indicadores de fuerza del oso, como redes neuronales y SVM, para crear un modelo de juicio múltiple más confiable.

4. Optimización de la posición de las líneas de compra y venta. Se puede encontrar la mejor combinación de parámetros mediante la retroalimentación. También se puede configurar una línea de compra y venta que se adapte a la situación y se ajuste dinámicamente según el perfil del mercado.

5. Aumentar el mecanismo de seguimiento de tendencias. Después de identificar el mercado de tendencias, cambiar a la estrategia de seguimiento de tendencias para obtener mayores ganancias.

Resumir

La estrategia de fuerza bajista se basa en un indicador de fuerza bajista único para determinar la estructura del mercado y obtener ganancias en un mercado bajista. La estrategia se retira de forma controlada, no es difícil de implementar y es adecuada para el comercio de corto plazo. También podemos optimizar la estrategia en varias dimensiones, como la introducción de stop loss, la adición de verificación de señales y el aprendizaje automático, para que sea una estrategia cuantitativa estable y confiable.