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Estrategia de poder del oso

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-04 15:13:16
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Resumen general

La estrategia Bear Power es una estrategia de trading cuantitativa basada en el indicador Bear Power. Esta estrategia genera señales de trading mediante el cálculo de la potencia de los precios de cierre diarios en relación con los precios de apertura para determinar el estado actual de largo/corto del mercado.

Principio de la estrategia

El indicador principal de la estrategia de poder oscuro es el indicador de poder oscuro. Este indicador calcula el poder largo / corto del mercado basado en la diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura. La fórmula de cálculo específica es la siguiente:

Si cierra < abre:
Si Prev cierra > Prev abre:
La potencia del oso = max ((cerrado - abierto, alto - bajo) Otros: El poder del oso = alto - bajo

Si cierra >= abre: Si Prev cierra > Prev abre: La potencia del oso = max ((Prev Cierre - Bajo, Alto - Cierre) Otros: La potencia del oso = max ((Abrir - Bajo, Alto - Cerrar)

La idea básica detrás de esta fórmula es que si el precio de cierre < el precio de apertura de hoy, indica una fuerza a la baja en el mercado de hoy, que es característica de un mercado bajista; si el precio de cierre >= el precio de apertura, indica una fuerza al alza o consolidación en el mercado de hoy, característica de un mercado alcista.

Después de calcular el indicador Bear Power, la estrategia establecerá una línea de venta y una línea de compra.

Análisis de ventajas

La estrategia Bear Power tiene las siguientes ventajas:

  1. La fuente de las señales de negociación es única y tiene cierta capacidad de liderazgo.

  2. La estrategia de Bear Power solo emite órdenes de negociación cuando aparecen señales claras de largo / corto en el mercado, lo que puede evitar efectivamente pérdidas innecesarias.

  3. La estrategia tiene poca dificultad de aplicación y es fácil de aplicar en la práctica.

  4. Por ejemplo, las posiciones de línea de compra/venta se pueden ajustar para diferentes mercados, se puede agregar lógica de negociación inversa, etc.

Análisis de riesgos

La estrategia Bear Power también tiene algunos riesgos:

  1. En este caso, el beneficio de la estrategia puede provenir principalmente de los diferenciales de compra y venta.

  2. El indicador de potencia del oso no es 100% confiable para los juicios, y sus señales pueden fallar.

  3. La estrategia se basa únicamente en uno o dos indicadores para las señales, por lo que es propenso a la sobreajuste.

  4. Los costes de negociación y el deslizamiento no se tienen en cuenta en la estrategia.

Direcciones de optimización

La estrategia Bear Power puede optimizarse en los siguientes aspectos:

  1. Añadir la lógica de stop loss. Stop loss oportuno cuando los movimientos del mercado contradicen las señales pueden reducir las pérdidas.

  2. Agregue validación de otros indicadores. Combine indicadores como promedios móviles y volatilidad para validar las señales de Bear Power y evitar fallas.

  3. Introducir modelos de aprendizaje automático. Utilice redes neuronales, SVM, etc. para entrenar el indicador de poder de osos y establecer modelos de juicio largo / corto más confiables.

  4. Optimizar las posiciones de línea de compra/venta. Encontrar combinaciones óptimas de parámetros mediante backtesting. También se pueden utilizar líneas adaptativas basadas en el perfil del mercado.

  5. Añadir mecanismos de seguimiento de tendencias. Identificar mercados de tendencias y cambiar a estrategias de seguimiento de tendencias para obtener mayores ganancias.

Conclusión

La estrategia Bear Power identifica estructuras de mercado y ganancias de posiciones cortas en mercados bajistas basadas en el indicador Bear Power único. Esta estrategia tiene reducciones controlables y es fácil de implementar, adecuada para el comercio a mediano plazo. Podemos optimizarla aún más en aspectos como agregar paradas, verificación de señales, aprendizaje automático, etc., para convertirla en una estrategia cuantitativa robusta.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2023-12-30 01:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/01/2017
//  Bear Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bear Power Strategy")
SellLevel = input(10, step=0.01)
BuyLevel = input(1, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value =  iff (close < open ,  
             iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
                 iff (close > open, 
                     iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
                         iff(high - close > close - low, 
                             iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                              iff (high - close < close - low, 
                               iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                                 iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                                  iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
pos = iff(value > SellLevel, -1,
	   iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == -1) 
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(value, style=line, linewidth=2, color=blue)
Más.

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