Estrategia de seguimiento de tendencias de momentum
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de seguimiento de tendencias de momento es una estrategia que utiliza el índice de fuerza relativa (RSI), el indicador aleatorio (estocástico) y el indicador de movimiento (Momentum) para identificar tendencias. Combina varias señales de indicadores, tiene un buen rendimiento de retroalimentación y es adecuada para mantener posiciones en líneas medianas y largas.
Principio de estrategia
La estrategia comienza por calcular los indicadores RSI, Stochastic y Momentum de 9 ciclos de duración respectivamente. Luego, se multiplican los valores de Stochastic y RSI y luego se divide por Momentum para obtener un indicador integral, KNRP. Este indicador puede reflejar la información de varios indicadores secundarios al mismo tiempo.
A continuación, se toma una media móvil de longitud 2 para KNRP, que genera una señal de transacción cuando se pasa por encima de ella. Es decir, cuando la media es mayor que el ciclo anterior, se hace más y cuando es menor que el ciclo anterior, se hace menos. Esta señal refleja la tendencia a corto plazo del indicador KNRP.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que el indicador está diseñado de manera razonable y combina eficazmente la información de varios indicadores técnicos, lo que permite determinar con precisión la dirección de la tendencia. En comparación con un solo indicador, reduce la probabilidad de señales erróneas y aumenta la fiabilidad de la señal.
Además, la estrategia se basa principalmente en el promedio móvil de KNRP para determinar la tendencia, lo que evita el riesgo de perseguir alzas y bajas, y se ajusta a la filosofía del comercio de tendencias. Además, la configuración de los parámetros es flexible y el usuario puede ajustarlos según su propio estilo.
Análisis de riesgos
El principal riesgo de esta estrategia reside en la combinación de varios indicadores. Si la combinación es incorrecta, puede haber conflictos entre los diferentes indicadores. Esto aumenta las señales erróneas y afecta el rendimiento de la estrategia. Además, la configuración incorrecta de los parámetros también puede tener un gran impacto en los resultados.
Para reducir el riesgo, se recomienda optimizar los parámetros, probar el impacto de los parámetros de diferentes longitudes y combinaciones en los indicadores estratégicos y los resultados de la retroalimentación general. También es necesario prestar atención al impacto de las condiciones a largo plazo en la estabilidad de los parámetros.
Dirección de optimización
La estrategia se puede optimizar principalmente en los siguientes aspectos:
Prueba una combinación de más indicadores técnicos para encontrar formas más eficaces de determinar las tendencias
Optimización de los parámetros del indicador para encontrar valores más adecuados para el entorno actual del mercado
Agregar una lógica de stop loss para bloquear ganancias y reducir pérdidas.
Prueba en períodos de tiempo más largos, como la línea de sol o la línea de circunferencia, para evaluar la eficacia como estrategia de línea media y larga
Agrega un módulo de administración de posiciones para ajustar las posiciones según las condiciones del mercado
Resumir
La estrategia de seguimiento de tendencias dinámicas es una estrategia de tendencias más estable y confiable en general. Aborda los inconvenientes de que un solo indicador sea susceptible a las señales falsas y determina la tendencia de manera efectiva mediante el aumento de peso de varios indicadores.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/07/2021
// To calculate the coordinates in which the kink of the line will cross,
//the standard Forex instruments are used - Relative Strenght Index, Stochastic and Momentum.
//It is very easy to optimize them for the existing trading strategy: they all have very
//flexible and easily customizable parameters. Signals to enter the market can be 2 situations:
// Change of color of the indicator line from red to blue. At the same time, it is worth entering into the purchase;
// Change of color of the indicator line from blue to red. In this case, it is worth entering for sale.
//The signals are extremely clear and can be used in practice even by beginners. The indicator
//itself shows when to make deals: the user only has to accompany them and set the values
//of Take Profit and Stop Loss. As a rule, the signal to complete trading is the approach of
//the indicator level to the levels of the maximum or minimum of the previous time period.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kwan NRP Backtest", shorttitle="KNRP")
xPrice = open
Length_Momentum = input(9, minval=1)
Length_RSI = input(9, minval=1)
Length_Stoch = input(9, minval = 1)
Length_NRP = input(2, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
var xKNRP = array.new_float(1,na)
xMom = close / close[Length_Momentum] * 100
xRSI = rsi(xPrice, Length_RSI)
xStoch = stoch(xPrice, high, low, 9)
if xMom != 0
val=xStoch*xRSI/xMom
array.push(xKNRP,val)
nz(na)
avr = 0.0
if array.size(xKNRP) > Length_NRP
for i = array.size(xKNRP)-Length_NRP to array.size(xKNRP)-1
avr+= array.get(xKNRP, i)
nz(na)
avr := avr / Length_NRP
clr = avr > avr[1] ? color.blue : color.red
pos = iff(avr > avr[1] , 1,
iff(avr < avr[1], -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
plot(avr, color=clr, title="RMI")