Estrategia de seguimiento de tendencias de impulso

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-04 15:28:06
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Resumen general

La estrategia de seguimiento de tendencias de momento es una estrategia que utiliza el índice de fuerza relativa (RSI), los indicadores estocásticos y de momento para identificar tendencias. Combina señales de múltiples indicadores con buenos resultados de backtesting y es adecuada para la tenencia a medio y largo plazo.

Estrategia lógica

La estrategia primero calcula los indicadores RSI, Estocástico y Momentum de 9 períodos respectivamente. Luego multiplica el Estocástico por el RSI y divide por el Momentum para obtener un indicador combinado llamado KNRP. Este indicador refleja información de múltiples subindicadores simultáneamente.

Después de eso, se calcula un promedio móvil de 2 períodos de KNRP. Las señales comerciales se generan cuando este promedio móvil cruza por encima o por debajo de su valor anterior. Es decir, ir largo cuando el promedio es mayor que el período anterior y ir corto cuando es menor que el período anterior. Esta señal refleja la tendencia a corto plazo del indicador KNRP.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que el diseño del indicador es razonable y combina eficazmente información de múltiples indicadores técnicos para determinar con precisión la dirección de la tendencia.

Además, la base principal de la estrategia para determinar la tendencia es la media móvil del KNRP, que evita el riesgo de perseguir máximos y mínimos de venta y está en línea con el concepto de negociación de tendencia.

Análisis de riesgos

El principal riesgo de esta estrategia radica en el indicador combinado en sí mismo. Si el método de combinación es incorrecto, puede haber conflictos entre diferentes indicadores. Esto aumentará las señales erróneas y afectará el rendimiento de la estrategia. Además, la configuración incorrecta de parámetros también puede tener un mayor impacto en los resultados.

Para reducir los riesgos, se recomienda optimizar los parámetros y probar los efectos de las diferentes longitudes y combinaciones de parámetros en el indicador de estrategia y los resultados generales de las pruebas de retroceso.

Direcciones de optimización

Los principales aspectos que pueden optimizar esta estrategia incluyen:

Prueba más tipos de combinaciones de indicadores técnicos para encontrar formas más eficaces de determinar las tendencias
Optimizar los parámetros de los indicadores para encontrar valores más adecuados a las condiciones actuales del mercado
Añadir la lógica de stop loss/profit taking para bloquear las ganancias y reducir las pérdidas
Prueba en plazos más largos, como diarios o semanales, para evaluar el rendimiento como estrategia a medio y largo plazo
Añadir un módulo de dimensionamiento de posiciones para ajustar las posiciones en función de las condiciones del mercado

Resumen de las actividades

La estrategia de seguimiento de tendencias de momento es generalmente una estrategia de tendencias relativamente estable y confiable. Soluciona el problema de que un solo indicador es propenso a señales falsas y determina efectivamente la tendencia a través de múltiples indicadores ponderados. Los parámetros son flexibles con un gran espacio de optimización, adecuado para los operadores de indicadores técnicos.

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/07/2021
// To calculate the coordinates in which the kink of the line will cross, 
//the standard Forex instruments are used - Relative Strenght Index, Stochastic and Momentum.
//It is very easy to optimize them for the existing trading strategy: they all have very 
//flexible and easily customizable parameters. Signals to enter the market can be 2 situations:
//    Change of color of the indicator line from red to blue. At the same time, it is worth entering into the purchase;
//    Change of color of the indicator line from blue to red. In this case, it is worth entering for sale.
//The signals are extremely clear and can be used in practice even by beginners. The indicator 
//itself shows when to make deals: the user only has to accompany them and set the values 
//of Take Profit and Stop Loss. As a rule, the signal to complete trading is the approach of 
//the indicator level to the levels of the maximum or minimum of the previous time period.  
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kwan NRP Backtest", shorttitle="KNRP")
xPrice = open
Length_Momentum = input(9, minval=1)
Length_RSI = input(9, minval=1)
Length_Stoch = input(9, minval = 1)
Length_NRP = input(2, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
var xKNRP = array.new_float(1,na)
xMom = close / close[Length_Momentum] * 100
xRSI = rsi(xPrice, Length_RSI)
xStoch = stoch(xPrice, high, low, 9)
if xMom != 0 
    val=xStoch*xRSI/xMom
    array.push(xKNRP,val)  
    nz(na)
avr = 0.0    
if array.size(xKNRP) > Length_NRP
    for i = array.size(xKNRP)-Length_NRP to array.size(xKNRP)-1
	    avr+= array.get(xKNRP, i)
    nz(na)	    
avr := avr / Length_NRP	
clr = avr > avr[1] ? color.blue : color.red
pos = iff(avr > avr[1] , 1,
	   iff(avr < avr[1], -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
plot(avr, color=clr, title="RMI")

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