Estrategia de seguimiento de la tendencia inversa de la media móvil doble cruzada

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-04 15:48:15
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Resumen general

Esta estrategia es una estrategia combinada que combina tres estrategias diferentes para generar señales comerciales. En primer lugar, utiliza la estrategia de patrón de reversión 123, que genera señales comerciales cuando los precios forman patrones específicos. En segundo lugar, utiliza la estrategia de cruce de promedios móviles, que juzga la tendencia comparando los cruces entre promedios móviles y promedios móviles exponenciales. Finalmente, esta estrategia también permite elegir si operar a la inversa. La combinación de estas tres estrategias puede capturar puntos de reversión de tendencia mientras filtra algunas señales comerciales ruidosas.

Estrategia lógica

123 Estrategia de reversión del patrón

Esta estrategia se origina en el método propuesto en el libro de Ulf Jensen Cómo triplicé mi dinero en el mercado de futuros.

Cuando el precio de cierre sea superior al precio de cierre anterior y también superior al precio de cierre de hace dos días, mientras que el Stochastic Slow de 9 períodos está por debajo de 50, vaya largo.

Por lo tanto, puede capturar oportunidades de reversión cuando los precios forman nuevos máximos o mínimos de tres días mientras se combinan con señales de sobreventa o sobrecompra del indicador estocástico.

Estrategia de cruce de la media móvil

Esta estrategia utiliza el cruce entre la media móvil simple del período lengthMA y la media móvil exponencial del período lengthEMA para generar señales comerciales.

Cuando el promedio móvil exponencial cruza por encima del promedio móvil simple, vaya largo.

Por lo tanto, puede juzgar intuitivamente los puntos de inflexión de las tendencias de los precios. Además, la media móvil exponencial es más sensible a los cambios de precios y puede emitir señales comerciales antes.

Negociación inversa

Esta estrategia permite elegir si comerciar de forma inversa. Si se selecciona el comercio inverso, las señales largas se convierten en señales cortas, y viceversa. Esto puede ser más beneficioso para algunos comerciantes que creen firmemente que a menudo hay comportamientos engañosos en el mercado.

Ventajas de la estrategia

Esta estrategia combinada hereda hasta cierto punto las ventajas de varias estrategias individuales, que pueden mitigar los riesgos de una sola estrategia y aumentar los rendimientos.

Específicamente, la estrategia de patrón de inversión 123 puede capturar a tiempo los giros cuando los precios muestran signos de reversión; la estrategia de cruce de media móvil puede determinar la dirección de la tendencia; permitir el comercio inverso puede reducir la probabilidad de ser atrapado.

En general, esta estrategia es sensible, sigue bien las tendencias y puede configurarse a medida para adaptarse a diferentes entornos de mercado.

Riesgos de la estrategia

El riesgo más importante de esta estrategia es que la estrategia de combinación en sí misma es bastante complicada, lo que dificulta determinar las razones del fracaso/éxito y es desfavorable para la optimización de la estrategia.

Además, al igual que cualquier otra estrategia de análisis técnico, esta estrategia también enfrenta riesgos como quedar atrapada y el fracaso de la parada de pérdida.

Para mitigar estos riesgos, podemos ajustar adecuadamente los parámetros para que los indicadores sean más estables, aflojar razonablemente las líneas de stop-loss o utilizar métodos como el stop-loss de volumen.

Optimización

Esta estrategia puede optimizarse aún más en los siguientes aspectos:

Añadir condiciones de filtrado como los volúmenes de negociación y la volatilidad para filtrar las señales no válidas.
Optimice los parámetros para encontrar las mejores combinaciones de parámetros.
Pruebe diferentes indicadores cruzados de promedios móviles para encontrar los que mejor se adapten al mercado actual.
Aumentar los modelos de aprendizaje automático para optimizar automáticamente los parámetros utilizando tecnologías de IA.

Resumen de las actividades

Como estrategia combinada, esta estrategia combina las ventajas de varias estrategias individuales y puede rastrear efectivamente las reversiones de tendencia. Es adecuada para operaciones de mediano a largo plazo. Con una optimización adecuada, gestión de riesgos, etc., su rendimiento puede mejorarse significativamente. Merece una investigación, aplicación y mejora en profundidad por parte de los profesionales del comercio cuantitativo.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Moving Average Crossover trading strategy is possibly the most popular
// trading strategy in the world of trading. First of them were written in the
// middle of XX century, when commodities trading strategies became popular.
// This strategy is a good example of so-called traditional strategies. 
// Traditional strategies are always long or short. That means they are never 
// out of the market. The concept of having a strategy that is always long or 
// short may be scary, particularly in today’s market where you don’t know what 
// is going to happen as far as risk on any one market. But a lot of traders 
// believe that the concept is still valid, especially for those of traders who 
// do their own research or their own discretionary trading. 
// This version uses crossover of moving average and its exponential moving average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

MACross(LengthMA,LengthEMA) =>
    pos = 0
    xMA = sma(close, LengthMA)
    xEMA = ema(xMA, LengthEMA)
    pos := iff(xEMA < xMA , 1,
	       iff(xEMA > xMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & MA Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthMA = input(10, minval=1)
LengthEMA = input(10,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMACross = MACross(LengthMA,LengthEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMACross == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMACross == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Más.