Estrategia de seguimiento de tendencia de reversión de cruce de media móvil doble
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una combinación de tres estrategias diferentes para generar señales de negociación. La primera es la estrategia de reversión de la forma 123, que genera señales de negociación cuando se produce una forma específica en el precio; la segunda es la estrategia de cruce de línea, que juzga la tendencia comparando el cruce de las medias móviles y las medias móviles de los índices; y finalmente, la estrategia también permite la opción de realizar operaciones de reversión. La combinación de las tres estrategias puede capturar los puntos de reversión de la tendencia y filtrar parte del ruido de las señales de negociación.
Principio de estrategia
123 estrategias de reversión de las formas
La estrategia se basa en el método de Ulf Jensen en su libro Cómo obtener el triple de ganancias en el mercado de futuros. La estrategia se negocia en función del precio de cierre de las acciones y el índice Stoch Random. Las reglas específicas son:
Cuando el precio de cierre es más alto que el precio de cierre del día anterior y también es más alto que el precio de cierre de los dos días anteriores, y el indicador estocástico lento del ciclo de 9 días es inferior a 50, haga más; cuando el precio de cierre es más bajo que el precio de cierre del día anterior y también es más bajo que el precio de cierre de los dos días anteriores, y el indicador estocástico rápido del ciclo de 9 días es superior a 50, haga un hueco.
De esta manera, puede capturar oportunidades de reversión en combinación con señales de sobreventa o sobrecompra de indicadores aleatorios, al mismo tiempo que se producen nuevos altos o bajos de tres días.
Estrategia de cruce de líneas medias
La estrategia utiliza el simple movimiento medio de los períodos de la longitud MA y el cruce de las medias móviles de los períodos de la longitud EMA para generar una señal de negociación. La regla es:
Haga más cuando el promedio móvil simple se cruza sobre el promedio móvil índice; y haga vacío cuando el promedio móvil simple se cruza debajo del promedio móvil índice.
De esta manera, puede determinar el punto de inflexión de la tendencia de los precios de manera más intuitiva. Además, el índice de media móvil es más sensible a los cambios de precios y puede emitir señales de negociación antes.
Negociación inversa
Esta estrategia permite optar por invertir o no. Si se opta por invertir, el exceso de señales se convierte en falta y la falta de señales se convierte en exceso. Esto puede ser más beneficioso para algunos comerciantes que creen firmemente en la existencia de comportamientos engañosos en el mercado.
Ventajas estratégicas
Esta combinación de estrategias combina las ventajas de varias estrategias individuales, evitando en cierta medida los riesgos de una sola estrategia y aumentando la rentabilidad.
En concreto, las estrategias de reversión de 123 formas pueden ser capturadas en el momento en que los precios muestran signos de reversión; las estrategias de cruce de línea de equilibrio pueden determinar la dirección de la tendencia; permitir el comercio de reversión puede reducir la probabilidad de ser aprovechado.
En general, la estrategia es sensible, sigue bien las tendencias y se puede configurar de forma personalizada para adaptarse a diferentes entornos del mercado.
Riesgo estratégico
El mayor riesgo de esta estrategia es que la combinación de estrategias en sí es más compleja y no es fácil determinar las causas de la falla / éxito, lo que no favorece la optimización de la estrategia.
Además, al igual que cualquier otra estrategia de análisis técnico, esta estrategia también enfrenta problemas como la suspensión y la pérdida de la eficacia. En concreto, cuando los precios se mueven fuertemente, es fácil generar señales erróneas; cuando la tendencia es continua y fuerte, la línea de pérdida puede romperse.
Para reducir estos riesgos, se pueden ajustar los parámetros de manera adecuada para que el indicador sea más estable; se puede relajar adecuadamente la línea de stop loss o usar métodos como el stop loss de volumen de transacción.
Optimización de la estrategia
La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Añadir condiciones de filtrado, como indicadores de volumen de transacciones y volatilidad, para filtrar algunas señales no válidas
Optimización de parámetros, búsqueda de la mejor combinación de parámetros
Experimentar con diferentes indicadores de cruce lineal para encontrar indicadores que mejor se ajusten al entorno actual del mercado
Aumentar los modelos de aprendizaje automático para optimizar los parámetros con tecnología de IA
Resumir
Esta estrategia es una combinación de varias estrategias individuales que tienen ventajas sobre una sola, que puede seguir de manera efectiva la inversión de tendencias y es adecuada para operaciones de línea media y larga. Con la optimización de parámetros, control de riesgos y otros medios, el efecto se puede mejorar significativamente.
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Moving Average Crossover trading strategy is possibly the most popular
// trading strategy in the world of trading. First of them were written in the
// middle of XX century, when commodities trading strategies became popular.
// This strategy is a good example of so-called traditional strategies.
// Traditional strategies are always long or short. That means they are never
// out of the market. The concept of having a strategy that is always long or
// short may be scary, particularly in today’s market where you don’t know what
// is going to happen as far as risk on any one market. But a lot of traders
// believe that the concept is still valid, especially for those of traders who
// do their own research or their own discretionary trading.
// This version uses crossover of moving average and its exponential moving average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MACross(LengthMA,LengthEMA) =>
pos = 0
xMA = sma(close, LengthMA)
xEMA = ema(xMA, LengthEMA)
pos := iff(xEMA < xMA , 1,
iff(xEMA > xMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & MA Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthMA = input(10, minval=1)
LengthEMA = input(10,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMACross = MACross(LengthMA,LengthEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMACross == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMACross == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )