Estrategia de alerta histórica de RSI de doble reversión
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de alerta histórica RSI de doble reversión genera una señal de negociación más precisa mediante la combinación de la estrategia de reversión 123 y la estrategia de alerta histórica RSI. La estrategia de reversión 123 determina el punto de reversión del precio y la estrategia de alerta histórica RSI determina el punto de venta por encima de la compra. Una vez combinadas las dos señales de estrategia, se puede generar una señal de negociación más confiable.
Principio de estrategia
123 estrategias de reversión
La estrategia inversa 123 se basa en la hipótesis de que las señales de cambio de precio de las acciones suelen aparecer 2 días antes de que las acciones cambien de precio.
Las reglas de juicio son:
- Señales de compra: Cierre del día anterior < cierre de los dos días anteriores y cierre del día anterior > cierre del día anterior y línea K lenta de 9 días por debajo de 50
- Señales de venta: precio de cierre del día anterior> precio de cierre del día anterior y precio de cierre actual < precio de cierre del día anterior y línea K rápida del día 9 superior a 50
La estrategia utiliza la relación de precios de los 2 días previos a la reversión de la acción para determinar posibles puntos de reversión. Al mismo tiempo, el indicador de la línea K elimina parte de la señal de ruido.
RSI estrategias de alerta histórica
La estrategia de alerta histórica del RSI fue modificada en base al indicador RSI:
- Escala el RSI a entre -100 y 100
- Se produce una señal de negociación cuando el RSI supera la línea de alerta de compra/venta predeterminada
La estrategia sugiere un estado de sobrecompra y sobreventa al juzgar el tamaño absoluto del indicador RSI, lo que genera una señal de negociación.
Ventajas estratégicas
La estrategia combina dos tipos diferentes de estrategias que se complementan entre sí para generar una señal más confiable. Las ventajas concretas son:
- La estrategia inversa es buena para determinar el punto de inflexión de los precios. La estrategia de alerta histórica RSI es buena para determinar el punto de sobreventa y sobreventa. La combinación de ambas puede determinar el momento de negociación de manera más completa.
- La estrategia de inversión 123 y la estrategia de alerta histórica RSI utilizan diferentes indicadores como entrada. Esto puede reducir la probabilidad de señales erróneas y mejorar la fiabilidad.
- Ambas estrategias tienen su propio espacio de optimización, y se puede mejorar aún más la eficacia de la estrategia mediante el ajuste de los parámetros.
Riesgo estratégico
La estrategia enfrenta los siguientes riesgos:
- La reversión del precio de las acciones no ocurre necesariamente. Incluso si se cumple con los criterios de la estrategia de reversión 123, los precios pueden continuar en la tendencia original.
- El indicador RSI tiene una mayor probabilidad de emitir señales falsas. Un valor absoluto del RSI por encima de la línea de alarma no necesariamente representa un verdadero estado de sobrecompra y sobreventa.
- Las dos estrategias pueden dar la señal equivocada al mismo tiempo, lo que duplica el riesgo de una dirección equivocada.
La solución es la siguiente:
- Ajuste adecuadamente los parámetros de la estrategia de reversión 123 para asegurar que solo emita una señal de punto de reversión determinada.
- Ajuste la posición de la línea de alerta de la estrategia de alerta histórica del RSI para reducir la probabilidad de señales falsas.
- Aumentar la confirmación de otros indicadores para evitar un riesgo excesivo de error de dirección.
Dirección de optimización de la estrategia
La estrategia puede ser optimizada en las siguientes direcciones:
- Prueba las estrategias de inversión 123 y las estrategias de alerta histórica RSI con diferentes combinaciones de parámetros para encontrar el parámetro óptimo.
- Añadir otros indicadores de juicio, realizar una verificación multifactorial, filtrar más señales falsas. Por ejemplo, se puede introducir un indicador de línea media, un indicador de fluctuación, etc.
- Prueba diferentes rangos de tiempo de mantenimiento de posiciones. Las estrategias existentes utilizan posiciones de Momentum, que se pueden probar y optimizar para mantener una posición de seguimiento de tendencias.
- Combinación de parámetros optimizados para líneas largas y cortas.
Resumir
La estrategia de alerta histórica RSI de doble reversión puede generar una señal de negociación más confiable mediante la combinación de la estrategia de reversión de precios y la estrategia de decisión de compra y venta. En comparación con la estrategia única, tiene una menor probabilidad de señales falsas y una decisión más completa. La estrategia tiene un gran espacio de optimización, a través de ajustes de parámetros, verificación de múltiples factores y optimización de posiciones, entre otros, para mejorar aún más la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator modified RSI
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RSI_Hist(RSIPeriod,BuyAlertLevel,SellAlertLevel,RSIHistoModify) =>
pos = 0.0
xPrice = close
RSIMain = (rsi(xPrice, RSIPeriod) - 50) * RSIHistoModify
pos:= iff(RSIMain > BuyAlertLevel, 1,
iff(RSIMain < SellAlertLevel, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI HistoAlert", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI HistoAlert ----")
RSIPeriod = input(13, minval=1)
BuyAlertLevel = input(-10)
SellAlertLevel = input(10)
RSIHistoModify = input(1.5)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_Hist = RSI_Hist(RSIPeriod,BuyAlertLevel,SellAlertLevel,RSIHistoModify)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_Hist == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRSI_Hist == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )