Estrategia de reversión bajista

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-04 17:35:18
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Resumen general

Esta es una estrategia que utiliza el patrón de engulfing bajista en los candelabros para determinar las señales de inversión del mercado para el cortocircuito.

Estrategia lógica

La lógica central de esta estrategia es identificar el patrón de engulfing bajista en el gráfico de velas. El patrón de engulfing bajista se refiere a un candelero descendente que engulle completamente el cuerpo real del candelero ascendente anterior después de una tendencia al alza. Según la teoría del análisis técnico, este patrón generalmente implica que la tendencia al alza actual se invertirá pronto.

Por lo tanto, la lógica comercial específica de esta estrategia es la siguiente:

Cuando se detecta el patrón de engullido bajista (el candelabro anterior es una vela hacia arriba con un tamaño satisfactorio del cuerpo real, los huecos del candelabro actual hacia abajo y su cuerpo real engulle completamente el anterior), corta.
Si la pérdida excede el nivel de stop loss establecido, cierre de la posición.
Si el beneficio excede el nivel establecido para obtener beneficios, cierre la posición.

De este modo, se puede aprovechar la oportunidad de reversión después de que aparezca la señal de inclinación bajista.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que puede determinar la reversión del mercado relativamente temprano en base al patrón de engulfing bajista, que es una señal de reversión bastante efectiva con una alta tasa de éxito.

Además, los mecanismos de stop loss y take profit ayudan a controlar el riesgo y a fijar el beneficio, evitando así de manera efectiva pérdidas excesivas.

Análisis de riesgos

El principal riesgo de esta estrategia es que la señal de reversión de la tendencia bajista no siempre es confiable. Aunque en la mayoría de los casos es precisa, a veces puede ocurrir un error de juicio. Esto puede conducir a pérdidas inevitables en la negociación real.

Además, el uso de niveles fijos para detener pérdidas y obtener ganancias carece de flexibilidad hasta cierto punto.

Direcciones de optimización

Esta estrategia puede optimizarse aún más en los siguientes aspectos:

Añadir reglas de selección para las sesiones de negociación. Sólo la ejecución de la estrategia durante las sesiones activas puede reducir la probabilidad de error de juicio.
Use métricas como el volumen de negociación o el rango verdadero promedio para determinar la confiabilidad de la señal.
Adoptar un stop loss dinámico y tomar ganancias, y utilizar indicadores de volatilidad para establecer los niveles de manera más flexible.
Añadir juicios sobre la tendencia general del mercado para evitar pérdidas innecesarias durante la consolidación del mercado.

Conclusión

Esta estrategia de reversión de engulfing bajista captura el momento de la reversión del mercado al identificar el patrón de engulfing bajista. La lógica de la estrategia es simple y fácil de seguir con una tasa de éxito relativamente alta. Pero todavía existen ciertos riesgos de error de juicio. Se pueden hacer más optimizaciones para mejorar el rendimiento de la estrategia y reducir los riesgos.

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/10/2018
//
//    This is a bearish candlestick reversal pattern formed by two candlesticks. 
//    Following an uptrend, the first candlestick is a up candlestick which is 
//    followed by a down candlestick which has a long real body that engulfs or 
//    contains  the real body of the prior bar. The Engulfing pattern is the reverse 
//    of the Harami pattern. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title = "Bearish Engulfing Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(40, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(2, title="Min. Size Body pip")
barcolor(abs(close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? yellow :na :na : na : na : na: na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue ) 
posprice = 0.0
posprice := abs( close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

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