Estrategia combinada de indicador de movimiento direccional y oscilador de precios sin tendencia

Descripción general

La estrategia utiliza una combinación de dos indicadores potentes, el indicador de movimiento de tendencia (DMI) y el oscilante de precio de desorientación (DPO) incorporados en la vista de negociación, para formar una base de decisión de negociación confiable. La lógica central de la estrategia es juzgar si el indicador de DMI es mayor que 0, si es mayor que 0, produce una señal de cabeza múltiple; si el indicador de DMI es mayor que 0, produce una señal de cabeza hueca; si el indicador de DMI es menor que 0, produce una señal de cabeza hueca.

Principio de estrategia

La estrategia utiliza principalmente el indicador DMI para determinar la dirección y la intensidad de la tendencia. El indicador DMI consta de tres curvas: + DI, -DI y ADX. + DI representa la fuerza múltiple, -DI representa la fuerza horizontal, y su cruce puede determinar la dirección de la tendencia actual; ADX representa la intensidad de la tendencia, y los valores más altos indican que la tendencia es más evidente.

Para filtrar las falsas señales que se producen en las oscilaciones de intervalo, la estrategia introduce el indicador DPO para la determinación auxiliar. El indicador DPO representa el grado de desviación del precio con respecto a su órbita, el DPO es positivo cuando el precio está por encima de la órbita media y negativo cuando está por debajo. La estrategia utiliza el negativo positivo del indicador DPO para determinar si se encuentra actualmente en una tendencia.

En concreto, la lógica del juicio es:

1. Cuando +DI sobrepasa a -DI, pertenece al cruce de oro y se considera un mercado de múltiples cabezas. En este momento, si el indicador DPO es mayor que 0, se confirma que se encuentra actualmente en una tendencia alcista, generando una señal de múltiples cabezas.

2. Cuando -DI desciende +DI, pertenece a la horca muerta y se juzga que es un mercado sin cabeza. En este momento, si el indicador DPO es menor a 0, se produce una señal de cabeza para confirmar que se encuentra actualmente en una tendencia a la baja.

3. Si +DI/-DI se cruza pero el indicador DPO está cerca de 0, se juzga como temblor y no se produce señal.

Análisis de las ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia combinada es la alta precisión en la identificación de tendencias y la generación de señales de negociación solo cuando se produce una verdadera reversión de tendencias, lo que evita la repetición de pérdidas en zonas de crisis. Sus principales ventajas son:

1. El uso del DMI para determinar la dirección y la intensidad de las tendencias es un indicador técnico probado y fiable.

2. El indicador DPO filtra las falsas señales de oscilación intermedia, generando señales solo cuando se forma una tendencia, para evitar pérdidas.

3. La combinación de varios indicadores puede servir para verificarse mutuamente y mejorar la fiabilidad de la señal.

4. La lógica de la estrategia es simple, fácil de entender e implementar, y es adecuada para operaciones automáticas o manuales.

5. Como el comercio sólo en la tendencia, se puede obtener una mayor tasa de retorno de riesgo.

Análisis de riesgos

A pesar de que es una estrategia de alta fiabilidad, hay que tener en cuenta los siguientes riesgos:

1. Los eventos inesperados que causan una gran unilateralidad en el mercado pueden perder esta oportunidad de tendencia. Se puede reducir este riesgo reduciendo el parámetro DPO.

2. El indicador DMI también puede generar una señal errónea, un riesgo que no se puede evitar por completo. Se puede establecer un stop loss para controlar las pérdidas.

3. La configuración incorrecta de los parámetros de los indicadores de DPO también puede conducir a un error de juicio. Se debe determinar el parámetro óptimo mediante la evaluación repetida.

4. Los costos de las transacciones tienen un cierto impacto en la ganancia, por lo que la frecuencia de las transacciones debe ser controlada. Se puede reducir la ineficacia de las transacciones mediante la optimización de los parámetros.

Dirección de optimización

La estrategia aún tiene espacio para ser optimizada:

1. Se pueden probar diferentes combinaciones de parámetros para encontrar el parámetro óptimo para reducir la latencia de la señal y aumentar la rentabilidad.

2. Se puede combinar con otros indicadores como KDJ, MACD, etc. para mejorar la precisión de la señal.

3. Se pueden configurar parámetros de adaptabilidad según diferentes variedades, períodos, etc., para que las estrategias sean más adaptables.

4. Se puede establecer un stop loss dinámico para controlar las pérdidas individuales. También se puede establecer un stop loss diferente según la etapa de la tendencia.

5. Se pueden optimizar los tiempos de entrada y salida con métodos como el aprendizaje automático para obtener mayores ganancias.

Resumir

La estrategia combina las ventajas de los dos indicadores DMI y DPO, con una alta precisión para determinar el cambio de tendencia y la generación de una identificación de tendencia confiable. Al mismo tiempo, el uso del indicador DPO filtra eficazmente el ruido causado por las oscilaciones de la franja y evita el comercio ineficaz. Esto lo convierte en una estrategia de alta eficiencia adecuada para el comercio automático y la adopción manual.