Estrategia de seguimiento de rupturas
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de seguimiento de brechas diseñada para el índice bancario y la línea K de 5 minutos del índice. Se puede generar una señal para comprar o vender operaciones cuando se produce una brecha.
Principio de estrategia
La estrategia determina si el precio ha roto el rango de precios más altos y más bajos mediante el cálculo de los indicadores de precios más altos y más bajos. Si el precio rompe el rango, se genera una señal de compra o una señal de venta. Para filtrar parte del ruido, también se utiliza un indicador auxiliar para confirmar.
Análisis de las ventajas:
- La estrategia es de respuesta rápida y de acceso inmediato al mercado en caso de una brecha.
- Se puede evitar una brecha parcial mediante el doble filtrado de los rangos de precios altos y bajos y los indicadores auxiliares.
- Esta estrategia no duplica los indicadores y no genera retrasos.
Análisis de riesgos:
- La estrategia podría dar lugar a una señal de reversión y a pérdidas en caso de una gran oscilación en el mercado.
- La estrategia de una simple brecha es fácilmente engañosa, por lo que hay que estar atentos a las situaciones en las que la brecha puede fracasar.
La dirección de la optimización:
- Se puede combinar con indicadores de tendencia para evitar operaciones de reversión.
- Se puede acceder a un mecanismo de suspensión de pérdidas para controlar las pérdidas individuales.
Resumir
Esta estrategia busca oportunidades de negociación al determinar que el precio se rompa en el rango de precios altos y bajos. Responde rápidamente y evita el retraso, pero también se enfrenta al riesgo de fracaso de ruptura, estabilización, etc. La optimización puede hacer que la estrategia obtenga un mejor efecto en situaciones de tendencia.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="MARKET DYNAMICS HH LL BREAKOUT", shorttitle="BREAKOUT STRATEGY", overlay=true)
////
//Higher High or Lower Low Entry Inputs
price = input(close)
LookBack = input(26)
Highest = highest(LookBack)
Lowest = lowest(LookBack)
long = price > Highest[1]
short = price < Lowest[1]
//Safety Confirmation Inputs - Helps to thin out false breakouts or break downs
length = input(10)
High_Guard = highest(length)
Low_Guard = lowest(length)
length2 = input(1)
long1 = long == 1 and Highest[1] > High_Guard[length2]
short1 = short == 1 and Lowest[1] < Low_Guard[length2]
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long1)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short1)