Estrategia compuesta de impulso de inversión de tendencia
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de composición de la cantidad de reversión de tendencia es una estrategia de negociación de composición que combina la estrategia de reversión de tendencia y la estrategia de ruptura de la dinámica. La estrategia capta con mayor precisión los puntos de inflexión del mercado mediante el uso simultáneo de señales de reversión de precios y señales de indicadores de dinámica, para entrar en el mercado a tiempo cuando los precios comienzan a revertir.
Principio de estrategia
La estrategia tiene dos partes:
123 estrategia de reversión: cuando el precio de cierre se eleva después de 2 días consecutivos por debajo del precio de cierre del día anterior y hace más cuando la línea K lenta es inferior a 50 en el día 9; cuando el precio de cierre se eleva después de 2 días consecutivos por encima del precio de cierre del día anterior y hace menos cuando la línea K rápida es superior a 50 en el día 9;
Estrategia de ruptura dinámica de DAPD: DAPD es el promedio de diferencia entre los máximos de los últimos 21 días y los mínimos de los últimos 21 días, y los puntos de entrada y salida se juzgan en función de la ruptura de arriba y abajo de DAPPD.
Cuando las dos señales de estrategia están en la misma dirección, se emite la señal de entrada; cuando la dirección de la señal es opuesta, se espera temporalmente.
Ventajas estratégicas
La estrategia combina las ventajas de la estrategia de reversión y la estrategia de dinámica para capturar con mayor precisión los puntos de inflexión de los precios. Las principales ventajas son:
El doble filtrado aumenta la fiabilidad de la señal. La frecuencia de éxito es mayor cuando la señal es sincronizada.
El análisis de la forma de la posición puede reducir el riesgo de que se invierta.
El DAPD determina el índice de movilidad, adecuado para las variedades de tendencia.
Riesgo estratégico
Riesgo de coincidencia en el punto de tiempo de la señal. Es posible que haya una desviación en el tiempo de generación de la señal de las dos estrategias.
Riesgo de dificultad de citación. No es fácil optimizar los dos parámetros de la estrategia a la vez.
Riesgo de doble costo de transacción. Cada vez que se abre una posición, se pagan comisiones para ambas estrategias.
Dirección de optimización
Optimización de la compatibilidad de los parámetros de las dos estrategias para que la señal esté lo más sincronizada posible.
Estudiar el efecto de diferentes variedades con diferentes combinaciones de parámetros.
Trate de abrir posiciones solo cuando las señales de estrategia son fuertes y filtre las señales débiles.
Resumir
La estrategia de composición de volumen de inversión de tendencia, que aprovecha las ventajas de la estrategia de inversión y la estrategia de dinámica, puede entrar en juego con precisión y en el momento en que los precios comienzan a invertir. El mecanismo de doble filtración mejora la tasa de éxito de la señal.
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 10/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator is similar to Bollinger Bands. It based on DAPD - Daily
// Average Price Delta. DAPD is based upon a summation for each of the
// highs (hod) for the 21 days prior to today minus the summation for
// each of the lows (lod) for the last 21 days prior to today. The result
// of this calculation would then be divided by 21.
// It will be buy when high above previos DAPD high and sell if low below previos DAPD low
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DAPD(Length) =>
pos = 0.0
xHighSMA = sma(high, Length)
xLowSMA = sma(low, Length)
nDAPD = xHighSMA - xLowSMA
nTop = high + nDAPD
nBottom = low - nDAPD
pos := iff(high > nTop[1], 1,
iff(low < nBottom[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DAPD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDAPD = input(21, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDAPD = DAPD(LengthDAPD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDAPD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDAPD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )