Estrategia de seguimiento de reversión cuantitativa de doble institución

Descripción general

Esta estrategia utiliza las ventajas de los indicadores de las dos agencias, la adopción de la forma 123 para juzgar la señal de inversión, complementada con el índice de magnitud positiva para juzgar la señal de energía cuántica, para lograr la captura de la tendencia de inversión de la línea corta.

Principio de estrategia

1. 123 La forma de juzgar la señal de inversión

   • Construcción de líneas rápidas y lentas con el indicador de Stoch de 9 días

   • Cuando el precio de cierre cae dos días seguidos, el precio de cierre sube el tercer día y la línea rápida de Stoch está por debajo de 50, genera una señal de compra

   • Cuando el precio de cierre sube dos días seguidos, el precio de cierre baja el tercer día, y la línea rápida de Stoch está por encima de 50, genera una señal de venta

2. Indicador de la cantidad de la señal de capacidad de juicio

   • El índice de volumen neto (PVI) puede evaluarse comparando el volumen de transacciones del día anterior con el de hoy.

   • Cuando el PVI atraviesa su media móvil de N días, el indicador se amplifica y genera una señal de compra

   • Cuando el PVI cruza su promedio móvil de N días, la instrucción se reduce y genera una señal de venta

3. Juzgo de conjunto de dos señales

   • La señal de transacción sólo se genera cuando la señal de inversión 123 y la señal de energía cuántica PVI se emiten simultáneamente

En resumen, la estrategia aprovecha las ventajas de los indicadores de las dos agencias para identificar con eficacia las oportunidades de reversión de los precios de las mediciones de línea corta.

Análisis de las ventajas

1. 123 Percepción de la forma, captura de los puntos de inflexión de la línea corta clave

2. Indicadores de capacidad de PVI para determinar la combinación de la cantidad y el precio y evitar falsos avances

3. Parámetros optimizados para el indicador Stoch, que filtran las señales no válidas de la mayor parte de las zonas de agitación

4. La combinación de dos señales es más fiable que una sola señal

5. El uso de juicio diurno, evitando el riesgo nocturno, para operaciones de línea corta.

Análisis de riesgos

1. El riesgo de fracaso inverso

   • 123 Las señales de reversión de forma no siempre son efectivas y existen riesgos de fallo de forma

2. Riesgo de fracaso de los indicadores

   • En algunas situaciones excepcionales, los indicadores como Stoch y PVI no son válidos

3. Riesgo de omisión de la doble señal

   • Las condiciones de la señal bidireccional son más estrictas y pueden omitir algunas oportunidades de señal unilateral.

4. Riesgo de la frecuencia de las transacciones

   • La estrategia tiene una alta frecuencia de operaciones y requiere una vigilancia estrecha de las posiciones y el control del viento.

Dirección de optimización

1. Optimización de parámetros con mucho espacio

   • Los parámetros como el período de la ventana de Stoch, el número de ciclos de PVI y otros tienen espacio para optimización

2. Se puede agregar una estrategia de stop loss

   • Se puede combinar con una estrategia de garantía de pérdidas móviles

3. Considere agregar condiciones de filtración

   • Indicadores de fluctuación, como la línea media y la tasa de fluctuación, se pueden probar

4. Optimización de la combinación de dos señales

   • Arbitraje combinado de más dos indicadores que se pueden probar

Resumir

Esta estrategia utiliza una combinación de indicadores Stoch y PVI para formar una estrategia de inversión de precios de línea corta de alta fiabilidad. En comparación con un solo indicador, tiene una mayor tasa de ganancias y expectativas positivas. A través de la optimización de los parámetros y la configuración de control de riesgo, se puede ampliar aún más la proporción de Sharpe. En general, la estrategia aprovecha las ventajas de los indicadores de ambas agencias para capturar eficazmente las oportunidades de reversión a corto plazo en el mercado y vale la pena la optimización de la verificación de la parada experimental.