Estrategia de seguimiento de tendencias de trading con cruce de medias móviles dobles
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de intercambio bi-lineal es una estrategia de seguimiento de tendencias. Utiliza el cruce de las medias móviles rápidas (MACD) y las medias móviles lentas como una señal de compra y venta. Se produce una señal de compra cuando las medias móviles rápidas se mueven de abajo a abajo en las medias móviles lentas; se produce una señal de venta cuando las medias móviles rápidas se mueven de arriba a abajo.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en el indicador MACD. El indicador MACD es el diferencial entre dos promedios móviles de dos parámetros diferentes, que reflejan el cambio de la dinámica de los precios. Concretamente, es el promedio móvil rápido (el parámetro predeterminado es la línea de 12 días) menos el promedio móvil lento (el parámetro predeterminado es la línea de 26 días), el diferencial obtenido, llamado columna MACD.
Cuando el MACD rompe la línea DEA de abajo hacia arriba y entra en la zona de valor positivo, indica que el promedio a corto plazo borra el promedio a largo plazo, indica que la tendencia del precio de la acción se vuelve al alza y produce una señal de compra. Cuando el MACD rompe la línea DEA de arriba hacia abajo y entra en la zona de valor negativo, indica que el promedio a corto plazo borra el promedio a largo plazo, la tendencia del precio de la acción se vuelve a la baja y produce una señal de venta.
La estrategia consiste en utilizar la intersección de la columna MACD y la línea DEA para determinar el momento de comprar y vender.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- Captured es una herramienta que permite capturar los cambios en la tendencia de los precios en tiempo real.
- Es simple, claro, fácil de entender y de hacer.
- Los parámetros son más fijos y no requieren ajustes frecuentes.
- Se puede aplicar a diferentes períodos de tiempo.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
- Los whipsaws pueden generar una serie de señales erróneas, es decir, una serie de compras y ventas repetidas en la barra lateral.
- Lagging Existe un cierto retraso en el cambio de precio que puede ocasionar que se pierda el mejor momento para hacerlo.
- Los parámetros de optimización excesiva son fáciles de optimizar y pueden tener un efecto negativo.
Para reducir el riesgo, los parámetros se pueden ajustar adecuadamente, o se pueden usar en combinación con otros indicadores, como indicadores de precio de medida, indicadores de volatilidad, etc. Además, es importante una estrategia razonable de stop loss y stop loss.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimización de parámetros. Puede probar diferentes combinaciones de parámetros para encontrar el mejor. Pero tenga cuidado de evitar la optimización excesiva.
La combinación con otros indicadores. Se puede introducir un indicador de precio de la cantidad, un indicador de volatilidad, etc., para formar una estrategia de combinación más fuerte.
Estrategias de detención de pérdidas. Establecer un punto de detención de pérdidas razonable para controlar el riesgo de manera efectiva.
Optimización de la adaptabilidad. La estrategia puede aplicarse a diferentes mercados y períodos de tiempo, y se puede ajustar según las circunstancias reales.
Resumir
La estrategia de cruce de dos líneas uniformes capta los cambios en la tendencia de los precios, logrando un comercio de seguimiento de tendencias de bajo costo. Es simple, práctica, fácil de implementar y es una estrategia de entrada adecuada para los principiantes. Pero la estrategia también tiene ciertas deficiencias y debe tener en cuenta la prevención de riesgos.
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MACD Strategy by Forbes",default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=false)
fastLength = input(20)
slowlength = input(40)
MACDLength = input(4)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2011, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
f1 = plot(MACD,color=red)
s1 = plot(aMACD,color=blue)
plotColor = if delta > 0
delta > delta[1] ? lime : green
else
delta < delta[1] ? maroon : red
plot(delta, color=plotColor, style=columns)
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("Buy", true, when=window(), comment="Buy")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.close_all(when=window())
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)