La tendencia de confirmación triple impulsada por la estrategia

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-05 15:46:21
Las etiquetas:

Resumen general

Esta estrategia genera señales de negociación utilizando un mecanismo de confirmación triple, es decir, el indicador de impulso confirma una fuerte tendencia del mercado, el indicador Supertrend confirma la dirección de la tendencia y el indicador EMA proporciona una verificación adicional de la dirección de la tendencia.

Principio de la estrategia

Indicador de impulso (Momentum RSI)
- El indicador Momentum RSI se utiliza para determinar la fuerza de la tendencia del mercado.
- Las señales comerciales solo se generan durante los mercados alcistas o bajistas intensos.
Análisis de las súper tendencias
- La línea de Supertrend representa la dirección de la tendencia del mercado. Las posiciones solo se consideran cuando el precio rompe la línea de Supertrend.
- Cuando el precio rompe la línea Supertrend hacia arriba, se convierte en una tendencia alcista; cuando se rompe hacia abajo se convierte en una tendencia bajista.
Estrategia de la EMA
- Las señales de compra sólo aparecen cuando la EMA rompe hacia arriba a través de la línea de tendencia auxiliar, y las señales cortas son lo contrario.

Sólo cuando los tres indicadores cumplan simultáneamente con las condiciones de apertura de la posición se emitirán señales comerciales genuinas, lo que reduce en gran medida el número de señales falsas y mejora la estabilidad de la estrategia.

Análisis de ventajas

La estrategia tiene una estabilidad y rentabilidad extremadamente elevadas.

Los mecanismos de confirmación múltiples filtran eficazmente el ruido y solo seleccionan operaciones de alta probabilidad.
La línea Supertrend tiene un stop loss dinámico para controlar el riesgo de manera efectiva.
Combinado con el juicio de la fuerza de la tendencia, solo el comercio en tendencias fuertes evita riesgos adicionales.
El indicador EMA proporciona una verificación adicional para garantizar que la dirección del comercio sea correcta.
Completamente parametrizado para que los comerciantes puedan personalizar según sea necesario.

Análisis de riesgos

Los principales riesgos de esta estrategia provienen de las rupturas anormales que causan señales comerciales erróneas.

Riesgo de fuga falsa: aumentar los mecanismos de verificación de la fuga.
Riesgo de un rango de oscilación más amplio: ajustar adecuadamente el rango de pérdida de parada.
El riesgo de inversión de tendencia: acortar el período de retención, detener las pérdidas oportunamente.

Direcciones de optimización

Las principales direcciones para optimizar esta estrategia incluyen:

Optimización de parámetros: ajustar los parámetros del indicador para adaptarse a más variedades.
Mejor filtrado: Combinar más indicadores para mejorar la calidad de la señal.
Estrategias compuestas: Combinar con otras estrategias para utilizar ventajas complementarias.
Ajuste dinámico de los parámetros: ajuste automático de los parámetros en función de las condiciones del mercado.
Aprendizaje automático: utiliza algoritmos para encontrar automáticamente parámetros óptimos.

Resumen de las actividades

Esta estrategia logra una estrategia de trading de alta probabilidad con múltiples confirmaciones combinando eficazmente los indicadores de impulso, Supertrend y EMA. Su estricto mecanismo de verificación de ruptura también le da una estabilidad extremadamente fuerte. Al mismo tiempo, tiene un potencial de personalización y optimización muy alto. En resumen, esta estrategia integra las ventajas del seguimiento de tendencias y el comercio de ruptura, por lo que es una estrategia de trading algorítmica muy prometedora.

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('The Flash-Strategy (Momentum-RSI, EMA-crossover, ATR)', shorttitle='The Flash-Strategy (Momentum-RSI, EMA-crossover, ATR)', overlay=true,initial_capital = 1000)
//// author -  Baby_whale_to_moon

// MOM Rsi indicator 
group_mom_rsi = "Rsi Of Momentum "
len = input.int(10, minval=1, title="Length Mom-Rsi", group =group_mom_rsi ,tooltip = 'This ind calculate Rsi value of Momentum we use this ind to determine power of trend')
src2 = close
mom = src2 - src2[len]
rsi_mom = ta.rsi(mom, len)
mom_rsi_val = input.int(60, minval=1, title="Mom-Rsi Limit Val", group =group_mom_rsi, tooltip = "When our Mom-Rsi value more then this we open LONG or Short, with help of this indicator we we determine the status of the trend")

// Super Trend Ind
group_supertrend = "SuperTrend indicator"
atrPeriod = input(10, "ATR Length SuperTrend", group = group_supertrend)
factor = input.float(3.0, "Factor SuperTrend", step = 0.01, group = group_supertrend)

[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// Ema Indicator
group_most = "Ema indicator"
src = input(close, 'Source Ema Ind',group = group_most)
AP2 = input.int(defval=12, title='Length Ema Ind', minval=1,group = group_most)
Trail1 = ta.ema(src, AP2) //Ema func
AF2 = input.float(defval=1, title='Percent Ema Ind', minval=0.1,group = group_most) / 100
SL2 = Trail1 * AF2  // Stoploss Ema
Trail2 = 0.0
iff_1 = Trail1 > nz(Trail2[1], 0) ? Trail1 - SL2 : Trail1 + SL2
iff_2 = Trail1 < nz(Trail2[1], 0) and Trail1[1] < nz(Trail2[1], 0) ? math.min(nz(Trail2[1], 0), Trail1 + SL2) : iff_1
Trail2 := Trail1 > nz(Trail2[1], 0) and Trail1[1] > nz(Trail2[1], 0) ? math.max(nz(Trail2[1], 0), Trail1 - SL2) : iff_2

//Bull = ta.barssince(Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2) < ta.barssince(Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high < Trail2)

//TS1 = plot(Trail1, 'ExMov', style=plot.style_line, color=Trail1 > Trail2 ? color.rgb(33, 149, 243, 100) : color.rgb(255, 235, 59, 100), linewidth=2)
//TS2 = plot(Trail2, 'ema', style=plot.style_line, color=Trail1 > Trail2 ? color.rgb(76, 175, 79, 30) : color.rgb(255, 82, 82, 30), linewidth=2)
//fill(TS1, TS2, Bull  ? color.green : color.red, transp=90)


// Strategy Sett
group_strategy = "Settings of Strategy"
Start_Time = input(defval=timestamp('01 January 2000 13:30 +0000'), title='Start Time of BackTest', group =group_strategy)
End_Time = input(defval=timestamp('30 April 2030 19:30 +0000'), title='End Time of BackTest', group =group_strategy)
dollar = input.float(title='Dollar Cost Per Position* ', defval=50000, group =group_strategy)
trade_direction = input.string(title='Trade_direction', group =group_strategy, options=['LONG', 'SHORT', 'BOTH'], defval='BOTH')
v1 = input(true, title="Version 1 - Uses SL/TP Dynamically ", group =group_strategy ,tooltip = 'With this settings our stoploss price increase or decrease with price to get better PNL score')

v2 = input(false, title="Version 2 -  Uses SL/TP Statically", group =group_strategy)
v2stoploss_input = input.float(5, title='Static Stop.Loss % Val', minval=0.01, group =group_strategy)/100
v2takeprofit_input = input.float(10, title='Static Take.Prof % Val', minval=0.01, group =group_strategy)/100

v2stoploss_level_long = strategy.position_avg_price * (1 - v2stoploss_input)
v2takeprofit_level_long = strategy.position_avg_price * (1 + v2takeprofit_input)

v2stoploss_level_short = strategy.position_avg_price * (1 + v2stoploss_input)
v2takeprofit_level_short = strategy.position_avg_price * (1 - v2takeprofit_input)

group_line = "Line Settings"
show_sl_tp = input.bool(title='  Show StopLoss - TakeProf Lines',inline = "1", defval=true, group =group_line)
show_trend_line = input.bool(title='  Show Trend Line',inline = '3' ,defval=true, group =group_line)
stoploss_colour = input.color(title='StopLoss Line Colour',inline = '2' ,defval=color.rgb(255, 255, 0), group =group_line)
up_trend_line_colour = input.color(title='Up Trend line Colour',inline = '4' ,defval=color.rgb(0, 255, 0, 30), group =group_line)
down_trend_line_colour = input.color(title='Down Trend line Colour',inline = '4' ,defval=color.rgb(255, 0, 0, 30), group =group_line)

//plot(supertrend ,color = strategy.position_size > 0 and show_sl_tp ? color.rgb(255, 0, 0) :show_sl_tp ? color.rgb(0, 255, 0) : na , style = plot.style_steplinebr,linewidth = 2)
// plot(supertrend ,color = show_sl_tp and v1 ? stoploss_colour : na , style = plot.style_steplinebr,linewidth = 2)

// plot(v2stoploss_level_long ,color = strategy.position_size > 0 and show_sl_tp and v2 ? stoploss_colour : na , style = plot.style_steplinebr,linewidth = 2)
// plot(v2stoploss_level_short ,color = strategy.position_size < 0 and show_sl_tp and v2 ? stoploss_colour : na , style = plot.style_steplinebr,linewidth = 2)
// plot(v2takeprofit_level_long  ,color = strategy.position_size > 0 and show_sl_tp and v2 ? up_trend_line_colour : na , style = plot.style_steplinebr,linewidth = 2)
// plot(v2takeprofit_level_short ,color = strategy.position_size < 0 and show_sl_tp and v2 ? up_trend_line_colour : na , style = plot.style_steplinebr,linewidth = 2)


TS2 = plot(Trail2, 'Ema Strategy', style=plot.style_line, color=show_trend_line and Trail1 < Trail2 ? down_trend_line_colour : show_trend_line ? up_trend_line_colour  : na, linewidth=2)

// bgcolor(buy_signal ? color.rgb(0, 230, 119, 80) : na)
// bgcolor(sell_signal ? color.rgb(255, 82, 82, 80) : na)

Time_interval = true
buy_signal = Trail1 > Trail2 and direction < 0 and rsi_mom > mom_rsi_val and Time_interval
sell_signal =Trail1 < Trail2 and direction > 0 and rsi_mom > mom_rsi_val and Time_interval


// Strategy entries 
if strategy.opentrades == 0 and buy_signal and ( trade_direction == 'LONG' or trade_direction == 'BOTH')
    strategy.entry('Long_0', strategy.long, qty=dollar / close)

if strategy.opentrades == 0 and sell_signal and ( trade_direction == 'SHORT' or trade_direction == 'BOTH')
    strategy.entry('Short_0', strategy.short, qty=dollar / close)


if close < supertrend and v1
    strategy.exit('Long_Close',from_entry = "Long_0", stop=supertrend, qty_percent=100)
if  v2 and strategy.position_size > 0
    strategy.exit('Long_Close',from_entry = "Long_0", stop=v2stoploss_level_long,limit= v2takeprofit_level_long  , qty_percent=100)
    
if close > supertrend and v1
    strategy.exit('Short_Close',from_entry = "Short_0", stop=supertrend, qty_percent=100)
if  v2 and strategy.position_size < 0
    strategy.exit('Short_Close',from_entry = "Short_0", stop=v2stoploss_level_short,limit= v2takeprofit_level_short ,qty_percent=100)

Más.