Estrategia avanzada de supertendencia
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de avance de la tendencia es una estrategia de optimización y actualización basada en los indicadores clásicos de la tendencia. Combina el movimiento de los precios, la volatilidad y varios indicadores técnicos para mejorar la calidad de la señal, reducir el ruido y capturar con mayor precisión los cambios en las tendencias del mercado.
Principio de estrategia
El núcleo de la estrategia de avance por encima de la tendencia es la línea de tendencia por encima de la tendencia. Se calcula en función del alcance real de la fluctuación y la dinámica de los precios para determinar la tendencia potencial de los precios y los puntos de inflexión. Cuando el precio está por encima de la línea de tendencia por encima de la tendencia, se indica una tendencia alcista; por el contrario, se indica una tendencia bajista.
A diferencia de los tradicionales indicadores de hipertrend que solo consideran el precio de cierre y el rango de fluctuación real, la estrategia de avance también integra varias dimensiones, como el volumen de transacciones, el oscilador de dinámica y los datos fundamentales, para verificar la fiabilidad de la señal. Este método multivariado puede garantizar que las señales de transacción generadas sean más precisas y confiables y no se vean afectadas por el ruido del mercado.
Análisis de las ventajas
Las principales ventajas de las estrategias de ultratrend progresistas son:
La estrategia de esperar a que varios indicadores coincidan para generar una señal de negociación puede mejorar considerablemente la precisión.
Reducir la interferencia del ruido del mercado. Mediante el uso combinado de filtros, se puede ocultar una gran cantidad de datos de mercado no importantes para que los juicios sean más claros.
Optimización de la gestión de riesgos. Las señales de negociación claras pueden ayudar a los comerciantes a planificar mejor los puntos de parada y de pérdida, con lo que tienen una mejor capacidad de control de riesgos.
La estrategia, además de identificar tendencias, también puede usarse en combinación con otras herramientas tecnológicas para construir un sistema de negociación integral y eficiente.
Análisis de riesgos
Las estrategias ultratrendistas también presentan los siguientes principales riesgos:
Riesgo de configuración de parámetros. La combinación incorrecta de parámetros de indicadores puede causar la falla de la estrategia o generar demasiadas señales erróneas.
Riesgo de error en el juicio de tendencias. Ninguna estrategia puede evitar por completo el riesgo de error en el juicio de tendencias, que puede causar pérdidas cuando la tendencia cambia inesperadamente.
Riesgo de optimización excesiva. Cuando los parámetros se ajustan a un nivel muy preciso, se depende demasiado de los datos históricos para adaptarse a los cambios en el mercado.
Riesgo de costos de transacción. Cuando el número de transacciones aumenta, los costos de transacción, como las comisiones y los puntos de deslizamiento, también aumentan significativamente.
Resolución de las mismas:
Optimización de la configuración de los parámetros y revisión periódica de la solidez de los parámetros de prueba.
Establezca un parador de pérdidas para controlar las pérdidas individuales.
Evitar la optimización excesiva y mantener la generalización de los parámetros.
Calcula el riesgo-beneficio de las señales para controlar el costo de la operación.
Dirección de optimización
Las estrategias de hipertrend progreso se pueden optimizar en los siguientes aspectos:
Ajustar los parámetros de acuerdo con los diferentes mercados para que se ajusten mejor a las características de ese mercado. Por ejemplo, los mercados volátiles pueden acortar el ciclo de cálculo.
Se añade un mecanismo de filtrado adaptativo que permite ajustar automáticamente los parámetros del indicador o desactivar algunos filtros cuando el mercado entra en un estado determinado.
Explorar métodos de aprendizaje automático, utilizando parámetros de optimización dinámica de modelos de entrenamiento como redes neuronales.
Utiliza datos no estructurados para mejorar la eficacia, combinados con indicadores de sentimiento e inteligencia periodística.
Aumentar la función de escala de la posición objetivo. Cuando la probabilidad de ganar es alta, se puede obtener un mayor rendimiento al aumentar la posición.
Resumir
La estrategia de avance de tendencia avanzada se optimiza y mejora con la introducción de varios filtros y indicadores de confirmación, lo que permite juzgar con mayor precisión el movimiento del mercado y mejorar la calidad de la señal. En comparación con un solo indicador, la estrategia ofrece un programa de negociación más sólido, completo y eficiente.
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © JS_TechTrading
//@version=5
strategy("Supertrend advance", overlay=true,default_qty_type =strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 1,process_orders_on_close = false)
// group string////
var string group_text000="Choose Strategy"
var string group_text0="Supertrend Settings"
var string group_text0000="Ema Settings"
var string group_text00="Rsi Settings"
var string group_text1="Backtest Period"
var string group_text2="Trade Direction"
var string group_text3="Quantity Settings"
var string group_text4="Sl/Tp Settings"
var string group_text5="Enable/Disable Condition Filter"
var string group_macd="Macd Set"
var group_cci="Cci Set"
var string group_text6="Choose Sl/Tp"
var string group_text7="Percentage Sl/Tp"
var string group_text9="Atr SL/Tp"
var string group_text8='Swing Hl & Supertrend Sl/Tp'
// filter enable and disbale
on_ma =input.bool(true,"Ema Condition On/Off",group=group_text5,inline = "CL")
en_rsi = input.bool(true,"Rsi Condition On/Off",group = group_text5,inline = "CL")
en_macd=input.bool(true,title ="Enable Macd Condition",group =group_text5,inline = "CS")
en_cci=input.bool(true,title ="Enable/Disable CCi Filter",group =group_text5,inline = "CS")
////////////////////
option_ch=input.string('Pullback',title = "Type Of Stratgey",options =['Pullback','Simple'],group = "Choose Strategy Type")
// option for stop loss and take profit
option_ts=input.string("Percentage","Chosse Type Of Sl/tp",["Percentage","Supertrend","Swinghl","Atr"],group=group_text6)
//atr period input supertrend
atrPeriod = input(10, "ATR Length",group = group_text0)
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01,group=group_text0)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
long=direction < 0 ? supertrend : na
short=direction < 0? na : supertrend
longpos=false
shortpos=false
longpos :=long?true :short?false:longpos[1]
shortpos:=short?true:long?false:shortpos[1]
fin_pullbuy= (ta.crossunder(low[1],long) and long and high>high[1])
fin_pullsell=(ta.crossover(high[1],short) and short and low<low[1])
//Ema 1
ma_len= input.int(200, minval=1, title="Ema Length",group = group_text0000)
ma_src = input.source(close, title="Ema Source",group = group_text0000)
ma_out = ta.ema(ma_src, ma_len)
ma_buy=on_ma?close>ma_out?true:false:true
ma_sell=on_ma?close<ma_out?true:false:true
// rsi indicator and condition
// Get user input
rsiSource = input(title='RSI Source', defval=close,group = group_text00)
rsiLength = input(title='RSI Length', defval=14,group = group_text00)
rsiOverbought = input(title='RSI BUY Level', defval=50,group = group_text00)
rsiOversold = input(title='RSI SELL Level', defval=50,group = group_text00)
// Get RSI value
rsiValue = ta.rsi(rsiSource, rsiLength)
rsi_buy=en_rsi?rsiValue>=rsiOverbought ?true:false:true
rsi_sell=en_rsi?rsiValue<=rsiOversold?true:false:true
// Getting inputs macd
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12,group =group_macd)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26,group =group_macd)
macd_src = input(title="Source", defval=close,group =group_macd)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9,group =group_macd)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(macd_src, fast_length ,slow_length,signal_length)
buy_macd=en_macd?macdLine>0?true:false:true
sell_macd=en_macd?macdLine<0?true:false:true
// CCI indicator
length_cci = input.int(20, minval=1,group = group_cci)
src_cci = input(hlc3, title="Source",group = group_cci)
cci_gr=input.int(200,title = "CCi > Input",group = group_cci,tooltip ="CCi iS Greater thn 100 buy")
cci_ls=input.int(-200,title = "CCi < -Input",group = group_cci,tooltip ="CCi iS Less thn -100 Sell")
ma = ta.sma(src_cci, length_cci)
cci = (src_cci - ma) / (0.015 * ta.dev(src_cci, length_cci))
//cci buy and sell
buy_cci=en_cci?cci>cci_gr?true:false:true
sell_cci=en_cci?cci<cci_ls?true:false:true
// final condition
buy_cond=option_ch=='Simple'?long and not(longpos[1]) and rsi_buy and ma_buy and buy_macd and buy_cci:option_ch=='Pullback'?fin_pullbuy and rsi_buy and ma_buy and buy_macd and buy_cci:na
sell_cond=option_ch=='Simple'?short and not(shortpos[1]) and rsi_sell and ma_sell and sell_macd and sell_cci:option_ch=='Pullback'?fin_pullsell and rsi_sell and ma_sell and sell_macd and sell_cci:na
//backtest engine
start = input(timestamp('2005-01-01'), title='Start calculations from',group=group_text1)
end=input(timestamp('2045-03-01'), title='End calculations',group=group_text1)
time_cond = true
// Make input option to configure trade direction
tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long', 'Short', 'Both'], defval='Both',group = group_text2)
// Translate input into trading conditions
longOK = (tradeDirection == "Long") or (tradeDirection == "Both")
shortOK = (tradeDirection == "Short") or (tradeDirection == "Both")
// quantity
qty_new=input.float(1.0,step =0.10,title ="Quantity",group =group_text3)
// supertrend and swing high and low
tpnewf = input.float(title="take profit swinghl||supertrend ", step=0.1, defval=1.5, group=group_text8)
hiLen = input.int(title='Highest High Lookback', defval=6, minval=2, group=group_text8)
loLen = input.int(title='Lowest Low Lookback', defval=6, minval=2, group=group_text8)
globl = option_ts=="Swinghl"? nz(ta.lowest(low, loLen),low[1]):option_ts=="Supertrend"?nz(supertrend,low[1]):na
globl2=option_ts=="Swinghl"? nz(ta.highest(high, hiLen),high[1]) :option_ts=="Supertrend"?nz(supertrend,high[1]):na
var store = float(na)
var store2=float(na)
// strategy start
if buy_cond and longOK and time_cond and strategy.position_size==0
strategy.entry("enter long",direction = strategy.long,qty =qty_new)
store:=globl
if sell_cond and shortOK and time_cond and strategy.position_size==0
strategy.entry("enter short",direction =strategy.short,qty =qty_new)
store2:=globl2
//stop loss and take profit
enable_trail=input.bool(false,"Enable Trail",group =group_text7)
stopPer = input.float(1.0,step=0.10,title='Stop Loss %',group=group_text7)* 0.01
takePer = input.float(2.0,step=0.10, title='Take Profit %',group=group_text7)* 0.01
//TRAILING STOP CODE
trailStop = input.float(title='Trailing Stop (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1,group=group_text7) * 0.01
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - trailStop)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + trailStop)
math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
// Determine where you've entered and in what direction
longStop = 0.0
shortStop =0.0
shortTake =0.0
longTake = 0.0
if (option_ts=="Percentage" )
// Determine where you've entered and in what direction
longStop := strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop := strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake := strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake := strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
if enable_trail and (option_ts=="Percentage" )
longStop := longStopPrice
shortStop := shortStopPrice
//single take profit exit position
if strategy.position_size > 0 and option_ts=="Percentage"
strategy.exit(id='Close Long',from_entry = "enter long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0 and option_ts=="Percentage"
strategy.exit(id='Close Short',from_entry = "enter short", stop=shortStop, limit=shortTake)
//PLOT FIXED SLTP LINE
plot(strategy.position_size > 0 and option_ts=="Percentage" ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=enable_trail?na:color.new(#c0ff52, 0), linewidth=1, title='Long Fixed SL')
plot(strategy.position_size < 0 and option_ts=="Percentage"? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=enable_trail?na:color.new(#5269ff, 0), linewidth=1, title='Short Fixed SL')
plot(strategy.position_size > 0 and option_ts=="Percentage"? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(#5e6192, 0), linewidth=1, title='Long Take Profit')
plot(strategy.position_size < 0 and option_ts=="Percentage"? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(#dcb53d, 0), linewidth=1, title='Short Take Profit')
//PLOT TSL LINES
plot(series=strategy.position_size > 0 and option_ts=="Percentage" and enable_trail ? longStopPrice : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='Long Trail Stop', offset=1)
plot(series=strategy.position_size < 0 and option_ts=="Percentage" and enable_trail ? shortStopPrice : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='Short Trail Stop', offset=1)
// swing high and low
//take profit
takeProfit_buy = strategy.position_avg_price - ((store - strategy.position_avg_price) * tpnewf)
takeProfit_sell = strategy.position_avg_price - ((store2 - strategy.position_avg_price) * tpnewf)
// Submit stops based on highest high and lowest low
if strategy.position_size >= 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend")
strategy.exit(id='XL HH',from_entry = "enter long", stop=store,limit=takeProfit_buy,comment ="Long Exit")
if strategy.position_size <= 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend")
strategy.exit(id='XS LL',from_entry = "enter short", stop=store2,limit=takeProfit_sell,comment = "Short Exit")
// plot take profit
plot(series=strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend")? takeProfit_sell : na, style=plot.style_circles, color=color.orange, linewidth=1, title="take profit sell")
plot(series=strategy.position_size > 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend")? takeProfit_buy: na, style=plot.style_circles, color=color.blue, linewidth=1, title="take profit buy")
// Plot stop Loss for visual confirmation
plot(series=strategy.position_size > 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend")? store : na, style=plot.style_circles, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Lowest Low Stop')
plot(series=strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend")? store2 : na, style=plot.style_circles, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Highest High Stop')
// atr
enable_atrtrail=input.bool(false,"Enable Atr Trail",group = group_text9)
atrLength = input(title='ATR Length', defval=14,group =group_text9)
slATRMult = input.float(title='Stop loss ATR multiplier',step=0.1, defval=2.0,group =group_text9)
tpATRMult = input.float(title='Take profit multiplier',step=0.1, defval=1.5,group =group_text9)
lookback = input.int(title='How Far To Look Back For High/Lows', defval=7, minval=1,group =group_text9)
atr = ta.atr(atrLength)
lowestLow = ta.lowest(low, lookback)
highestHigh = ta.highest(high, lookback)
longStopa = (enable_atrtrail ? lowestLow : close) - atr * slATRMult
shortStopa = (enable_atrtrail ? highestHigh : close) + atr * slATRMult
atr_l=0.0
atr_s=0.0
atr_l:=nz(strategy.position_avg_price-(atr[1] * slATRMult),strategy.position_avg_price-(1 * slATRMult))
atr_s:=nz(strategy.position_avg_price+ (atr[1] * slATRMult),strategy.position_avg_price-(1 * slATRMult))
stoploss_l = ta.valuewhen(strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] == 0,atr_l, 0)
stoploss_s = ta.valuewhen(strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] == 0,atr_s, 0)
takeprofit_l = strategy.position_avg_price - ((stoploss_l - strategy.position_avg_price) * tpATRMult)
takeprofit_s = strategy.position_avg_price - ((stoploss_s - strategy.position_avg_price) * tpATRMult)
// Submit stops based on highest high and lowest low
if strategy.position_size > 0 and (option_ts=="Atr")
strategy.exit(id='Xl', stop= enable_atrtrail?longStopa:stoploss_l,limit=takeprofit_l ,comment ="Long Exit")
if strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Atr")
strategy.exit(id='XH', stop=enable_atrtrail?shortStopa:stoploss_s,limit=takeprofit_s,comment = "Short Exit")
// // plot take profit
plot(series=strategy.position_size > 0 and (option_ts=="Atr")? takeprofit_l : na, style=plot.style_circles, color=color.orange, linewidth=1, title="take profit sell")
plot(series=strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Atr")? takeprofit_s: na, style=plot.style_circles, color=color.blue, linewidth=1, title="take profit buy")
// Plot stop Loss for visual confirmation
plot(series=strategy.position_size >0 and (option_ts=="Atr") and not enable_atrtrail? stoploss_l : na, style=plot.style_circles, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Lowest Low Stop')
plot(series=strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Atr") and not enable_atrtrail? stoploss_s : na, style=plot.style_circles, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Highest High Stop')
//PLOT TSL LINES
plot(series=strategy.position_size >0 and option_ts=="Atr" and enable_atrtrail ? longStopa : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='Long Trail Stop', offset=1)
plot(series=strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Atr") and enable_atrtrail? shortStopa : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='short Trail Stop', offset=1)