Estrategia de backtesting con filtro de tendencia de rango promedio
ChaoZhang
Descripción: Esta estrategia utiliza como indicador de señales de negociación la diferencia entre el precio más alto y el precio más bajo durante un período determinado y el aumento del precio de cierre para determinar si el precio está en una tendencia.
Principio de la estrategia: el indicador central de la estrategia es el filtro horizontal vertical ((VHF), que se calcula mediante la siguiente fórmula:
VHF = (Highest(Length) - Lowest(Length)) / SUM(ABS(Close - Close[1]), Length)
En este caso, el valor de VHF es el valor más alto y el valor más bajo en el ciclo de longitud. La parte molecular refleja el rango de oscilación del precio y la parte fraccionaria refleja la cantidad de fluctuación real del precio. Su relación permite determinar la tendencia de la tendencia del precio.
La estrategia es simple e intuitiva, para juzgar la tendencia mediante la comparación de la amplitud de fluctuación de los precios con la amplitud real, evitando el problema de depender únicamente de los indicadores SMA, EMA y otros para ignorar las características de los precios en sí mismos. Sin embargo, la estrategia es sensible a la optimización de los parámetros y requiere ajustar los parámetros de longitud y señal para adaptarse a diferentes ciclos y condiciones del mercado.
Análisis de las ventajas:
- El indicador intuitivo de tendencias es simple y eficaz.
- Se considera la propia característica del precio, sin depender de ninguna curva de ajuste.
- Sensibilidad de los parámetros configurables para ajustar el juicio.
- Se puede integrar fácilmente en todo tipo de estrategias comerciales.
Análisis de riesgos:
- La configuración inadecuada es sensible a los parámetros y puede causar demasiados trades erróneos.
- La tendencia falsa cuando el precio está en un punto de inflexión que no se puede distinguir.
- La configuración de ciclo grande es insensible a las fluctuaciones de precios de ciclo corto.
- Se requiere un par de paradas para controlar la pérdida individual.
La dirección de la optimización:
- Optimización de la sensibilidad del parámetro Length para equilibrar las tendencias.
- En combinación con otros indicadores para filtrar la señal VHF. Por ejemplo, el MACD puede determinar el punto de inflexión.
- Prueba el método de aprendizaje automático para ajustar la curva VHF.
- La configuración de diferentes ciclos en paralelo produce una señal de estrategia de varios niveles.
Resumen: La estrategia se basa en la tendencia de juicio intuitivo de las características del precio en sí, es simple y eficaz, vale la pena explorar, optimizar y verificar, puede ser una herramienta de juicio de tendencia básica, ampliamente utilizada en estrategias de comercio cuantitativo.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/04/2018
// Vertical Horizontal Filter was initiated by Adam White. It was first published
// in a magazine called “Issues of Futures” in August, 1991. The Vertical Horizontal
// Filter (VHF) is a very common Indicator used by traders to find out the Phase of
// a Price Trend. Normally, a price trend can be in a Trending Phase or a Congestion
// Phase/Choppy Movement Phase. Adam White created this particular Technical Indicator
// to determine whether prices are trending in a particular direction or are they going
// through a transitional period. He used it to measure the range of Futures available
// in the market.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Vertical Horizontal Filter Backtest")
Length = input(28, minval=1)
Signal = input(0.4, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Signal, color=blue, linestyle=line)
xHH = highest(high, Length)
xLL = lowest(low, Length)
xNumerator = abs(xHH - xLL)
xDenominator = sum(abs(close - close[1]), Length)
xVHF = xNumerator / xDenominator
pos = iff(xVHF > Signal, 1,
iff(xVHF < Signal, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xVHF, color=blue, title="VHF")