Estrategia de compra/venta en el cierre de la vela

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-08 11:11:18
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Resumen general

Esta estrategia desencadena señales de compra/venta comparando los precios de cierre de la vela actual y la anterior.

Específicamente, si la vela actual se cierra por encima del precio más alto de la vela anterior, se activa una señal de compra.

Estrategia lógica

Obtener los precios históricos más altos y más bajos del período de tiempo especificado (por ejemplo, diario, por hora)
Calcular las distancias de stop loss y take profit
- Distancia de parada de pérdida = Candela anterior más alta - Candela anterior más baja
- Se trata de la suma de las exposiciones de las que se trata en el artículo 247, apartado 1, del RRC.
Determinar la relación entre el cierre actual y el máximo/mínimo anterior
- Si el cierre actual > el más alto de la vela anterior, activa la señal de compra
- Si el cierre actual < el más bajo de la vela anterior, activa la señal de venta
Establecer el stop loss y el take profit después de la entrada
- Después de comprar, establecer el stop loss en la candela anterior más baja - distancia de stop loss, obtener ganancias en la candela anterior más alta + obtener ganancias distancia
- Después de la venta, establecer el stop loss en el candelero anterior más alto + distancia de stop loss, tomar el beneficio en el candelero anterior más bajo - tomar el beneficio distancia

Lo anterior es la lógica básica de negociación de esta estrategia.

Análisis de ventajas

Ideas estratégicas simples y claras, fáciles de entender y aplicar
Utilice la información del candelero para determinar la dirección de la tendencia
Tener un mecanismo de stop loss y take profit para controlar el riesgo

Análisis de riesgos

El juicio basado únicamente en un marco de tiempo puede generar más señales falsas
No tiene en cuenta más factores como el cambio de volumen, la volatilidad, etc.
Las configuraciones de stop loss y take profit podrían ser inapropiadas, demasiado amplias o demasiado ajustadas son ambas riesgosas

Direcciones de optimización

Combine más factores para confirmar la señal de entrada, como volumen, promedio móvil, etc.
Optimizar los algoritmos de stop loss y take profit para tener un stop loss más razonable y un take profit suficiente
Puede ser necesario ajustar los parámetros para diferentes productos
Se pueden probar plazos más largos

Resumen de las actividades

La idea de la estrategia es simple y clara en general, utilizando el precio de cierre de la vela para determinar la dirección de la tendencia y también tiene stop loss / take profit para controlar el riesgo, puede servir como una estrategia básica para las acciones y el comercio de criptomonedas.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Buy/Sell on Candle Close", overlay=true)

var float prevLowest = na
var float prevHighest = na
var float slDistance = na
var float tpDistance = na

// Specify the desired timeframe here (e.g., "D" for daily, "H" for hourly, etc.)
timeframe = "D"

// Fetching historical data for the specified timeframe
pastLow = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, low, lookahead=barmerge.lookahead_on)
pastHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, high, lookahead=barmerge.lookahead_on)

if bar_index > 0
    prevLowest := pastLow[1]
    prevHighest := pastHigh[1]

currentClose = close

if not na(prevLowest) and not na(prevHighest)
    slDistance := prevHighest - prevLowest
    tpDistance := 3 * slDistance // Adjusted for 1:3 risk-reward ratio

// Buy trigger when current close is higher than previous highest
if not na(prevLowest) and not na(prevHighest) and currentClose > prevHighest
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Buy TP/SL", "Buy", stop=prevLowest - slDistance, limit=prevHighest + tpDistance)

// Sell trigger when current close is lower than previous lowest
if not na(prevLowest) and not na(prevHighest) and currentClose < prevLowest
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Sell TP/SL", "Sell", stop=prevHighest + slDistance, limit=prevLowest - tpDistance)

plot(prevLowest, color=color.blue, title="Previous Lowest")
plot(prevHighest, color=color.red, title="Previous Highest")

Más.