Estrategia de toma de ganancias basada en RSI y bandas de Bollinger
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa principalmente en el indicador RSI y en las reglas de diseño de indicadores de la banda de Brin para obtener ganancias en un mercado de tendencia. Hacer más cuando el RSI está por debajo de la línea de sobreventa y el precio está cerca de la banda de Brin para bajar; hacer una brecha cuando el RSI está por encima de la línea de sobreventa y el precio está cerca de la banda de Brin para subir, esta es la lógica de negociación básica de la estrategia.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza el indicador RSI para determinar las zonas de sobreventa y sobreventa. El RSI inferior a la línea de sobreventa establecida es una señal de sobreventa, y superior a la línea de sobreventa es una señal de sobreventa. Al mismo tiempo, utiliza el indicador de la banda de Brin para determinar la ruptura del precio.
La estrategia utiliza el indicador RSI para determinar la voluntad del mercado y los dos factores para determinar el precio de la brecha de la franja de Brin, para formar la base de la decisión de negociación. Sólo se emite una señal de negociación cuando ambas son compatibles, lo que puede filtrar eficazmente algunas señales falsas y mejorar la eficacia de la estrategia.
Análisis de las ventajas
La estrategia combina dos indicadores, el RSI y el Brin, para determinar con mayor precisión el movimiento del mercado y la captura de tendencias. En comparación con la estrategia de un solo indicador, se pueden filtrar más señales falsas y la calidad de la señal es más alta. El RSI puede determinar el fenómeno de sobreventa y el Brin puede determinar la ruptura de precios.
Esta estrategia solo abre posiciones cuando el RSI y el indicador de la banda de Brin emiten señales al mismo tiempo, lo que evita la interferencia de señales falsas. Al mismo tiempo, se combina con los paros para controlar el riesgo, incluso si la situación cambia.
Análisis de riesgos
Aunque la estrategia puede filtrar ciertas señales falsas, en situaciones de oscilación, el RSI y el indicador de la banda de Bryn pueden emitir señales erróneas al mismo tiempo, lo que provoca pérdidas innecesarias. Además, la configuración incorrecta de los parámetros también puede causar una mala eficacia de la estrategia.
Se recomienda buscar la combinación óptima de parámetros mediante el retroceso de los parámetros de optimización. Al mismo tiempo, se deben ajustar las reglas de la estrategia, suspender la negociación en situaciones de agitación y evitar pérdidas innecesarias. Además, se debe usar el stop loss de manera razonable para controlar las pérdidas individuales.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimización de los parámetros RSI y de las bandas de Brin para encontrar la combinación óptima de parámetros
Añadir otros indicadores como señal de filtro, como MACD, KD, etc.
Aumentar el mecanismo de verificación de brechas para evitar falsas brechas
Ajuste de parámetros según el tipo de situación o detener el comercio
Optimización de las estrategias de detención de pérdidas para lograr un deterioro dinámico
Resumir
La estrategia combina el indicador RSI y las reglas de diseño del indicador de la banda de Brin para abrir posiciones solo cuando ambas emiten señales sincronizadas, lo que puede filtrar eficazmente las señales falsas. A través de la optimización de los parámetros, el aumento de la filtración de señales y la optimización de la estrategia de stop loss, la estrategia puede optimizarse y mejorarse continuamente para obtener ganancias más estables.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Get Funded Easily by mjanusic", shorttitle="FTMO Crusher by mjanusic", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(16, title="RSI Period Length")
RSIvalue = input(45, title="RSI Value Range")
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyCondition = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
sellCondition = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (buyCondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, stop=BBlower, comment="Long Entry")
else
strategy.cancel(id="Long Entry")
if (sellCondition)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, stop=BBupper, comment="Short Entry")
else
strategy.cancel(id="Short Entry")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_area)