Estrategia de cruce de medias móviles exponenciales

Descripción general

La estrategia de cruce de medias índices es una estrategia de negociación simple y cuantitativa que sigue la tendencia de los precios. Utiliza como señal de compra y venta una cruz entre dos medias móviles de índices con diferentes parámetros establecidos. Se genera una señal de compra cuando se cruza una mediana de largo plazo por encima de la mediana de corto plazo y una de venta cuando se cruza por debajo de la mediana de corto plazo.

Principio de estrategia

La lógica central de la estrategia se basa en la teoría de la medianía. La media móvil del índice permite suavizar eficazmente las fluctuaciones de los precios y determinar la dirección de la tendencia de los precios. La media rápida permite responder rápidamente a los cambios de precio; la media lenta proporciona una referencia a la dirección de la tendencia de los precios.

En concreto, la estrategia primero define dos medias móviles de índices: fib_level y fib_price. fib_level es un ajuste de entrada por parte del usuario, fib_price se calcula en función de los precios más altos y más bajos de los últimos 100 bares. Cuando el precio de cierre se cruza por encima o por debajo del fib_price, se generan señales de compra y venta, respectivamente.

Análisis de las ventajas

• Utiliza un sistema de doble línea para determinar la dirección de la tendencia de los precios y evitar señales erróneas
• Se puede personalizar la política según los parámetros que el usuario establezca por sí mismo
• Establecer un punto de parada es bueno para controlar el riesgo

Análisis de riesgos

• La línea media se retrasa y puede perder el punto de inflexión
• El número de cruces de líneas medias aumentará los costos de transacción y la pérdida de puntos de deslizamiento
• El punto de parada está mal configurado y puede detenerse prematuramente o causar una pérdida excesiva

Se puede reducir la señal errónea mediante la optimización de los parámetros de la línea media, el uso de un sistema de tres líneas medias, o en combinación con otros indicadores de juicio. Al mismo tiempo, se relaja adecuadamente el punto de parada para evitar que se detenga con demasiada frecuencia.

Dirección de optimización

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Optimización de la configuración de los parámetros de ciclo medíocre. Prueba combinaciones de parámetros de diferentes longitudes de ciclo para encontrar el parámetro óptimo.

2. Aumentar los filtros de indicadores como el volumen. Cuando el volumen aumenta, se genera una señal de compra, y cuando el volumen disminuye, se genera una señal de venta, para evitar la generación de señales erróneas cuando los precios fluctúan fuertemente.

3. Utiliza algoritmos de aprendizaje automático para optimizar los parámetros. Introduce datos históricos en el modelo y entrena para obtener una mejor combinación de parámetros.

4. En la posición de parada, agregue un mecanismo de parada móvil. Deje que la línea de parada se mueva hacia arriba a medida que aumenta la ganancia, para evitar la parada prematura.

Resumir

La estrategia de cruce de línea de paridad es una estrategia de comercio cuantitativa más sencilla y práctica en general. Utiliza la ventaja de la línea de paridad para determinar la tendencia de los precios y establecer un stop loss para controlar el riesgo. La estrategia es fácil de entender, la configuración de los parámetros es flexible y se aplica a diferentes variedades de comercio cuantitativo.