Estrategia de trading con oscilador rápido RSI
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de negociación que utiliza el indicador RSI para identificar situaciones de volatilidad y capturar oportunidades de reversión de tendencia en el transcurso de la volatilidad. La estrategia determina si el precio está entrando en la zona de volatilidad a través del indicador RSI rápido, y combina la entidad K-line con la señal de espacio múltiple del RSI rápido para determinar el momento de entrada.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en los siguientes principios:
- La determinación de si el precio está dentro de un rango de sobreventa o sobreventa establecido a través del RSI rápido, como base para la identificación de la oscilación
- Combinación de la ruptura de la entidad de la línea K y la señal de RSI de alta velocidad para determinar el momento de entrada específico
- Falsa señal evitada por un mecanismo de doble filtración
En concreto, la estrategia utiliza el RSI de doble ciclo para determinar si los precios entran en el rango de 30 a 70 perturbaciones. Al mismo tiempo, se requiere que la entidad de la línea K rompa la línea media en 1⁄4 o 1⁄2 para generar una señal de negociación.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- El RSI Rápido es un indicador sensible que permite determinar rápidamente cuáles son las entradas y salidas de los precios de las zonas de oscilación
- Análisis de doble marco de tiempo para evitar interferencias de ruido
- Mecanismos de filtración de entidades para asegurar el ingreso cuando la tendencia real se invierte
- Frecuencia de operación moderada para evitar el exceso de operaciones
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene algunos riesgos a tener en cuenta:
- La tendencia a la baja de los precios de los productos de la industria de la construcción se ha visto afectada por el aumento de las ventas de la industria de la construcción.
- Se rompieron señales falsas y podrían causar daños
- Los parámetros mal configurados pueden afectar el rendimiento de la política
Para controlar el riesgo, se recomienda ajustar adecuadamente la combinación de parámetros, la verificación en vivo y establecer mecanismos de detención de pérdidas.
Dirección de optimización
La estrategia tiene espacio para ser optimizada aún más:
- Integración de otras señales de indicadores para construir un modelo de Likelihood
- Agrega un módulo de ajuste de parámetros de adaptación
- Aumento de módulos de negociación algorítmica para operaciones más rápidas
Se espera que la estabilidad y la rentabilidad de las estrategias mejoren aún más a través de la integración de múltiples indicadores, la regulación de parámetros adaptativos y la negociación de algoritmos.
Resumir
La estrategia de negociación RSI de rápida oscilación, que capta las oscilaciones de los precios y el mecanismo de doble filtración a través de indicadores RSI rápidos para determinar el momento de entrada, es una estrategia efectiva que vale la pena estudiar y aplicar en profundidad. En la práctica, se necesita prestar atención al riesgo y realizar ajustes de optimización en múltiples dimensiones para mejorar aún más la eficacia de la estrategia.
/*backtest
start: 2023-01-07 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's FRSI Strategy v1.22", shorttitle = "FRSI str 1.22", overlay = true )
//Settings
uprsiperiod = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI UP Period")
dnrsiperiod = input(9, defval = 9, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI DN Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
sps = 0
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), uprsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), dnrsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)
//Signals
up = bar == -1 and sps == 0 and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and sps == 0 and uprsi and body > emabody / 4
exit = bar == 1 and fastrsi > dnlimit and body > emabody / 2
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long)
sps := 1
if exit
strategy.close_all()
sps := 0