Estrategia de backtesting de onda Prime
Fecha de creación:
2024-01-08 11:54:52
Última modificación:
2024-01-08 11:54:52
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ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia de retroalimentación de la banda de ondas positivas determina la tendencia del mercado mediante la identificación de los máximos y mínimos positivos cercanos a los precios y la cartografía de estas dos series de números positivos en una banda de ondas. La estrategia fue desarrollada por la empresa de ingeniería financiera Modular.
Principio de estrategia
- En función del porcentaje de diferencia de capacidad de la entrada, recorre un rango de fluctuaciones positivas y negativas de un precio especificado para encontrar los números primos más altos y más bajos.
- Utiliza las funciones highest y lowest para obtener el punto más alto y el punto más bajo de la banda de onda de la raíz N más reciente en la línea K.
- Determine si el precio de cierre ha superado los puntos más altos y más bajos de la banda de ondas de calidad y decida si hacer más o hacer menos.
- Se puede optar por invertir la señal de negociación.
Análisis de las ventajas
- Utilizando las propiedades de la distribución aleatoria e irregular de los números primos, captura la aleatoriedad en el mercado.
- Las bandas de ondas cuánticas tienen cierta retraso y pueden filtrar parte del ruido.
- Las ondas cuantitativas tienen un límite inferior de flexibilidad, que puede adaptarse a diferentes períodos y diferentes variedades de transacciones mediante el ajuste de la diferencia de porcentaje de tamaño.
Análisis de riesgos
- Las bandas de ondas cuantitativas no se ajustan perfectamente al movimiento de los precios, y hay un cierto grado de retraso.
- La inversión de los precios inevitables puede dar lugar a señales erróneas.
- El porcentaje de capacidad que se ha configurado para filtrar la mayoría de las señales válidas.
Se puede evitar el riesgo mediante la adaptación adecuada de los parámetros y la combinación de otros indicadores.
Dirección de optimización
- Se puede combinar con indicadores como promedios móviles para establecer una señal de disparo de doble condición.
- Se puede estudiar el uso de otros números aleatorios, como los números de Fibonacci.
- Puede introducir algoritmos de aprendizaje automático para optimizar los parámetros.
Resumir
La estrategia de retroalimentación de bandas de ondas de masa en general es una estrategia muy innovadora y de gran valor práctico. Utiliza las características de los números de masa para capturar la aleatoriedad del mercado, y al mismo tiempo toma en cuenta las tendencias de identificación de retraso en los precios.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/03/2018
// Determining market trends has become a science even though a high number
// or people still believe it’s a gambling game. Mathematicians, technicians,
// brokers and investors have worked together in developing quite several
// indicators to help them better understand and forecast market movements.
// The Prime Number Bands indicator was developed by Modulus Financial Engineering
// Inc. This indicator is charted by indentifying the highest and lowest prime number
// in the neighborhood and plotting the two series as a band.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
PrimeNumberUpBand(price, percent) =>
res = 0
res1 = 0
for j = price to price + (price * percent / 100)
res1 := j
for i = 2 to sqrt(price)
res1 := iff(j % i == 0 , 0, j)
if res1 == 0
break
if res1 > 0
break
res := iff(res1 == 0, res[1], res1)
res
PrimeNumberDnBand(price, percent) =>
res = 0
res2 = 0
for j = price to price - (price * percent / 100)
res2 := j
for i = 2 to sqrt(price)
res2 := iff(j % i == 0 , 0, j)
if res2 == 0
break
if res2 > 0
break
res := iff(res2 == 0, res[1], res2)
res
strategy(title="Prime Number Bands Backtest", overlay = true)
percent = input(5, minval=0.01, step = 0.01, title="Tolerance Percentage")
Length = input(5, minval=1)
srcUp = input(title="Source Up Band", defval=high)
srcDn = input(title="Source Down Band", defval=low)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPNUB = PrimeNumberUpBand(srcUp, percent)
xPNDB = PrimeNumberDnBand(srcDn, percent)
xHighestPNUB = highest(xPNUB, Length)
xLowestPNUB = lowest(xPNDB, Length)
pos = iff(close > xHighestPNUB[1], 1,
iff(close < xLowestPNUB[1], -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xHighestPNUB, color=red, title="PNUp")
plot(xLowestPNUB, color=green, title="PNDn")