Estrategia de seguimiento de tendencias basada en los indicadores EMA y MACD

Descripción general

La estrategia utiliza el sistema de líneas medias EMA y el indicador MACD para identificar la dirección de la tendencia, estableciendo una opción múltiple para una tendencia alcista cuando se produce un cruce de oro en la línea media EMA; y una opción en blanco para una tendencia bajista cuando se produce un cruce de muerte en la línea media EMA. Para filtrar señales de demasiada volatilidad, la estrategia agrega las líneas medias MACD que se cruzan en dos períodos de tiempo como condición adicional de confirmación.

Principio de estrategia

La estrategia se basa principalmente en la línea media EMA y el indicador MACD para capturar la tendencia de precios en la línea media larga. Se utiliza el sistema de línea media construido con EMA de 9 y 21 periodos, 9 EMA responde rápidamente a los cambios en los precios y 21 EMA es relativamente estable, generando una señal de cruce dorado cuando se cruza la línea lenta en la línea rápida y se juzga que el precio está en una tendencia alcista; por el contrario, la señal de cruce muerto generada cuando se cruza la línea lenta por debajo de la línea rápida se juzga que el precio se convierte en una tendencia bajista.

Esta estrategia juzga que el precio está en alza cuando está por encima de la línea media de la EMA y en bajada cuando está por debajo, por lo que si el precio de cierre está por encima de la EMA 21 cuando se produce un cruce de oro, se abre una opción más; si el precio de cierre está por debajo de la EMA 21 cuando se produce un cruce de muerte, se abre una opción vacía. La base aquí es la característica de soporte y presión del precio de la línea media, y se establece un precio de stop loss y stop loss después de abrir una posición para bloquear ganancias y controlar el riesgo.

Ventajas estratégicas

1. Basado en la mediana línea de juicio de la dirección de la tendencia a medio y largo plazo, además de filtrar las señales falsas con el indicador MACD, se puede identificar eficazmente el punto de reversión de los precios.

2. La combinación de la EMA en línea media y baja y el MACD en una curva muy vacía, forma una señal de negociación de verificación múltiple. La estrategia permite operar cuando la tendencia es más evidente.

3. Se puede obtener una mejor relación de riesgo-beneficio al abrir una posición cerca de la línea media de la EMA y utilizar las características de presión de soporte de la línea media para establecer un stop loss.

4. La configuración de los parámetros del indicador en comparación con la línea larga evita que las señales sean interferidas por las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que es adecuado para el seguimiento de tendencias de línea media y larga.

Riesgo estratégico

1. El sistema de línea media y el indicador MACD no pueden predecir con precisión el punto de reversión del precio, hay un cierto retraso. Si se encuentra con un evento inesperado, el ajuste rápido puede provocar una parada tardía en el mercado.

2. El cruce de la línea media del EMA no necesariamente representa un cambio de tendencia real, y puede ser una señal poco confiable si el mercado fluctúa mucho en esta ronda.

3. La configuración incorrecta de los parámetros del indicador MACD también puede causar señales de error o señales perdidas, lo que puede causar oportunidades de negociación perdidas o entradas erróneas.

4. Como estrategia de seguimiento de tendencias, los mercados que son propensos a los movimientos bruscos son negados, lo que significa que una vez que se detienen los pérdidas, las pérdidas pueden ser mayores.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Prueba de ajustar el promedio de EMA a los valores de los períodos más largos y más cortos para encontrar la combinación óptima de parámetros. Por ejemplo, ajustar a los EMA de 20 y 60 días.

2. Prueba los parámetros del indicador MACD para obtener la combinación de líneas de señal más estable y confiable. Por ejemplo, ajusta el período de línea media larga y corta del MACD.

3. Para probar y optimizar las condiciones de la parada de pérdidas, configure el límite de pérdidas más adecuado. Se puede juzgar de manera integral según la relación de riesgo-beneficio.

4. Añadir otras señales de indicadores como indicadores de confirmación de la cruzada de la línea media de la EMA. Por ejemplo, la señal de indicadores KDJ o indicadores de la banda de Bryn.

5. Aumentar las estrategias de stop loss adaptativas para que la línea de stop loss pueda seguir la línea de stop loss y mejorar la eficacia del control de riesgos.

Resumir

La estrategia integra las ventajas del sistema de negociación de la línea de equilibrio EMA y el indicador MACD para tratar de capturar los puntos de inflexión de la tendencia de la línea media larga en los precios. Seleccione el mejor momento de entrada para abrir una posición después de la confirmación de la doble señal y establezca un stop loss para bloquear las ganancias.