Estrategia de backtesting de ruptura de máximos y mínimos
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa en los altibajos del ciclo de ruptura para determinar la dirección de la tendencia, hacer más en los altibajos del ciclo de ruptura de precios y hacer un descuento en los altibajos del ciclo de ruptura, pertenece a la estrategia de seguimiento de la tendencia.
Principio de estrategia
La estrategia primero lee el ciclo establecido por el usuario (la línea del día, la circunferencia, etc.) y el número de ciclos de revisión. Luego, según estos parámetros, obtiene el precio más alto y el precio más bajo del ciclo de revisión. Por ejemplo, si se configura como un ciclo de línea del día, 1 ciclo de revisión, se obtiene el precio más alto y el precio más bajo del día anterior.
En las operaciones reales, si el precio de cierre es mayor que el precio mínimo del ciclo de revisión, se considera una ruptura hacia arriba y se hace más; si el precio de cierre es menor que el precio máximo del ciclo de revisión, se considera una ruptura hacia abajo y se hace más.
La captura de la dirección de la tendencia a través de la ruptura de los puntos altos y bajos del ciclo es una estrategia de seguimiento de tendencias.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
La dirección de la tendencia se determina en función de los puntos de ruptura, y es fácil de capturar la tendencia general después de la composición de las fortalezas.
Es fácil de entender y muy adecuado para los principiantes.
Se pueden optimizar los parámetros del ciclo de ajuste para diferentes variedades.
Se puede utilizar para mejorar la estrategia mediante la configuración de la entrada inversa.
El ciclo de trazado de los puntos altos y bajos ayuda a la determinación, formando una verificación múltiple.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
No se puede filtrar eficazmente el balanceo de la oscilación, lo que puede ocasionar múltiples operaciones erróneas.
No se puede controlar el stop loss y existe un cierto riesgo de pérdidas.
La mayoría de las transacciones son sensibles a los costos de transacción, y las ganancias y pérdidas reales están desviadas.
No se puede limitar el tamaño de las posiciones, hay un problema de exceso de volumen.
Para los riesgos mencionados anteriormente, se pueden configurar mecanismos de parada de pérdidas, optimizar las condiciones de filtración y controlar el número de posiciones.
Dirección de optimización
La estrategia se puede optimizar principalmente en las siguientes direcciones:
Se añade un mecanismo de filtración para evitar que los movimientos se ajusten con frecuencia. Se pueden configurar condiciones de filtración como canales de precios y fluctuaciones.
Establezca un stop loss móvil o un stop loss de tiempo. Controle el riesgo de pérdidas individuales y asegure la rentabilidad general.
Optimizar el tamaño de las posiciones y la gestión de los fondos, evitar problemas de exceso y garantizar la estabilidad de la estrategia.
Prueba el efecto de los diferentes parámetros de ciclo y selecciona la combinación óptima de parámetros.
El uso de algoritmos de aprendizaje para mejorar la eficiencia de la toma de decisiones.
Resumir
En general, la estrategia de retroalimentación de puntos altos y bajos es una estrategia de retroalimentación basada en el seguimiento de tendencias, fácil de operar y adecuada para los principiantes, pero existe el riesgo de dificultad para el arbitraje. Mediante la adición de medios de optimización como condiciones de filtración, mecanismos de parada de pérdidas y control de posiciones, estos riesgos se pueden mitigar y mejorar la eficacia de la estrategia.
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start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
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basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 03/07/2018
// This script shows a high and low period value.
// Width - width of lines
// SelectPeriod - Day or Week or Month and etc.
// LookBack - Shift levels 0 - current period, 1 - previous and etc.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="High and Low Levels Backtest", shorttitle="HL Levels", overlay = true)
SelectPeriod = input("D", defval="D")
LookBack = input(1, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh = request.security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, high[LookBack])
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vR1 = xLow
pos = iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )