Estrategia de seguimiento de tendencias de Andrew Abraham

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-08 16:21:11
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Resumen general

La estrategia de seguimiento de tendencias fue propuesta por Andrew Abraham en un artículo titulado Trading the Trend publicado en la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities en septiembre de 1998.

Principios

La estrategia primero calcula el avgTR de rango verdadero promedio de 21 días. Luego calcula el precio más alto de 21 días más altoC y el precio más bajo más bajoC. A continuación, calcula el hiLimit del tren superior, que es el precio más alto menos 3 veces avgTR; y el loLimit del tren inferior, que es el precio más bajo más 3 veces avgTR. Cuando el precio de cierre excede los rieles superior e inferior, sus valores se toman como el precio de referencia ret, respectivamente. Cuando el precio de cierre es más alto que el precio de referencia, ir largo; cuando es más bajo, ir corto.

Ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:

El uso de un rango verdadero promedio para calcular el canal puede capturar dinámicamente la volatilidad del mercado.
Combinar los precios más altos y más bajos para determinar la dirección de la tendencia evita ser engañado por los mercados oscilantes.
La lógica es sencilla y clara, fácil de entender e implementar.
Puede operar de acuerdo con la tendencia y evitar la apertura frecuente de posiciones en mercados oscilantes.

Los riesgos

También hay algunos riesgos con esta estrategia:

En los mercados oscilantes se producirá más señales falsas, lo que puede reducirse optimizando los parámetros.
Si no se pueden determinar los puntos de reversión de la tendencia, existe el riesgo de pérdida.
La optimización inadecuada de los parámetros puede conducir a un exceso de comercio o a señales falsas.

Mejora

Algunas maneras de mejorar esta estrategia:

Optimizar el período de la media móvil para encontrar la mejor combinación de parámetros.
Añadir un stop loss para controlar una sola pérdida.
Combinar indicadores de volatilidad para determinar las condiciones del mercado y evitar el comercio en mercados oscilantes.
Añadir indicadores de juicio de tendencia para identificar los puntos de inversión de tendencia y reducir la probabilidad de pérdidas.

Conclusión

En resumen, la estrategia de seguimiento de tendencias es una estrategia de trading de tendencias simple y práctica. Utiliza canales de precios para determinar la dirección de la tendencia y evitar quedar atrapados en mercados oscilantes.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham 
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998  
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Strategy", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR      = wma(atr(1), Length)
highestC   = highest(Length)
lowestC    = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
       iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1,
	   iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy")

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