Estrategia de seguimiento de tendencias de Andrew Abraham
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de seguimiento de tendencias fue desarrollada por Andrew Abraham en un artículo publicado en septiembre de 1998 en el Journal of Technical Analysis of Forex Trading, titulado “Trading Trends in Forex Trading”. La estrategia utiliza el movimiento de la media real de las ondas y los precios más altos y más bajos para determinar la tendencia de los precios y negociar en la dirección de la tendencia.
Principio de estrategia
La estrategia primero calcula el promedio real de la amplitud avgTR de los últimos 21 días. Luego calcula el precio más alto (highestC) y el precio más bajo (lowestC) de los últimos 21 días. Luego calcula el hiLimit de la vía ascendente, cuyo valor es el precio más alto menos 3 veces el avgTR; calcula el loLimit de la vía descendente, cuyo valor es el precio más bajo más 3 veces el avgTR.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- El uso de canales de cálculo de la amplitud real media permite capturar dinámicamente las fluctuaciones del mercado.
- En combinación con los precios más altos y más bajos para determinar la dirección de la tendencia y evitar ser engañados por los mercados convulsivos.
- La lógica de la estrategia es simple, clara, fácil de entender y de implementar.
- La estrategia de la empresa es que los inversores de los países en vías de desarrollo puedan operar en función de las tendencias, evitando abrir posiciones frecuentes en situaciones de crisis.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
- En caso de temblor, se generarán más señales erróneas. Se pueden reducir las señales erróneas mediante la optimización de los parámetros.
- No se puede determinar el punto de reversión de la tendencia, existe el riesgo de pérdidas. Se puede combinar con otros indicadores para determinar la reversión de la tendencia.
- La optimización inadecuada de los parámetros puede conducir a un exceso de transacciones o señales erróneas. La estabilidad de los parámetros debe ser cuidadosamente probada.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Optimizar el promedio móvil de días para encontrar la combinación óptima de parámetros.
- Aumentar las estrategias de stop loss para controlar las pérdidas individuales.
- Combine los indicadores de volatilidad para determinar la fase del mercado y evite operar en situaciones de crisis.
- Aumentar los indicadores de tendencia, determinar el punto de reversión de la tendencia y reducir la probabilidad de pérdidas.
Resumir
La estrategia de seguimiento de tendencias en general es una estrategia de comercio de tendencias sencilla y práctica. Utiliza el canal de precios para determinar la dirección de la tendencia y evitar ser atrapado en situaciones de crisis. Pero también existe un cierto riesgo que requiere una optimización adicional para mejorar la estabilidad.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Strategy", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR = wma(atr(1), Length)
highestC = highest(Length)
lowestC = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1,
iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy")