Estrategia de porcentaje de trailing stop
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de seguimiento del porcentaje de pérdidas es una estrategia para establecer y ajustar las órdenes de pérdidas basadas en el porcentaje del precio de la variedad de comercio. Se puede ajustar la orden de pérdidas al precio de entrada después de que el precio alcance un cierto nivel de ganancias, para lograr una parada de garantía.
Principio de estrategia
La estrategia establece el porcentaje de pérdidas de seguimiento de la posición larga a través de parámetros de entrada, como el 3%. Una vez abierta la posición, se calcula el precio de seguimiento de la pérdida en tiempo real. El método de cálculo es:
Cuando el precio supera el precio de entrada*(1 + porcentaje de seguimiento de la pérdida) se ajusta el precio de la pérdida al precio de entrada para lograr la garantía.
Cuando el precio está por debajo de los niveles mencionados, el precio de parada es el precio de entrada*(1- Seguimiento del porcentaje de stop loss)
De esta manera, se puede lograr un alto de garantía cuando el precio alcanza un cierto nivel de ganancias, evitando la pérdida de todos los beneficios de ganancias, y al mismo tiempo evitar que los paros demasiado radicales sean superados por la fluctuación normal del precio.
La estrategia también traza un gráfico para el seguimiento de los precios de parada para la confirmación, y establece que solo se realice una operación de más de una cabeza. Haga más en el horno de oro y cese en el horno muerto.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que se puede obtener una garantía después de los beneficios mediante el seguimiento del stop loss, al menos para mantener el capital y evitar pérdidas, independientemente de lo que suceda en el mercado posterior. Esto es importante para muchos inversores.
Además, el stop loss de esta estrategia es más moderado, el stop loss de seguimiento no es demasiado grande, y se puede evitar que los precios fluctuen normalmente y el stop loss se ejecute. Esto es más flexible e inteligente que el stop loss fijo en general.
Análisis de riesgos
El principal riesgo de esta estrategia reside en la configuración incorrecta de la amplitud de parada. Si la configuración es demasiado pequeña, es difícil lograr un alto de garantía. Si la configuración es demasiado grande, es fácil que sea superada por la fluctuación normal de los precios.
El otro riesgo es que el precio salte de forma súbita y significativa en un mercado anormal, en el que el precio de parada puede no actualizarse a tiempo, lo que hace que la parada no sea efectiva. Sin embargo, la probabilidad es menor.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
El incremento de las condiciones de posición cerrada, como la regla de la horquilla muerta y el precio por debajo de la SMA, hace que la estrategia sea más completa.
Se incluye un mecanismo de ajuste dinámico del porcentaje de stop loss para optimizar automáticamente el stop loss en diferentes entornos de mercado.
Aumentar la estrategia de salida, cuando el precio se ejecuta una cierta distancia después de salir de la cancha, fijar las ganancias.
Se pueden estudiar las diferencias en los parámetros del porcentaje de deterioro de las diferentes variedades para establecer mecanismos de optimización de la adaptación de los parámetros.
Resumir
La estrategia de seguimiento del porcentaje de pérdidas es muy práctica en su conjunto, ya que puede ser eficaz para lograr el cierre de capital después de las ganancias y evitar pérdidas. La estrategia tiene un gran espacio de optimización y vale la pena investigar más para mejorar su eficacia. En general, la estrategia es adecuada para los inversores que buscan obtener ganancias estables en la inversión.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © osmaras
// based on https://kodify.net/tradingview/orders/percentage-trail/
//@version=5
strategy("Break even stop loss (% of instrument price)", overlay=true)
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input.float(defval=3.0,step=0.1,title="Trail Long Loss (%)")* 0.01
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
lastEntryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0 and close > (lastEntryPrice * (1 + longTrailPerc)))
stopValue = lastEntryPrice
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = lastEntryPrice * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Long Trail Stop")
// set strategy only long
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)
// Submit entry orders
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
strategy.close("Long")
// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Stop Loss", stop=longStopPrice)