Estrategia de trading cuantitativo basada en el cruce de medias móviles SMA

Descripción general

Esta estrategia es una estrategia típica de seguimiento de tendencias, ya que calcula la línea media SMA de diferentes períodos para lograr la forma de horquilla dorada y horquilla muerta de la línea media, y luego genera señales de compra y venta.

Principio de estrategia

1. Calcula el promedio SMA de tres períodos diferentes en las líneas de 5 días (sma5), 20 días (sma20) y 200 días (sma200)
2. Una señal de compra se genera cuando la media corta de tiempo se rompe desde abajo
3. Cuando el ciclo corto cae desde arriba hacia abajo por debajo de la línea media del ciclo largo, se genera una señal de venta
4. Las transacciones se realizan de acuerdo con las señales de compra y venta.

Tomando como ejemplo el cruce de la línea de 5 días y la línea de 200 días, cuando la línea de 5 días atraviesa la línea de 200 días, indica que el mercado entra en la línea de corto al alza, produciendo una señal de compra; cuando la línea de 5 días rompe la línea de 200 días, indica que el mercado entra en la línea de corto a la baja, produciendo una señal de venta. Al capturar la forma de cruce de diferentes líneas medias periódicas, se puede capturar la tendencia del mercado en el trayecto.

Ventajas estratégicas

1. La operación es sencilla y fácil de implementar. Sólo se necesita calcular el promedio de SMA de varios períodos diferentes, para juzgar la entrada y salida a través de una simple forma de cruce de promedio.
2. Es más sensible a las grandes tendencias del mercado y puede aprovechar el efecto de la tendencia. Por ejemplo, cuando cruza la línea de 200 días en la línea de 5 días, el mercado está en un estado de tendencia positiva en la línea media y larga, en este momento compra acciones y aumenta la tendencia.
3. El riesgo de retiro y pérdidas es menor. Cuando el mercado se ajusta mucho, la estrategia de cruce de línea media emite una señal de venta a tiempo para controlar eficazmente el retiro.

Riesgos y contramedidas

1. Es fácil generar señales erróneas. Cuando los mercados están inestables, las líneas medias pueden tener múltiples cruces erróneos, lo que lleva a una frecuencia y costos de negociación innecesarios. Se puede ajustar adecuadamente el ciclo de tenencia de posiciones y filtrar algunos de los ruidos de línea corta.
2. La elección de los ciclos de ajuste es fundamental. Si los parámetros de la línea media se eligen incorrectamente, el efecto de la señal generada puede ser desagradable. Se debe determinar la combinación de ciclos de la línea media adecuada según las diferentes variedades.
3. La estrategia de cruce de línea uniforme puede ser muy perjudicial en caso de un gran evento de cisne negro. En este caso, la estrategia debe suspenderse y pasarse a la operación manual.

Dirección de optimización de la estrategia

Se puede incluir otros indicadores de filtración. Cuando aparezca una señal de cruce de línea uniforme, se puede consultar otros indicadores técnicos, como MACD, KDJ, etc., para evitar la generación de señales erróneas en situaciones de temblor.

1. En combinación con indicadores de tendencia. Por ejemplo, en el ejemplo de la línea de 5 días y la línea de 200 días para construir puntos de compra y venta. Se puede combinar con indicadores de tendencia como el indicador ADX para determinar la tendencia es fuerte o débil, y solo ejecuta la señal cuando la tendencia es suficiente.

2. Utiliza una línea media adaptada. Ajusta los parámetros de la línea media en tiempo real según las condiciones del mercado y la volatilidad, lo que hace que las señales de negociación sean más prácticas.

3. La combinación de estrategias en diferentes tipos de acciones y variedades de divisas puede mejorar la eficacia de la estrategia.

Resumir

La estrategia de la estrategia para juzgar el movimiento del mercado a través de una simple SMA forma de cruce de la línea media, la realización de una típica estrategia de seguimiento de la tendencia. La ventaja es que es fácil de operar, puede capturar eficazmente la gran tendencia; y la desventaja es que es fácil de producir señales erróneas, no puede hacer frente a las grandes sacudidas del mercado. En el futuro, se puede realizar mejoras y optimización de la estrategia de filtración de señales, parámetros de optimización, etc.