Estrategia de trading de reversión basada en indicadores cuantitativos

Descripción general

La estrategia de inversión de la relación de volumen es una estrategia de inversión de corto período basada en un indicador de volumen. Se calcula el ratio de volumen de transacciones a la media durante un período de tiempo para determinar si la fuerza dominante del mercado ha entrado, lo que genera una señal de negociación. La estrategia se aplica principalmente a las variedades con mayor reversión en el rango de líneas cortas.

Principio de estrategia

El indicador central de la estrategia de inversión de VR es el Volumen Ratio, que representa el volumen de transacciones del ciclo actual en relación con el promedio de transacciones durante un período de tiempo. El método de cálculo específico es:

VR = Current Volume / SMA(Volume, N)

Donde N representa el parámetro Length, el volumen de transacciones del ciclo actual dividido por el promedio móvil simple del volumen de transacciones del ciclo de Length.

Cuando el VR > se desvaloriza, se considera que es la señal de entrada de la fuerza principal. En este momento se combina con una brecha hacia arriba o hacia abajo del precio, generando señales de compra y venta.

La estrategia también introduce un indicador de juicio auxiliar direccional dir. Compara el precio de cierre del ciclo actual con el precio de cierre previo al ciclo N, mayor a 1 en la dirección de los más altos y menor a 1 en la dirección de los más bajos.

Cuando el VR es mayor que el umbral especificado, se genera una señal de compra si dir = 1, y una señal de venta si dir = -1.

Las ventajas

La mayor ventaja de la estrategia de inversión de VR es capturar la oportunidad de una reversión repentina de los precios. Cuando surgen señales de intervención de la fuerza principal, la estrategia puede tomar decisiones rápidas y capturar oportunamente la oportunidad de rebote o retroceso.

Otras ventajas son:

• El uso de indicadores de volumen de transacciones permite un juicio relativamente fiable de la fuerza dominante en el mercado
• El algoritmo es simple, fácil de entender y de implementar
• Los parámetros configurables son más flexibles y adaptativos

El riesgo

A pesar de las ventajas de las estrategias de inversión de la realidad virtual, existen algunos riesgos a tener en cuenta:

• Como estrategia de línea corta, existe cierta aleatoriedad, la curva de ganancias puede oscilar
• Los indicadores de realidad virtual pueden fallar y no se puede determinar con precisión la fuerza dominante
• Se debe elegir la variedad adecuada para los parámetros, no es eficaz si la oscilación es lenta

Además, se debe tener cuidado para evitar el exceso de operaciones, establecer un stop loss para controlar las pérdidas individuales, etc.

Recomendaciones para la optimización

Hay espacio para una mayor optimización de la estrategia de reversión de la realidad virtual, y las principales recomendaciones son las siguientes:

• Juzgar con más indicadores para evitar fallas en los indicadores de RV
• La adición de la lógica de stop-loss para establecer la amplitud de stop-loss con referencia al indicador ATR
• Parámetros de optimización, en particular el parámetro de ciclo de longitud, adaptado a diferentes ciclos y variedades
• Ajuste el umbral de RV invertido de acuerdo con los resultados de la retrospectiva para asegurar su robustez

Resumir

La estrategia de inversión de VR es una estrategia de inversión simple, directa y fácil de implementar. Capta las señales dominantes y aprovecha las oportunidades de inversión. La estrategia es especialmente adecuada para variedades con una fluctuación más intensa y una inversión evidente, pero también requiere atención al control del riesgo.