Estrategia de negociación de inversión de la relación volumen

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-12 12:08:05
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Resumen general

La estrategia de inversión de ratio de volumen (VR Reversal Strategy) es una estrategia de inversión a corto plazo basada en el indicador de volumen.

Estrategia lógica

El indicador central de la estrategia de inversión de la RV es la relación de volumen (denominada VR en abreviatura), que representa la relación entre el volumen de negociación del período en curso y el volumen promedio de negociación durante un período de tiempo.

El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable.

Donde N representa el parámetro Length, el volumen de operaciones del ciclo actual dividido por la media móvil simple del volumen de operaciones durante el ciclo Length.

Cuando VR > umbral, se considera como una señal de participación de los principales jugadores.

La estrategia también introduce un indicador de juicio direccional auxiliar dir. Compara el precio de cierre del ciclo actual con el de N ciclos anteriores. Más de 1 es una dirección alcista y menos de 1 es una dirección bajista.

Cuando VR es mayor que el umbral especificado, si dir=1, se genera una señal de compra.

Ventajas

La mayor ventaja de la estrategia de reversión VR es capturar la posibilidad de una reversión repentina del precio. Cuando hay una señal de intervención de los principales jugadores, la estrategia puede hacer juicios rápidamente y capturar la oportunidad de rebote o retroceso de manera oportuna.

Otras ventajas incluyen:

Utilizando el indicador de volumen, el juicio sobre los principales actores es relativamente fiable
Algoritmo simple, fácil de entender e implementar
Parámetros de configuración flexibles, mejor adaptabilidad

Los riesgos

Aunque la estrategia de reversión de VR tiene algunas ventajas, todavía hay algunos riesgos a tener en cuenta:

Como una estrategia a corto plazo, hay algo de aleatoriedad con curva de retorno fluctuante
El indicador VR puede no determinar con precisión los principales actores
Es necesario seleccionar los productos subyacentes adecuados, menos eficaces si la fluctuación es leve

Además, se debe evitar el exceso de negociación, se debe establecer un stop loss para controlar la pérdida única, etc.

Sugerencias para optimizar

Hay espacio para una mayor optimización de la estrategia de inversión de la RV.

Combinar más indicadores para el juicio para evitar el fracaso de VR
Añadir la lógica de pérdida de parada, puede referirse al indicador ATR para establecer el rango de pérdida de parada
Optimizar los parámetros, especialmente el parámetro de longitud del ciclo para diferentes ciclos y productos
Ajustar el umbral de VR positivo y negativo basado en los resultados de las pruebas de retroceso para garantizar la robustez

Conclusión

La estrategia de inversión de inversión es una estrategia cuantitativa a corto plazo simple y fácil de implementar. Captura oportunidades de inversión al capturar señales de los principales jugadores. La estrategia es particularmente adecuada para productos volátiles con una inversión obvia, pero también se necesita control de riesgos.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Volume Ratio_30min", shorttitle="VR_30min")//,initial_capital=1000)

// User Input ------------------------------------------------------------------
len = input(20, title="Length", minval=1)
threshold  = input(3,step=0.05, title="閾値")

// Volume Caliculetion ---------------------------------------------------------
vol = volume
sma=sma(volume,len)
vrs = vol / sma

// Direction -------------------------------------------------------------------
dirtime=input(1,"direction picker # bars")
dir=if close/close[dirtime] > 1
    1
else
    -1

// Plot ------------------------------------------------------------------------
plot(vrs, title="VRS",  color=color.green, transp=0)
hline(1, title="baseline")
plot(threshold, color=color.white)

// ️⚠️⚠️Logic　-----------------------------------------------------------------

long    = vrs > threshold  and dir == 1
short   = vrs > threshold  and dir ==-1

// Back Test Fnction -----------------------------------------------------------
start = timestamp(input(2019, "Start Year"), input(1, "Start Month"), input(1, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() => true

// Order -----------------------------------------------------------------------
if _testPeriod()
    if long
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if short
        strategy.entry("Short", strategy.short)

Más.