Estrategia exclusiva de cruce de medias móviles multinivel de Quantitative Master

Descripción general

La estrategia utiliza el principio de cruce de múltiples medias móviles para capturar tendencias de medias y longitudes y obtener ganancias estables. La estrategia utiliza tres grupos de medias móviles rápidas, medias y lentas con diferentes parámetros para tomar decisiones comerciales en función de su cruce. Esta estrategia de cruce de medias móviles de múltiples niveles, en comparación con la estrategia tradicional de solo dos grupos de medias móviles, puede filtrar más señales falsas y mejorar la probabilidad de victoria de la estrategia.

Principio de estrategia

Esta estrategia utiliza tres grupos de medias móviles: medias móviles rápidas MAshort, medias móviles MAmid y medias móviles lentas MAlong. De ellas, el parámetro MAshort es de 9, la respuesta más rápida, para capturar señales de tendencia en líneas cortas; el parámetro MAmid es de 50, la velocidad es adecuada, para confirmar tendencias; y el parámetro MAlong es de 100, la respuesta más lenta, para determinar la dirección de tendencias en líneas largas.

La lógica de negociación específica de la estrategia es: cuando la media móvil MAmid cruza la media móvil lenta MAlong, indicando que se está formando un impulso ascendente en el precio de las acciones, la estrategia hace más; cuando la media móvil rápida MAshort cruza la media móvil MAmid, indicando que se produce un giro de la tendencia de la línea corta, la estrategia se estabiliza.

La mayor ventaja de esta estrategia es que se puede filtrar eficazmente las falsas señales mediante la combinación de múltiples grupos de medias móviles, seleccionando solo las brechas más fuertes de las tendencias de tendencia de la línea media y larga para hacer más posiciones.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. Los parámetros de la estrategia se han optimizado para que coincida con la tendencia de la línea media larga, con una mayor probabilidad de éxito
2. Diseño de promedios móviles de varios niveles para filtrar ruido y falsas señales
3. Aplicable a todos los tipos de acciones y monedas digitales, con mejor retroceso histórico
4. La frecuencia de operación es baja, el riesgo es controlado y el 30% de los fondos son utilizados en cada depósito.
5. Ciclo de tiempo configurable, alta flexibilidad del disco duro

Análisis de riesgos

También existe el riesgo de que:

1. La probabilidad de que una tendencia de línea larga cambie repentinamente es menor, pero una vez que ocurra, el stop loss puede ser mayor.
2. La frecuencia de las transacciones es baja, y hay un cierto grado de problemas de baja utilización de fondos.
3. Los parámetros de la estrategia necesitan ser optimizados para diferentes variedades de transacciones y pueden tener un uso limitado.

Para los riesgos mencionados, ampliaremos aún más el alcance de la estrategia, junto con la máxima retirada del control de la técnica de parada. Cuando la tendencia de la línea media-larga se invierta, responderemos reduciendo la posición.

Dirección de optimización

La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Optimización de los parámetros del número de días de las medias móviles para encontrar una mejor combinación de parámetros
2. Aumentar los indicadores de volumen de transacciones para confirmar y evitar problemas de ajuste de curva
3. Establecer el máximo de pérdidas de la estrategia, como el máximo de retiro del 20% y el límite de pérdidas obligatorias
4. Aumentar la capacidad de los modelos de aprendizaje automático para juzgar tendencias y mejorar la adaptabilidad de las estrategias

Resumir

Esta estrategia es una estrategia típica de cuantificación de líneas medias y largas, que se mantiene rentable bajo la premisa de controlar el riesgo de las transacciones mediante el uso de múltiples promedios móviles que se corresponden con WebDriverWait == long term trend. Esta estrategia combina varios grupos de parámetros que permiten identificar de manera efectiva las señales de tendencia de líneas medias y largas más fuertes que un solo indicador.