Estrategia de cinta hash de Bitcoin

Descripción general

La estrategia de la banda de hash de Bitcoin utiliza el indicador de la tasa de hash de la red de Bitcoin para hacer más cuando los mineros terminan de fallar y comienzan a recuperarse, y hacer vacío cuando los mineros comienzan a fallar, para obtener ganancias capturando las fluctuaciones del ciclo de los mineros.

Principio de estrategia

La estrategia utiliza datos de IntoTheBlock para mostrar el hash diario de Bitcoin en una vista de transacciones. Calcula el promedio móvil rápido y el promedio móvil lento, haciendo más cuando cruza el promedio móvil lento por encima del promedio móvil rápido y considera que el fallo del minero ha terminado y comenzado a recuperarse; haciendo vacío cuando cruza el promedio móvil lento por debajo del promedio móvil rápido y considera que el minero ha comenzado a fallar.

Concretamente, la estrategia define dos promedios móviles: la línea de señal (de 30 días de longitud por defecto) y la línea de longitud (de 60 días de longitud por defecto). Cuando la línea de señal cruza la línea de longitud, se considera una señal de venta; cuando la línea de señal cruza la línea de longitud, se considera una señal de venta libre. De acuerdo con los parámetros de dirección, la estrategia abre una posición de venta libre o de venta libre cuando aparece la señal correspondiente.

Análisis de las ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que utiliza las características de la propia red de Bitcoin, que refleja los ciclos de expansión y contracción de los mineros a través de la tasa de hash, para formar una señal de negociación. Esto evita el análisis complejo del precio de Bitcoin en sí mismo, y el uso de datos de la red como indicadores de predicción es relativamente simple y confiable.

Otra ventaja es la menor cantidad de parámetros. Principalmente, la configuración de la longitud de las medias rápidas y lentas es muy simple y no se optimiza demasiado. Al mismo tiempo, los algoritmos de medias móviles también ofrecen varias opciones que se pueden ajustar con flexibilidad.

Análisis de riesgos

El principal riesgo de esta estrategia radica en la calidad de los proveedores de datos de hashrate. Si los datos tienen problemas de calidad, esto puede afectar gravemente la precisión de la señal. Actualmente, la calidad de los datos que ofrece IntoTheBlock es buena, pero también hay que tener en cuenta la continuidad de su servicio.

El otro riesgo es el riesgo sistémico del propio mercado. Incluso si se captan las características de la expansión y contracción de los mineros, se pueden incurrir en pérdidas cuando el mercado en general fluctúa mucho. Se debe prestar más atención a los indicadores de mercado para determinar el riesgo sistémico.

Dirección de optimización

Se puede considerar la combinación con un indicador de precios, cuando el indicador de precios también muestra una señal de inversión, para aumentar la certeza de la apertura de la posición. Por ejemplo, la combinación con un indicador de forma K-line, un indicador de promedio móvil, etc., y abrir una posición cuando ambos indican hacer más o hacer menos.

Se pueden probar estrategias de construcción de indicadores de bandas de hash de diferentes períodos. Por ejemplo, se puede usar un indicador de línea de circunferencia o una línea de luna para filtrar el exceso de ruido y determinar un cambio de tendencia a un nivel más amplio.

Los modelos de aprendizaje automático pueden intentar determinar los puntos clave de la reversión de la tasa de hash. En comparación con las medias móviles de parámetros fijos, los modelos de aprendizaje automático pueden simular mejor las características complejas de la reversión.

Resumir

La idea general de esta estrategia es clara y simple, refleja el ciclo de los mineros a través de los datos de la propia red de bitcoin, forma señales de transacción, evita predicciones de precios complejas y tiene cierta fiabilidad. Sin embargo, aún se necesita una optimización y combinación adicionales para reducir el impacto del riesgo sistemático del mercado y mejorar la estabilidad de la rentabilidad.