Estrategia de seguimiento de tendencias basada en la diferencia de medias móviles
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia se basa en el indicador de la diferencia de la línea media, genera una señal de compra cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta y genera una señal de venta cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta. Pertenece a la estrategia de seguimiento de tendencias. La estrategia es simple y clara, fácil de entender y adecuada para el funcionamiento de la línea corta media.
Principio de estrategia
La estrategia genera una señal de negociación calculando el diferencial de la línea media de EMA de dos parámetros diferentes, y luego calcula su propio EMA sobre este diferencial. En concreto, se elige el período de ciclo, se calcula el período / 2 veces el ciclo de EMA como una línea rápida, se calcula el período de ciclo EMA como una línea lenta, y la diferencia entre los dos EMA constituye la diferencia.
La estrategia es simple y directa, para juzgar la tendencia de los precios a través de los indicadores de diferencia de las dos líneas medias, y es una estrategia típica de seguimiento de tendencias. Cuando los precios están en un mercado de tendencia, el efecto es evidente; cuando los precios oscilan, se producen múltiples señales erróneas.
Análisis de las ventajas estratégicas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
Las estrategias son sencillas, intuitivas, fáciles de entender y adecuadas para los principiantes.
Los indicadores de diferencia de medias son sensibles a los cambios de precios y pueden capturar de manera efectiva los cambios de tendencia.
La estrategia tiene menos parámetros, es más fácil de optimizar, y el disco duro es más flexible.
combinaciones de indicadores de largo y corto plazo que se pueden configurar para adaptarse a diferentes entornos de mercado;
Se puede configurar una estrategia de stop loss para reducir las pérdidas según las preferencias de riesgo personales.
Análisis de riesgos estratégicos
La estrategia también tiene los siguientes riesgos:
La tasa de errores en los informes de movimientos sísmicos es alta y requiere ayuda para evaluar las tendencias a gran escala.
El informe de la Oficina de Investigaciones de la ONU sobre el cambio climático, publicado por la Oficina de Investigación de la ONU, dice:
Se debe prestar atención a la optimización de los parámetros de los indicadores de diferencia de la línea media para evitar que sean demasiado sensibles o atrasados.
El número de transacciones es mayor, el costo de las transacciones puede ser más alto, y el tamaño de las posiciones debe ser controlado.
La solución es la siguiente:
Para evitar errores en los mercados convulsivos, se deben combinar las medias de largo periodo con las grandes tendencias.
Determinar puntos de venta y venta en combinación con otros indicadores de reversión para reducir el riesgo de retraso.
Prueba combinaciones de parámetros para encontrar el mejor;
Optimizar las estrategias de stop loss para reducir las pérdidas individuales.
Dirección de optimización de la estrategia
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Prueba diferentes combinaciones de parámetros de medianería para encontrar el parámetro óptimo.
Aumentar los indicadores de tendencia, para distinguir entre tendencias y oscilaciones;
La combinación de indicadores de inversión para determinar puntos de venta y venta con mayor precisión;
Optimizar las estrategias de stop loss para reducir las pérdidas.
La prueba de diferentes parámetros de ciclo puede mejorar la estabilidad de la estrategia para adaptarse a diferentes situaciones. Aumentar el juicio de tendencias puede reducir los errores. Los indicadores de reversión pueden mejorar la elección de los momentos de compra y venta. Estas optimizaciones pueden mejorar la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia.
Resumir
La estrategia de seguimiento de la tendencia basada en el valor de la diferencia de la línea media es clara y fácil de entender, y la dirección de la tendencia del precio se determina a través del valor de la diferencia de la línea media doble. Es una estrategia típica de seguimiento de la tendencia. La estrategia en sí misma es muy simple, fácil de implementar y adecuada para el manejo de la línea corta y media, especialmente adecuada para el estudio de aprendizaje de principiantes.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='Devick', overlay=true)
// Input parameters
period = input(title='Period', defval=21)
// Calculate moving averages
n2ma = 2 * ta.ema(close, math.round(period / 2))
nma = ta.ema(close, period)
diff = n2ma - nma
sqn = math.round(math.sqrt(period))
n2maPrev = 2 * ta.ema(close[1], math.round(period / 2))
nmaPrev = ta.ema(close[1], period)
diffPrev = n2maPrev - nmaPrev
sqnPrev = math.round(math.sqrt(period))
n1 = ta.ema(diff, sqn)
n2 = ta.ema(diffPrev, sqnPrev)
// Determine color based on condition
maColor = n1 > n2 ? color.green : color.red
// Plot moving average
ma = plot(n1, color=maColor, linewidth=2)
// Signals
buySignal = n1 > n2 and n1[1] <= n2[1]
sellSignal = n1 <= n2 and n1[1] > n2[1]
// Plot shapes for signals
plotshape(series=buySignal, title='Buy Signal', style=shape.arrowup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title='Sell Signal', style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Alerts
alertcondition(condition=buySignal, title='Buy Signal', message='Buy Signal Detected')
alertcondition(condition=sellSignal, title='Sell Signal', message='Sell Signal Detected')
// Trading hours
openHour = 16
closeHour = 17
// Open position at 4 pm
openCondition = hour == openHour and minute == 0
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
// Close all positions at 5 pm
closeCondition = hour == closeHour and minute == 0
strategy.close_all(when=closeCondition)